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【摘要】信貸管理作為銀行業務開展重要組成部分，對銀行建設發展有著重要影響。銀行信貸管理主要是制定完善的信貸體制與交易制度，從而提升信貸資金利用率。經過對貸款風險、經濟效益量化評價從而確保銀行業務開展穩定、順利，達到信貸管理和銀行總體經營中的協調。對此，筆者結合實踐研究，就規模約束與資本約束下信貸管理進行簡要分析。
【關鍵詞】規模約束;資本約束;銀行信貸管理;研究分析
銀行信貸管理包含信貸規模管理與合同管理，也是銀行科學管理的有效方法?，F階段，我國加大了銀行規模管理力度，同時出臺相關制度政策并通過不同方法分析規模約束下的資本充足率約束的信貸管理問題。首先，規模約束對銀行信貸規模具有決定性作用；其次，資本充足約束對銀行信貸合同簽署比重有著重要作用，根據資本管理制度簽署未貸款合同來提高經濟投入從而達到風險控制。
一、銀行信貸管理制度分析
（一）銀行信貸規模管理體制
銀行信貸管理與決策中，信貸規模是其重要影響因素。信貸規模指的是：央銀行為達到某階段貨幣要求，提前制定的銀行貸款管理的指標。信貸規模管理是現階段央行貨幣政策的重點目標，對銀行貸款規模展開限定控制。據調查顯示，商業銀行經濟效益中80%源自存貸利差獲得的利息收入；與其有著直接聯系的為銀行信貸規模。通常情況下，銀行信貸規模決定著利息高低。所以，貸款規模成為銀行經濟效益提升的關鍵，怎樣做好信貸規模管理成為重要研究課題。信貸規模管理的有效落實需要銀行有完善的規模管理體制。理論上，貨幣需求信貸可以歸結為貨幣需求，貨幣供應量可以歸結為貨幣供給。貨幣需求與供給具有一定波動性，從長遠發展角度分析，二者整體發展變化相同。信貸波動將會受到貨幣供應量變化與需求制約，在貨幣需求穩定階段，供應量的高低影響著信貸規模變化，這也是貨幣制度借助信貸傳播對可貸資金的制約，推動信貸規模變化。銀行在信貸規模管理過程中，應時刻注意貨幣供應量需求，適度調節信貸規模。實際發展中，經濟狀態與制度管理也會對信貸規模有一定制約。如果經濟過熱、制度嚴格，銀行會將減小信貸規模；反之則擴大信貸規模。這在一定程度上為銀行信貸規?？刂铺峁┝私梃b，成為信貸規模管理控制的根本。
（二）銀行信貸合同管理核心
現階段，關于銀行信貸合同管理方面的研究較少，對于信貸合同管理程序的劃分較為模糊。所以，需要分清信貸合同管理程序，從合同簽署前的貸款條件再確認開始，至合同的簽署、落實、變更到終止，構建完善的體制要求以信貸管理作為基礎。商業銀行信貸合同管理程序可以劃分為綜合授信、合同簽署、放貸、余額管理。其對應指標為：綜合授信承諾額、協議簽署定額、貸款發放、貸款余額，是分析銀行信貸合同管理狀態的依據。在具體落實中，合同執行率、簽訂率是信貸合同管理的核心，對資本金管理具有重要影響。綜合授信承諾額與貸款發放額中，合同簽署額是其重要比重，與銀行發展有著直接聯系，銀行應有一個科學的比例。綜合授信承諾作為銀行信貸業務的戰略儲備庫，綜合授信承諾越高越好。不過，增加授信承諾的基礎要求是不受銀行貸款影響，而具體狀況則與之相反。銀行貸款的發放會受到央行關于信貸規模命令性的控制管理，有著一定的額定要求。若承諾較多，容易導致合同簽訂率較高且轉為貸款合同，若銀行由于規模約束不能兌現要求，額度將會降低。所以，比率在信貸合同管理中有著重要影響。
二、規模約束對銀行信貸的影響機制與實證研究
信貸規模管理條件下，科學分析經濟狀態并分析未來信貸規模，成為銀行信貸管理的重要內容。同時，也有助于精細化信貸管理的實現。
（一）銀行信貸規模管理分析
不同的人通過多種途徑與數據得到了信貸渠道與貨幣渠道可行性結論。但是，不管是信貸途徑或貨幣渠道全部是貨幣政策控制的有效發放，專家是基于貨幣政策編制者分析貨幣政策的最終效果，主要研究怎樣利用貨幣政策影響實體經濟。本文基于商業銀行角度分析貨幣政策的信貸渠道怎樣影響銀行信貸規模，為商業銀行科學判斷貨幣政策工具對銀行信貸規模的影響，編制科學的信貸目標。
（二）經濟標準對貸款余額的反向影響
