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風險評價的定量方法范文1
一、引言
隨著現代工業、農業高速發展，各種化學物質如農藥、工業污染物等不斷進入生態環境中，化學污染日益加重，成為生態風險重要源頭。為減少化學污染物的危害，對化學污染進行生態風險評價并采取相應風險控制措施十分重要。
生態風險評價的定義是評估一種或多種壓力下有害生態效應可能發生或正在發生的可能性的過程?，F階段研究得較多的是對化學污染壓力的風險評價。我國化學污染物生態風險評價至今尚未形成統一的方法標準，針對評價各重點環節的實用方法進行全面闡述的文獻較少見報，而這卻是風險評價者在實際操作中所關心的內容。本文對化學污染物生態風險評價的方法進行了應用性的探討，重點針對風險評價四部分核心內容——危害識別、暴露表征、生態效應表征和風險表征進行綜述。
二、生態風險評價的程序
1.危害識別
危害識別主要包括三個內容——風險源識別、受體分析和評價終點確定。通過對調查、監測和收集得到的有效信息進行分析，確定造成風險的主要暴露源，并確定可能因此受到危害的對象——生物受體。評價終點是反映受體遭受污染物損害的指標體系，表征了生態系統的可測度特性，是風險管理目標的具體化和量化。
2.暴露表征
2.1暴露過程分析
研究暴露過程要充分考慮生態系統與受體的特征。污染物對受體的暴露途徑一般包括接觸與攝入。接觸是定量的，與受體接觸壓力的行為相關。攝入是受體對所接觸污染物的有效吸收，與食物鏈、生物吸收因子、生物有效性、環境因子等因素相關。暴露時間可分為急性、亞急性和慢性三類時間段，污染物生態風險評價通常將暴露時段上的平均強度作為暴露強度。
2.2暴露量估算
暴露量一般通過公式或模型來估算。以無脊椎動物和植物為食的野生動物，可通過暴露公式來計算暴露量。對于水生生物而言，疏水模型是研究有機物富集的經典模型，但由于過于簡化，與在實際環境中有較大差異，目前多用于水生生態營養級較低、定量要求不高的水生生物，如浮游生物和底棲生物等[4,5]。對處于較高營養級的魚類，根據其生理過程的研究成果，Nichols等[5]利用魚體生理富集動力學模型定量分析了魚體有機物富集的過程，研究具有較高的代表性。
評估化學污染影響時，全面顧及整個食物網而不減少受體，有利于得到更準確的暴露量評估。Sharpe等[6]制定了估算食物網生物富集的框架，表征了水生物種、陸生物種以及鳥類的污染源及其轉化過程。
3.生態效應表征
3.1劑量-效應關系研究
生態毒理學研究是生態效應表征的基礎，主要通過實驗室研究的生態毒性數據來建立劑量-反應關系。目前美國EPA建立了比較詳盡的毒性數據庫ECOTOX，主要是針對水生和陸生動物和植物的單物種試驗，在美國的生態風險評價中具有很高的參考價值。我國尚未形成一個系統的毒性數據庫，毒性數據的獲取也多參照ECOTOX數據庫。
3.2 生態效應外推研究
由于現實條件的限制，劑量-反應關系往往不是通過試驗直接得到的，而是應用外推的手段，來拓展實驗室毒性數據的適用范圍，解決某些數據無法獲取的問題，從而建立劑量-反應關系。通常外推包括物種間的外推，評價終點間的外推以及不同場所與條件的外推。許多外推方法受數據庫的限制，若缺少充分經驗或對作用機理不了解，外推的不確定性很大[1]。
4.風險表征
4.1 定性方法
風險表征包括了定性和定量方法，定性評價所需的信息量少，評價結論包含的信息量也少，一般只有在低層次評價或者數據有限，評價無定量要求的場合中使用。Long等[7]對海洋和河口沉積物中化學污染物的生態風險閾值進行了研究，用風險評價的低值ERL（effects rang-low，生物效應幾率50%）及中間值ERL-ERM分別表示有生態風險或偶爾存在生態風險，來評估沉積物中有機污染物濃度可能對生物產生的生態效應。
4.2定量方法
定量評價方法在生態風險評價中較為常用，主要包括風險商法、指數法和概率風險評價法，目前應用最多的是風險商法。風險商法是用環境暴露濃度與相應效應表征中的毒性數據相比，得到風險商值。用于表征生態效應的毒性數據亦稱為毒性終點值，通常選用半致死濃度值、半數效應濃度值、無可觀察效應濃度值等。指數法主要有單因子指數法和潛在生態危害指數法。以潛在生態危害指數法使用最為廣泛，它是1980年瑞典科學家Hakanson提出的針對沉積物中重金屬的生態風險評價方法[8]。概率風險評價法是將環境暴露濃度和毒性數據的點估計用其分布的概率來表示，以計算風險存在的可能性。由于毒性數據是用概率表示，概率風險評價考慮到了不同物種受體間的差異，已被用來估計種群或群落暴露于潛在危害物時對這些物質的不良反應[9]。概率風險評價一般用圖形來表征，常見的有概率密度曲線、聯合概率曲線、累積分布曲線等。
三、展望
化學污染物生態風險評價已經引起人們的重視，也即將在國內外更加廣泛地使用。展望未來，主要有以下四個發展趨勢：
1.評價趨向于更大尺度與更高層次。環境污染的區域性與嚴重性，決定了大尺度評價以及更準確的風險定量是必要的。
風險評價的定量方法范文2
關鍵詞：中小企業；信用風險；模糊綜合評價法；AHP法
中圖分類號：F27
文獻標識碼：A
doi：10.19311/ki.1672-3198.2016.15.032
0 引言
中小企業是中國數量最多、最具創新活力的企業群體，在促進國民經濟增長、推動創新、吸納就業等方面具有不可替代的作用。然而與大企業不同，中小企業與商業銀行信貸業務上經常存在信息不對稱的問題，加上中小企業特有的風險特征，使得商業銀行在處理中小企業信貸業務時存有較大的運營風險。因此，建立起一套適用于中小企業信用風險的評價方法有著重要的意義。
目前，我國信用風險評級方法主要有以5C為代表的專家評判法、統計模型法、神經網絡分析法等，這些方法在實際運用中，主要把企業信用風險評價的指標界定為財務類與非財務類因素，然而由于非財務類因素受人的主觀影響較大，又很難確定定量指標和定性指標之間的比例關系，所以會導致評判的結論帶有一定的模糊性。因此，為了更加準確地對中小企業的信用風險進行評價，找到一種能夠同時處理多因素、主觀性以及模糊性的評價方法是很有必要的。
據此，本文運用多層次模糊綜合評價法對中小企業的信用風險進行全面分析評價，構建了結合定性指標和定量指標的多層次評價指標體系，并且利用AHP法確定各評價指標的權重，實現了評價指標和評價方法的有效結合。
1 中小企業信用風險評價指標體系的構建
本文按照評價指標體系的系統性、科學性、可操作性等原則，綜合考慮企業內部和外部的各個因素，構建了由目標層、準則層以及指標層組成的遞階層次結構的指標體系。與以往中小企業信用風險評價不同，本指標體系將主觀與客觀、定性與定量指標相結合，因此能夠更加客觀有效地評價中小企業的信用風險狀況。具體的指標體系如下表1所示。
2 中小企業信用風險的模糊綜合評價
模糊綜合評價法根據模糊數學的隸屬度理論把定性指標轉化為定量評價，動態與靜態分析相結合能較好地解決難以量化的、模糊的問題，能夠綜合有效地分析企業信用風險問題。
2.1 確定評價因素集
根據表1中的評價體系，信用風險的評價因素集共有三層：目標層U為評估中小企業信用風險，準則層A={行業狀況A1、市場競爭A2、管理水平A3、財務狀況A4、履約狀況A5，創新水平A6}共六個因素，指標層a={a11，a12，…，a64}等共23個因素。
2.2 確定評語集
評語集是由評價因素可能出現的評價結果組成的集合，本文確定評語集為V={V1，V2，V3，V4，V5}，其中V1，V2，V3，V4，V5分別代表信用風險很低、信用風險較低、信用風險一般、信用風險較高、信用風險很高。
2.3 AHP法確定評價指標權重
指標的權重采用層次分析法計算，在目標層、準則層、指標層等層次的基礎上進行定量與定性分析相結合的權重分析方法。
2.3.1 構造兩兩比較判斷矩陣
根據T.L.Saaty教授提出的1-9比例標度法，邀請專家組比較兩兩因素間的重要程度，構造出比較判斷矩陣。
2.3.2 計算評價指標的權重
根據構造的判斷矩陣，采用方根法來計算判斷矩陣的權重。首先計算判斷矩陣每一行的幾何平均數：wi=∏nj=1aij1/n（i為行號，i=1，2，…，n）；然后對向量wi=＼[w1，w2，…，wn＼]T進行歸一化處理，令Wi=wi/∑ni=1wi，則向量Wi=＼[W1，W2，…，Wn＼]T即為指標權重。
2.3.3 判斷矩陣的一致性檢驗
對判斷矩陣進行一致性檢驗，來判斷該矩陣的可信程度。一致性比率CR的計算公式為：CR=CI/RI；其中CI為一致性檢驗指標，可通過CI=（λmax-n）/（n-1）
計算；RI是平均隨機一致性指標，是在大量實驗基礎上確定的，數值查文獻可得；λmax是判斷矩陣的最大特征值，計算公式為λmax=1n∑ni=1Awiwi。
檢驗標準如下：若CR≤0.1，則判斷所檢驗判斷矩陣的一致性是能夠接受；如果CR>0.1，說明所檢驗的評判矩陣需要調整，待調整到能夠接受為止。
2.4 確定隸屬度
因為多層次評價體系中各個目標之間缺乏統一的度量標準，難以對指標進行比較，所以在綜合評價之前，首先確定體系中各個指標的評價值，即計算隸屬度函數值。在確定各指標的隸屬度時，應該區別定性指標和定量指標。
2.4.1 定性指標的隸屬度
定性指標難以定量表示，通常采用模糊統計法確定其隸屬函數關系，即讓參與評價的專家按照規定的評語集確定各評價指標所屬的等級，統計指標屬于各評語等級的頻數mi，專家人數為n，則其隸屬度向量raij=mij/n，raij表示評價指標ai隸屬于評語等級j的隸屬度。
2.4.2 定量指標的隸屬度
假設評價因素集中每個因素對于其信用風險評價的隸屬度函數都是按照一定的線性關系變化的，那么如果因素的指標值和其信用有嚴格的正相關關系，就可以得出第i級評價指標的隸屬度計算方法：r（x）=（x-xi）/（xi+1-xi），xi
2.5 計算多級模糊綜合評價向量
模糊綜合評價向量是由各指標的權重向量與隸屬度向量構成的模糊評價矩陣組成的模糊合成運算。準則層的模糊綜合評價向量用各指標層因素對應指標的權重與其模糊評價矩陣的乘積表示，即FAi=WAi?RAi（i=1，2，…，6），目標層的模糊綜合評價向量運用同樣的方法可得FU=WU?RU。最后根據最大隸屬度原則確定中小企業信用風險等級。