貨幣政策借助信貸渠道與貨幣渠道制約實體經濟，宏觀經濟也會制約信貸投放于貨幣發行量。對此，筆者從構建VAR模型經過脈沖響應研究貸款余額、貨幣供應量、GDP，從而為后續宏觀經濟變量滯后期奠定基礎。選擇某年GDP個人消費單價指標，廣義貨幣供應量M2，金融單位人民幣各項貸款余額CRED的季度數據，數據選自經濟信息數據庫、銀行網站。想要避免環境制約，對GDP、M2、CRED運用X-12方法展開季節性調節。
1、單位跟與協整檢驗
對GDP、M2、CRED與CPI展開單位根檢驗，從而分析不同序列的平穩性。通過Eviews對各變量水平參數與階差參數展開單位根檢驗，滯后項選擇SIC準則。結果顯示，以上變量為一階單整I,其一階差劃分為平穩序列I（0）。協整關系凸顯了變量之間長期穩定關系，對GDP、M2、CRED展開Johansen協整檢驗。結果顯示如表，變量之間在5%的明顯性水平下存在1個協整關系。
2、VAR模型脈沖響應研究脈沖響應函數需要依靠不同變量進入VAR的順序，本文分析目標關鍵在于實際經濟變化對貨幣政策的影響、進而影響銀行貸款余額。同時，國內貨幣政策的第一要求是保增長；隨后為控制通脹。所以，需要
對不同變量一階差分后帶入VAR的流程為GDP、M2、CRED。制定時間滯后為10期，氛圍對GDP與CPI指標大小的影響獲得貸款余額的脈沖響應圖。結果顯示：GDP對貸款余額具有負向影響，影響逐漸減少，一定時間后變為正向影響。從中不難看出：在GDP增高、經濟過熱時，可能因為從緊的貨幣制度影響銀行貸款發放進而減少貸款余額。6個月后貨幣政策效應將會打開，貸款余額和GDP呈現正向發展，經濟發展帶動了企業貸款需求進而貸款余額不斷擴大。在分析貨幣政策對銀行貸款余額效應過程中，首先應注重宏觀經濟指標對貸款余額的反作用。同時，把宏觀經濟指標帶入貸款余額研究，考慮GDP半年的滯后項與CPI一年的滯后項。
3、存款準備金率對信貸規模的制約
在存款準備金率增加后，商業銀行在央行賬戶的一些超額準備金將會歸結到法定存款準備金中，降低超額準備金。金融機構在央行賬戶中的額超額準備金也是商業銀行放貸的主要途徑，超額準備金的降低對商業銀行放貸水平具有一定影響，縮減貸款余額。所以，增加存款準備金率也是減少貨幣政策的有效途徑，存款準備金率與貸款余額之間呈現負向關系。想要分析存款準備金率首要條件是消除規模影響因素，通過調節后的商業銀行人民幣貸款余額cred、cons、m2等變量取對數。隨后，進行差分并由規模參數轉為增長率。對個人消費價格指標CPI做差分，凸顯單價水平。從而得到，處理后的數據為平穩時間序列。
4、結論論證
存款準備金率與貸款呈現負向關系。增加存款準備金率有助于降低總體貸款余額規模，不過存款準備金率政策出現政策時滯，筆者選擇的時滯為4個余額，也就是本期調整存款準備金率的效果在一段時間后的貸款余額中顯示。由于商業銀行對央行的貨幣政策調整有預期且制定有效發放，例如：央行在制定提升商業銀行存款準備金率過程中，商業銀行會提前多吸收存款，把超額準備金規模擴大，在央行宣布提升存款準備金率后，對商業銀行的放貸水平無直接影響。若未有提前準備，存款準備金率對貸款金額會有更大的提升。
（三）資本約束中合同管理分析
資本約束對合同管理的制約。信貸合同的簽署和資本約束有著直接聯系，合同簽訂額即為貸款發放額和未貸額的總和。因為年度貸款發放額是統一的，所以經濟資本也較為穩固，對資本充足率具有一定影響。但是，已經簽訂未貸額則是不斷變化的，因為會占有銀行一部分資本，在沒有資本供給發放條件下，將會減少銀行資本供給率，對其影響也是直接的。所以，形成資本約束后想要保持資本供給率，銀行應做好未貸額規?？刂?，確保資本管理條件下盡可能的推動銀行信貸業務。
三、結語
第一，存款準備金率和貸款余額為負向關系。第二，新的制度政策落實后，商業銀行已經簽署未貸額占據的資本提高，同時增加波動較高，資本供給率約束對銀行信貸合同簽訂率有著直接影響。
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作者:陳愛民 單位:上海浦東發展銀行股份有限公司常州分行