3 應用多層次模糊綜合評價法的算例分析
本文選取南京市中小企業A公司為算例進行信用風險綜合評估分析。
（1）首先向專家發放調查問卷，要求專家根據各層次指標間的重要度進行兩兩比較賦值，構造判斷矩陣，利用AHP法計算的各指標如下：
WU=（A1，A2，A3，A4，A5，A6）=（0.066，0.193，0.101，0.231，0.379，0.077）
WA1=（a11，a12，a13，a14）=（0.172，0.135，0.270，0.422）
WA2=（a21，a22，a23）=（0.571，0.286，0.143）
WA3=（a31，a32，a33，a34）=（0.246，0.192，0.426，0.136）
WA4=（a41，a42，a43，a44）=（0.167，0.262，0.118，0.453）
WA5=（a51，a52，a53，a54）=（0.413，0.292，0.187，0.108）
WA6=（a61，a62，a63，a64）=（0.192，0.384，0.301，0.123）
（2）采用專家評分法，讓各位專家依據評語表對該企業的定性和定量評價指標進行綜合評級，其中定量指標隸屬度的計算方法與上文一致，結合企業的經營數據以及行業的平均值計算。得出各指標的隸屬度向量構成模糊評價矩陣R，從而確定各指標的模糊綜合評價向量，如行業狀況A1的模糊綜合評價向量為：
所以中小企業信用風險的模糊綜合評價向量為：
FU=WU?RU=（0.0127，0.3496，0.5398，0.1447，0.0009），根據最大隸屬度原則以及評語表，可知V3的綜合評定值0.5398高于其它等級，所以判定該企業的信用等級處于V3水平，信用風險一般，針對該企業進行授信的整體風險在一定程度上是可以預估把控的。
4 結論
由于中小企業信息不透明、不對稱等特性，很難用以往傳統的評價方法對其信用風險進行評估，所以本文結合層次分析法與模糊綜合評價法，充分發揮模糊綜合評價法在分析定性和定量指標時的優越性，建立起一套多層次、完整、有效的中小企業信用風險評價模型，最后結合算例分析也說明了該方法的實用性。但是由于中小企業關系復雜、種類繁多，使其評價指標之間可能存有關聯性，這一點在本文中未深入探討，在以后的研究中我們會繼續研究，加以完善。
參考文獻
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風險評價的定量方法范文3
關鍵詞：商業銀行 外部信用評級 現狀
1.商業銀行外部信用評級原理及發展
信用評級，也稱資信評級，是由專業的獨立機構或部門，根據獨立客觀公正的原則，采用一整套科學的綜合分析和評價方法，通過收集定性、定量的信息對影響經濟主體或金融工具的風險因素進行綜合考察，從而對這些經濟主體或者金融工具在特定期間內按市場付債務的能力和意愿進行評價，達到為投資者服務目的的一種管理活動。商業銀行的信用評級分為內部信用評級和外部信用評級。內部評級指的是由銀行內部專業的信貸評估人員，運用一定的評級方法，對借款人或債項進行的對方履行合同約定及還款能力和意愿的綜合評定，其主要用途是在于自身的風險管理。外部信用評級，就是外部人根據其披露的公開信息以及提供的部分內部信息，在全面分析銀行面臨的各種風險的基礎上，運用定量和定性的分析方法，對其信用質量作出綜合評估，將各個商業銀行劃分為相應的等級，并用簡單的字母表示出來，向社會公眾公開評級結果，用來揭示各金融資產的風險水平。
我國商業銀行評級的起步相對較晚，這在很大程度上要歸因于相對單一的金融結構。20世紀80年代末，隨著我國第一家全國性股份制商業銀行――交通銀行的設立，一批股份制商業銀行如雨后春筍般成長起來。但那時銀行發展主要依賴于居民存款，市場化的資金來源相對較少。在這種背景下，由于銀行沒有在資本市場籌措資金的需要，相應也就沒有了銀行信用評級存在的基礎。隨著中國銀行、建設銀行于2004年，工商銀行于2005年整體改制為股份制后，以全國性股份制商業銀行為主，城市商業銀行為輔的我國商業銀行群體初步形成。資本市場上也開始出現了對銀行評級的需求，我國銀行評級業隨之取得了一定的發展。
2.我國現有信用評級方法與思路
在我國， 2003年4月銀監會分立之前，沒有專門的銀行監督機構，也沒有一個可供市場參考的銀行信用評級體系和標準。2006年銀監會推出了《商業銀行監管評級內部指引（試行）》。同年一些社會評級機構也開始每年對國內部分股份制銀行進行主動評級。我國商業銀行的外部信用評級事業才逐步得到了發展。目前，在我國對商業銀行進行外部評級的機構主要有銀監會、中誠信和大公國際三家。各評級機構的評級方法與思路雖不完全相同，但大體一致，都包含定性和定量兩方面評價指標。
評價方法體系可作如下表比較：
所以，對我國目前的商業銀行外部評級項目可作如下概括：
2.1基本財務面評價
三家評級機構對此都有涉及，其中銀監會對基本財務面又細分為資產質量、盈利能力和流動性狀況三部分來分別評價，大公國際和中誠信是合并為一個方面來評價的。具體在評價時，三家評級機構又各有側重：
在評價資產質量時，銀監會采用的定量指標主要包括不良貸款率/不良資產率、正常貸款遷徙率、次級類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率、貸款損失準備充足率/資產損失準備充足率，定性指標包括不良貸款和其他不良資產的變動趨勢及其對銀行整體資產安全狀況的影響、貸款行業集中度以及對銀行資產安全狀況的影響、信貸風險管理的政策、程序及其有效性、貸款風險分類制度的健全性和有效性、貸款以外其他資產風險管理狀況。中誠信則采用不良貸款率、不良貸款撥備覆蓋率、不良貸款占股東資本和貸款損失準備金的百分比、關注類貸款占不良貸款百分比來衡量。
在評價盈利能力時，銀監會采用的定量指標包括資產利潤率、資本利潤率、成本收入比率、風險資產利潤率，定性指標包括銀行的成本費用和收入狀況以及盈利水平和趨勢、銀行盈利的質量，以及銀行盈利對業務發展與資產損失準備提取的影響、財務預決算體系，財務管理的健全性和有效性、資金來源的構成、變化趨勢和穩定性。而中誠信采用的是撥備前利潤平均風險資產回報率、凈利差、凈風險資產回報率等定量指標，大公國際主要使用了總資產收益率、凈資產收益率、貸款凈利息收益率、費用收入比、盈利穩定性等指標。
在評價流動性狀況時，銀監會采用的定量指標包括流動性比例、核心負債依存度、流動性缺口率、人民幣超額備付金率、（人民幣、外幣合并）存貸款比例，定性指標包括資金來源的構成、變化趨勢和穩定性，資產負債管理政策和資金的調配情況、流動性的管理情況、銀行以主動負債形式滿足流動性需求的能力、管理層有效識別、監測和調控銀行頭寸的能力。中誠信采用的指標有市場資金依賴度、貸存比。大公國際采用的指標主要包括流動性比例、本外幣存貸款比例。
2.2資本充足性分析
銀監會采用的定量指標主要包括資本充足率、核心資本充足率，定性指標包括銀行資本構成和質量、銀行整體財務狀況及其對資本的影響、資產質量及其對資本的影響、銀行進入資本市場或通過其他渠道增加資本的能力、銀行對資本的管理情況。大公國際除上述定量指標外，還設計了所有者權益 /總資產的定量指標和資本補充機制的可持續性的定性指標。中誠信采用指標與此類似。
2.3公司治理與管理評價
三家評級機構均采用了定性指標來進行評價：銀監會采用的指標有：公司治理的基本結構、公司治理的決策機制、公司治理的執行機制、公司治理的監督機制、公司治理的激勵約束機制、內部控制環境、風險識別與評估、內部控制措施、信息交流與反饋、監督評價與糾正。中誠信采用的指標包括所有權結構、關聯交易風險、管理策略及管理質量、財務報告的透明度。大公國際采用的指標包括所有權和組織結構、主要人員風險（主要是指董事長或行長經營風格、道德品質、個人學識等因素對銀行經營帶來的影響）、內部與關聯方風險、信息披露質量、風險偏好等。
2.險管理評價
對風險管理的評價銀監會主要側重于市場風險的評價，其采用的定量指標包括利率風險敏感度、累計外匯敞口頭寸比例，定性指標則有董事會和高級管理層的監控、市場風險管理政策和程序、市場風險識別、計量、監測和控制程序、內部控制和外部審計。中誠信對風險管理的評價則包含了多項風險，包括信用風險 、流動性風險 、市場風險、操作風險以及管理層的風險意識六個方面。類似的，大公國際也在信用評級方法框架中對風險作了詳細地闡述，他認為銀行面臨的風險是多方面的，包括信用風險、操作風險、市場風險以及流動性風險、利率風險、聲譽風險、法律風險等。采用的指標有不良貸款率、撥備覆蓋率、單一最大客戶貸款比例、最大十家客戶貸款比例、利息回收率、流動性比率、存貸比等定量指標和風險管理體系完善程度、管理層風險偏好等定性指標。
2.5運營環境評價
銀監會對環境的評價歸為了不占任何分值的其他項，相對而言，中誠信和大公國際則把對銀行所處環境的評價放在比較高的地位，如中誠信將銀行的經營環境又分為經濟環境、行業環境、監管環境、法律環境四方面進行了評價。而大公國際則采用了定性指標來衡量：如營業區域經濟發展水平、宏觀經濟政策對銀行的影響、監管政策對銀行的影響。
2.6運營價值評價
銀監會在《內部指引》中對此未曾涉及。而中誠信認為品牌價值反映的是銀行在某一特定地域市場或業務領域中市場地位的穩固程度，其在評估銀行的品牌價值時考慮的因素包括市場定位、可持續的市場份額、業務的地域集中度、收益穩定性與多元化。對銀行營運價值的評估也是大公國際銀行評級的主要因素之一。銀行的運營價值主要是指銀行可以藉此獲得長期穩定的、超出平均利潤水平的盈利的優勢或能力，這種優勢或能力可以產生自銀行的內部，也可以來自外部環境。其采用的指標包括資產規模、總資產增長率、收入增長率等定量指標和收入多樣化程度、營業區域覆蓋范圍及分散化程度、收入穩定性等定性指標。
2.7外部支持
與銀監會不同，是否存在第三方的支持是中誠信和大公國際的分析師都仔細考慮的問題。中誠信認為與其他發債主體一樣，銀行的還款能力并不僅由其內在財務實力決定。 一家實力較弱的銀行如果能在出現支付危機時獲得第三方支持的話， 其還款能力也會獲得增強(第三方可能是中央政府/地方政府、股東、市場同業)。所不同的是銀行作為一類特殊的金融機構，獲得外部支持的可能性要遠大于一般的工商企業。大公國際在考慮銀行整體信用狀時，結合中國商業銀行所有權的特性，主要從兩個方面來考察外部支持對銀行整體信用狀況的影響：國家或政府（包括地方政府）的外部支持、股東對銀行的支持。
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風險評價的定量方法范文4
【關鍵詞】 智能電網 風險評價 評價指標 層次分析 模糊評價
智能電網是龐大的工程，而且我國智能電網的建設才剛剛起步，因此對我國的智能電網行業的風險進行評價研究具有十分重要的現實意義。本文則在前人研究的基礎上，主要從金融風險、技術風險、安全風險、管理風險以及外部風險等五方面建立智能電網風險評價體系，并通過實例分析對智能電網風險評價指標的重要程度進行排序，為提高我國智能電網風險評價的科學性、合理性奠定基礎。
1 智能電網風險評價指標體系的構建
本文按照評價指標體系的系統性、科學性、可操作性等原則，綜合考慮內外部影響因素，構建了由目標層、準則層以及指標層組成的遞階層次結構的指標體系。與以往智能電網風險評價不同，本指標體系將主觀與客觀、定性與定量指標相結合，因此能夠更加客觀有效地評價目前我國智能電網的風險狀況。具體的指標體系如下：
目標層：我國智能電網存在的風險A。
準則層：金融風險B1、技術風險B2、安全風險B3、管理風險B4、外部風險B5。
指標層：市場風險C11、信用風險C12；核心技術C21、技術標準C22；信息安全C31、隱私風險C32；用戶對智能設備的抵制C41、技術管理人員培訓C42；宏觀經濟波動C51、社會文化與自然環境C52。
2 智能電網風險模糊綜合評價
模糊綜合評價法根據模糊數學的隸屬度理論把定性指標轉化為定量評價，動態與靜態分析相結合能較好地解決難以量化的、模糊的問題，能夠綜合有效地分析企業信用風險問題。
2.1 確定評價因素集
根據上述評價體系，本文構建的智能電網風險評價因素集共包含三層，目標層A為評估智能電網風險，準則層B={ B1、B2、B3、B4、B5}共5個因素，指標層C={ C11、C12、C21、C22、C31、C32、C41、C42、C51、C52}共10個因素。
2.2 確定評語集
上述評價因素可能出現的評價結果組成的集合即為評語集，表示為V={V1、V2、V3、V4、V5}，分別代表風險程度為：{很低、較低、一般、較高、很高}
2.3 AHP法確定評價指標權重
指標權重的計算運用的是層次分析法，基于目標層、準則層與指標層三層次進行定量與定性分析相結合的權重分析方法。首先，運用1-9比例標度法，邀請專家組比較兩兩因素間的重要程度來構建比較判斷矩陣。其次，根據判斷矩陣，運用方根法計算指標權重。判斷矩陣每行的幾何平均數為：，對向量進行歸一化處理后，令，則向量即為指標權重。最后，通過檢驗判斷矩陣的一致性判斷其可信度。一致性比率CR計算公式為：CR=CI/RI，其中CI=（λmax-n）/（n-1），表示一致性檢驗指標，RI為平均隨機一致性指標，可通過文獻獲取，為判斷矩陣最大值。檢驗標準為：當CR≤0.1時，判斷矩陣可接受，當CR>0.1時，判斷矩陣需調整。
2.4 確定隸屬度
由于多層次評價體系中各目標間不存在統一的度量標準，并不易進行指標比較，因此在進行綜合評價之前需先明確指標體系中的各指標評價值，即得到隸屬度函數值。此處需注意指標隸屬度的確定包括定性指標和定量指標兩種。
首先，定性指標并不易進行定量表示，一般選擇模糊統計方法來明確其隸屬關系，也就是讓參與評價的專家根據相應規定好的評語集，來對各指標所屬等級進行明確，統計指標屬于各評語等級的頻數mi，專家人數為n，則其隸屬度向量可表示為：raij=mij/n，raij表示的是評價指標ai隸屬于評語等級j的隸屬度。
其次，在定量指標隸屬度確定過程中，若評價因素集中的各因素對于其風險評價隸屬度函數都是根據一定線性關系變化的，則當各因素指標值與其風險存在正相關關系時，就可通過公式r（x）=（x-xi）/（xi+1-xi），（xi
3 實例分析
FU=WU?RU=（0.0157，0.3473，0.4447，0.1513，0.0025），根據最大隸屬度原則以及評語表，可知V3的綜合評定值0.4447最高，所以判定目前我國智能電網風險等級為較高，且以安全風險與技術風險最主。
4 結語
本文結合層次分析法與模糊綜合評價法，通過定性與定量分析建立了一個多層次、完整、有效的智能電網風險評價體系，并結合實例說明了該方法的實用性，得到目前我國智能電網風險等級為較高的結論，同時也得到五大風險中以安全風險與技術風險最為突出，未來我國智能電網發展還有較大的改進空間。
參考文獻：
[1]楊方，王文迪，葛旭波，張義斌.我國智能電網發展格局及綜合評價[J].中國電力，2012，12：81-85.
[2]郭雨松，楊文杰，郝宗良，于振.基于模糊綜合評價法的城市電網安全風險評價[J].電氣應用，2015，S2：517-521.
風險評價的定量方法范文5
關鍵字：公路隧道，風險評估流程，風險管理，風險決策
中圖分類號： U45 文獻標識碼： A
1緒論
任何風險都是客觀存在的，主要是因為客觀世界存在眾多不確定性的因素以及人類主觀認識的局限性。公路隧道工程風險可以理解為全周期風險，即在隧道規劃階段、設計階段、施工階段和運營階段可能遇到風險，是決策者因客觀條件不確定性而做出的項目決策與預期目標發生多種偏離的結果。公路隧道風險評估過程包括風險管理的四個方面，即風險識別、風險估計、風險評價和風險對策。
2公路隧道工程風險評估基本原理
公路隧道工程風險評估時首先是對隧道工程中存在的風險因素進行全面識別，找出所有可能面臨的風險因素和風險事件，然后采用概率論的方法對存在的風險因素和事件進行概率計算，從而根據所占比例的大小確定出風險的嚴重程度，這其中就包含了定量或定性的方法。通過與單個風險評價準則相對比，對單個的風險進行風險評價，進而對隧道工程整體風險可接受準則比較，確定該風險因素或事件是否在工程建設的可接受范圍之內，從而根據其評價結果制出相應的對策來降低這些風險因素或事件對公路隧道工程的實施產生的影響。
2.1風險識別
風險識別要采用一定的方法或手段，將影響公路隧道工程的風險因素識別出來，并對其進行量化的整個過程。
公路隧道結構體系和施工過程復雜，而目前國內隧道風險事件的整理資料相對比較匱乏，并且研究分析處于初期階段，所以說常常采用專家調查法來識別隧道風險，再通過發放一些問卷的方式，通過德爾菲法來比較專家調查法識別結果，從而校核其結果是否在可接受的范圍之內，最終確定影響隧道工程的重要風險因素。
2.2風險估計
所謂風險估計就是對一層中識別出的風險因素根據概率論的概念，給出某一工程風險發生的概率以及可能引起后果的性質和概率，風險估計主要包括風險概率估計和風險損失估計兩個方面。
（1）風險概率估計
通常情況下，對風險概率的估計可采用客觀概率估計法和主觀概率估計法，但同時在實施過程中也存在著許多問題?？陀^概率估計法是利用項目風險同一事件或類似的風險事件的相關數據資料，對某一風險因素進行客觀性估計，但是要準確估算出客觀概率，需要結合實際工程項目獲得足夠多的數據信息，但是對于公路隧道而言，大多數的風險事件都是隱蔽的、不確定的，可能會在未來某一時刻某一地點發生，所以說是不可能實時實地進行大量實驗測試的，獲取數據信息就很困難。主觀概率估計法是專家基于經驗、知識或類似事件的比較從而做出的風險估計，在風險數據很難獲取時主觀概率估計成為首選，但是整個估計過程甚至結果都很模糊，不能做出準確的分析。所以說在數據信息相對缺乏的條件下，進行風險概率估計，應該將主觀概率估計法與客觀概率估計法很好地結合起來，形成很好的銜接和過渡，這樣既可以有效地避免因過多地依賴決策者的主觀意識，又可以對風險進行客觀性的估計，具有較高的可靠性。但目前對風險進行概率估計的方法像蒙特卡洛模擬，不足以應用到現在大規模、高風險的公路隧道工程項目中。本文主要結合以往的風險評估方法，并對其進行適當的改進，提出了將主觀概率估計向客觀概率估計靠攏的一種估計方法，即憑借公路隧道專家的經驗判斷，通過一定的計算方法，將這種定量方法和定性方法結合起來，在實踐中可以滿足工程要求精度，具有一定的可行性。
（2）風險損失估計
公路隧道工程風險損失的研究分析主要是集中于國民經濟損失和財物損失兩個方面，但事實上要準確的估算出工程風險損失，除了以上的兩個方面外，還需要估算出環境損失、直接或間接經濟損失等各個方面，但是這對于目前的隧道工程風險評估分析而言是非常困難的，因為存在很多不確定的因素。除了傳統的套用一些經濟學領域的經濟評價公式外，公路隧道風險評估能否也可以采用風險發生概率的類似方法，通過專家的經驗判斷，通過一定計算方法，使主觀概率盡量與客觀概率接近，將這種定量方法和定性方法結合起來，值得我們分析研究。
2.3風險評價
公路隧道工程項目風險評價是在對隧道工程中存在的風險進行充分識別后，并根據定性定量的方法對其進行概率估計，確定影響公路隧道工程質量、成本、進度的主要風險因素，從而對主要風險因素進行的風險評價。首先通過建立綜合考慮風險概率與風險后果的施工風險評價模型，計算確定影響項目總體目標實現的主要風險的數值大?。蝗缓蟾鶕匪淼老嚓P風險接受準則和評價標準，對影響公路隧道總體目標實現的主要風險進行綜合的分析與評價，判斷和檢驗隧道工程存在的主要風險因素是否可以被接受，并根據計算出的概率值確定影響隧道施工的主要風險因素，并將它們按照重要度進行劃分等級，這樣可以有效地對存在的風險采取一定的措施進行躲避或消除，保證公路隧道的施工安全。那么對于公路隧道而言，其復雜性就決定了隧道風險評價是一個多目標的優化問題，所以說要想對公路隧道存在的主要風險因素進行評價，就需要運用綜合性的評價方法，即對存在的影響隧道預期目標實現的所有風險因素通過專家調查法進行綜合評價其權值。
2.險決策
風險決策是對通過風險識別、風險估計、風險評價所確定出的影響公路隧道質量、進度、成本的主要風險因素所采取避讓或消除措施，針對同一類風險因素，需要從眾多方案中選出最優的解決方案，并在施工過程中加以實施，保證風險管理的最后一個環節有的放矢。
3公路隧道工程項目風險評估流程
要想對工程項目存在的風險進行有效的管理，就需要按照合理的風險評估流程來進行，充好識別顯現的以及隱蔽的風險，并對其定性定量的評價，采取有效的措施將風險降至最小。
對于公路隧道工程項目的風險評估：
（1）在前期準備階段要充分勘察和掌握工程項目情況，盡可能收集與工程項目有關的信息資料，包括隧道工程背景資料、設計資料、氣象資料、地質資料等。
（2）針對工程項目的組成部分劃分評價層次單元，這樣可以很好地對其進行專題型評價；
（3）對劃分出的各評價層次單元中可能出現或隱蔽的風險事故進行分類識別；
（4）結合現場的實際情況分析各個風險事故的原因、發生工況，并對損失后果進行分析；
（5）運用定性、定量的綜合評價方法對可能發生的風險事故進行合理的評價；
（6）針對隧道工程可能存在的各個風險事故提出有效的、最優化的控制措施；
（7）綜合各評價層次單元所存在的風險事故的評價結果，對各評價單元進行評價；
（8）將各評價單元的評價匯總成隧道工程的總體風險評價；
（9）確定相應的風險評價結果并提出一些合理的建議和意見；
（10）最終編制公路隧道工程項目的風險評估報告。
4結論
將本文所提出的綜合分析方法運用在近幾年的公路隧道工程項目風險分析上，驗證了該方法的可行性與實用性，但是還是需要將風險從定性分析盡量向定量分析靠近，這樣就能更好地對公路隧道工程項目風險進行管理。
參考文獻
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[2]鞏春領.大跨度斜拉橋施工風險分析與對策研究:博士學位論文[D].上海:同濟大學,2006
風險評價的定量方法范文6
一、企業財務風險的含義及形成
財務風險是指在各項財務活動過程中，由于受各種難以預料或控制的因素影響，造成財務狀況不確定而使企業有蒙受損失的可能性（這里指純粹風險）。財務風險是企業風險貨幣化的表現形式，根據形成過程劃分，一般有以下幾種形式：一是籌資風險；二是投資風險；三是信用風險。
二、企業財務風險評價指標設置
一些學者認為，財務風險評價指標應包括盈利能力、資產管理能力、償債能力、發展潛力，將企業短期財務指標與發展潛力指標相結合，互相補充。還有學者研究財 務預警指標，以現金流量為基礎，重點把握兩類指標：現金盈利值和現金增加值。這些觀點在定量分析方面有重要的貢獻，但財務風險是復雜的，筆者認為基本的財 務風險評價指標應包括盈利能力、償債能力、資產管理能力、成長能力、現金能力指標，因為這些都可能影響一個企業的財務：沒有足夠的盈利能力，企業不能生 存；不能到期償債，企業可能宣告破產；資產的使用效率不高，會影響盈利能力；沒有利潤的增長，企業不會持續生存。另外，企業在可能的情況下還應設置定性指 標，如財務人員的專業水平、財務人員的流動性、管理人員的財務風險意識等。因為隨著企業規模的擴大，這些因素既反映企業基本財務狀況，又影響財務活動、財 務決策。定量指標見下表：
三、企業財務風險評價的方法
財務風險評價，主要是通過資產負債表、利潤表、現金流量表，分析企業財務狀況的變動趨勢及資產、負債、收益之間的關系，從財務報表的會計信息中挖掘企業內在的財務關系。
（一）財務風險評價的一般方法
1、單變量判定模型。這種方法用單一的財務比率來評價企業財務風險，依據是：企業出現財務困境時，其財務比率和正常企業的財務比率有顯著差別。一般認為，比較重要的財務比率是：現金流量／負債總額、資產收益率、資產負債率。
單變量模型將財務指標用于風險評價是一大進步，指標單一，簡單易行，但是不可避免會出現評價的片面性。這種方法在人們開始認識財務風險時采用，但隨著經營環境的日益復雜、多變，單一的指標已不能全面反映企業的綜合財務狀況。
2、多元線性評價模型。它的形式是：z＝1.2x1＋1.4x2＋3.3x3＋0.6x4＋0.999x5.z：判別函數值；x1：營運資金／資產總額； x2：留存收益／資產總額；x3：息稅前利潤／資產總額；x4：普通股和優先股市場價值總額／負債賬面價值總額；x5：銷售收入／資產總額。z值應在1.81～ 2.99之間，z＝2.675時居中。z＞2。675時，企業財務狀況良好；z＜1.81時，企業存在很大的破產風險；z值處于1.81～ 2.99之間，稱為“灰色地帶”，這個區間的企業財務極不穩定。
多元線性模型在單一式的基礎上趨向綜合，且把財務風險概括在某一范圍內，這是它的突破，但仍沒有考慮企業的成長能力，同時它的假設條件是變量服從多元正態分布，沒有解決變量之間的相關性問題。這種方法在現實中比較常見。
3、綜合評價法。這種方法認為，企業財務風險評價的內容主要是盈利能力，其次是償債能力，此外還有成長能力，它們之間大致按5∶3∶2來分配。盈利能力的 主要指標是資產凈利率、銷售凈利率、凈值報酬率，按2∶2∶1安排分值；償債能力有4個常用指標：自有資金比率、流動比率、應收賬款周轉率、存貨周轉率， 分值比為1；成長能力有3個指標：銷售增長率、凈利增長率、人均凈利增長率，分值比為1，總分為100分。
這里的關鍵是確定標準評分值和標準比率，需要經過長時間實踐，主觀性比較強。這種方法以及下面的概率模型在應用中很普遍。
4、概率模型。二元logistic概率函數又稱增長函數，其形式為：
p是二元logistic函數的計算結果，a是常數項，bi是斜率，xi是自變量，將上式變形：
計算的結果p是事件發生的概率，所以將回歸因變量的值域定義在（0，1）上。
5、神經網絡分析模型。上面的財務風險評價方法是靜態的，神經網絡分析模型實現了企業財務風險的動態評價。20世紀90年代，fletcher，goss 和altman等國外研究者將神經網絡分析應用于財務預警模型。它由一個輸入層、若干中間層和一個輸出層構成；它不需要主觀定性地判斷企業財務風險狀態， 但是比較復雜，技術要求高，工作隨機性強，所以在應用中易受到限制。
（二）財務風險評價方法的新構思
本文試圖以模糊數學理論為基礎，將企業財務管理上一些邊界不清、不易定量的因素與定量指標相結合，綜合地評價財務風險。首先，應用多元統計學原理進行多元 回歸和相關性分析，然后找出影響企業財務風險的主要指標；其次，建立模糊隸屬函數a，用來計算某一元素u0出現在某一狀況下的頻率，即u0對a的隸屬度。 根據這個原理對不同的財務指標建立模糊隸屬函數，用隸屬度表示財務風險接近某個類型的程度，再計算綜合指標的隸屬度，以評價企業財務風險在多大程度上屬于 某一類型，從而給出一個風險程度的范圍。
具體過程如下：第一步，選擇相關財務指標，將可能影響財務風險的財務指標都納入多元統計模型：
本文利用華中科技大學萬希寧、蘇秋根對上市公司的分析結果，對各變量進行多元分析，再進行相關性分析，將高度相關的變量消除，避免某些特征重復計算。多元線性方程為：
第二步，根據所選中變量的特點，建立模糊隸屬函數。其中，x1、x3、x5、x7、x13、x15、x16屬于同一類型，因為這些指標值越大，企業面臨的 財務風險越小；x6、x18屬于第二類，因為這些指標值越大，企業面臨的財務風險越大。第一類可以利用偏小型γ模糊分布，第二類可以利用偏大型γ模糊分 布，每個xi都有一個模糊分布函數，函數如下：
其中，a與k是常數，對不同的xi有不同的值。
第三步，量化有關定性指標。可以進行問卷調查或專家討論，對定性因素的重要程度打分，抽象定量化，其中財務人員專業水平和管理者風險意識指標可以采用第一類（偏小型），人員變動情況指標可以采用第二類（偏大型），因為變動越大，風險越大。
第四步，確定各指標權重，包括定量與定性指標，總計為1。權重的大小根據指標在反映財務風險中所起的作用來確定。
