前言：尋找寫作靈感？中文期刊網用心挑選的國內銀行風險管理探究(7篇)，希望能為您的閱讀和創作帶來靈感，歡迎大家閱讀并分享。
第一篇：我國商業銀行流動性風險管理
摘要：
流動性風險是商業銀行日常經營管理活動中面臨的主要風險之一，雖然在大多數情況下流動性風險是次生風險，但是由于其對商業銀行的支付能力、盈利能力以及經營持續性帶來最直接的沖擊力，因而受到全球金融領域的高度重視。本文通過對我國商業銀行流動性風險管理理論進行闡述的基礎上，分析了我國商業銀行流動性風險管理的現狀和形成原因，并結合2014年2月份頒布的《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》，分析了《辦法》對我國商業銀行和整個銀行體系應對流動性風險沖擊的能力。
關鍵詞：
商業銀行流動性；流動性風險管理；流動性覆蓋率
一、我國商業銀行流動性風險管理的現狀分析
1.商業銀行流動性風險
在任何時候，商業銀行的流動性意味著可以滿足存款人提取現金，滿足償還債務和借款人正常貸款的能力。大家對于商業銀行流動性基本上都強調銀行的變現能力，即商業銀行是否可以以合理的價格獲得可用資金的實力。當銀行不能以合理的價格籌得資金，進而滿足顧客提取存款和支付債務本息的要求時，銀行就有可能面臨著流動性風險這樣的危機。
2.商業銀流動性風險的現狀
在2013年5月以后，我國銀行市場出現了罕見的“錢荒”事件。所謂的“中國式錢荒”是指隨著中國采取緊縮性貨幣政策的幅度加大，自銀行自身產生的，并經過資本市場的放大以后，在民間金融活動更加活躍，而利率市場中其變化非常迅速并且起伏較大，從而直接影響實體經濟的現象。在近幾年，我國的回購利率都不足3%，而在6月20日這天，銀行間隔夜回購利率最高漲至30%，7天回購利率漲至28%。在12月份發生的錢荒，銀行明顯加大了攬儲力度，像阿里、京東相繼推出新的理財產品，刮起了新的一輪搶錢之風。同時在銀行業同業拆借市場，利率增幅過快，資金價格一再突破新高，中長期SHIBOR不斷上升，顯示機構對未來資金面持悲觀的想法。
3.我國商業銀行流動行風險管理中存在的問題
去年六月份和十二月份出現兩次“錢荒”讓人們從流動性泛濫中清醒過來，認識到中國銀行業出現持續流動性偏緊的狀況，在流動性風險管理中存在的問題主要表現為：第一，商業銀行資產品種較少，將其轉變為現金能力弱。目前我國商業銀行資產結構單一，資產大部分被貸款所占據，貸款大多以中長期為主，再加上商業銀行只有儲存在中央銀行的一級流動性儲備，這些資金滯留在央行，不能在銀行面臨流動性緊張的局面時隨銀行自己及時抽調，這些都導致銀行的流動性風險；第二，銀行對現金流關注不夠，因為銀行業資產結構單一，銀行業監管機構很容易忽略到銀行其他業務對現金流的影響，但事實上銀行的流動性風險與銀行的其他業務緊密相連，更為準確的說是當銀行業現金流緊張時，銀行的流動性風險更容易爆發；第三，信貸資產質量低下，不良貸款比例大。由于我國流動性風險管理體系的不健全，信貸資產質量低，所形成的不良貸款對銀行的資金流動造成很嚴重的影響，同時也不利于銀行的長遠發展，不良資產所形成的風險是流動性風險形成的重要組成成分。
二、解決我國商業銀行流動性風險管理問題的對策
具體對策：我國銀監會時刻注意著國內商業銀行流動性狀況并于2011年開始擬定《商業銀行流動性風險管理辦法》，并且根據2013年巴塞爾協議Ⅲ有關流動性覆蓋率的標準及時更正《辦法》，10月向社會公開征求意見，并于2014年2月了《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》。
1.健全流動性風險監管體系
第一，建立安全有效的流動性風險管理治理結構。在銀行中，應該嚴格明確董事會、監事會等專門機構在面對流動性風險時的責任以及他們所處理的任務，分工合作才能保證高效應對風險。在這其中，董事會負擔起總責任并且監事會等監管機構負責對風險進行監督，與此同時銀行應該指定專門機構對流動性風險進行管理，并且要與其他經營業務機構保持獨立，才能更好地完成管理任務；第二，制定好流動性風險管理政策和程序。商業銀行確定流動性風險偏好應根據自身特征和外界條件并制定相應流動性風險策略和程序，主要包括制定管理的總目標和模式等以及包括對現金流的測量和分析、對融資進行管理、壓力測試等管理制度；第三，有效識別流動性風險，并對其進行計量和監控。由于我國商業銀行現階段現金流評估、優質流動性風險管理等仍處于薄弱環節，因此《辦法》中強調商業銀行要根據自身實際情況比如業務模式、資金流狀況等，對不同時間段的資產負債期限錯配、流動性風險采取措施進行分析和控制，防御流動性風險。
2.完善流動性風險管理
與以前不同，《辦法》結合最新情況提出了流動性覆蓋率、流動性比例、存貸比這三項基本流動性風險監管指標，并制定相關標準。這三項中流動性覆蓋率是引自巴塞爾協議Ⅲ，而其他兩個是《商業銀行法》規定的指標，這些指標從不同維度對流動性風險加以分析，有利于管理流動性風險。流動性覆蓋率指的是其優質流動性資產儲備儲與未來三十天的資金凈流出金額，這是高流動性的資產應小于或等于凈現金流量的估計，其標準應不低于百分之一百的比例標準，其中高流動性資產就是指合格優質流動性資產，它是指能夠在壓力的狀況下，通過抵押或者說出售的方式，能夠以幾乎沒有損失的價格在金融市場出售。流動性覆蓋率可以滿足銀行在壓力狀況下至少30天的流動性需求，從而給銀行足夠的時間，解決銀行流動性緊張的問題，因此與原有的流動性風險管理指標相比，流動性覆蓋率不僅可以更加全面反應流動性風險管理狀況，還可以提高流動性風險監管前瞻性。
作者：王珂珂 單位：河北大學經濟學院
參考文獻：
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第二篇：網上銀行業務風險管理
摘要：
過去幾年，人們認識到互聯網上的技術以及公司和零售業服務的介紹正快速發展。新技術采用的史無前例的速度、電子網絡的普遍性和全球性的性質、電子銀行業務平臺舊系統的綜合、以及增強依靠銀行為信息業務為第三方的支持者，所有這些使銀行面臨巨大的風險。這篇文章提供了網上銀行各種風險的概述，以及全面接觸管理這些風險。
關鍵詞：
業務風險；網上銀行
一、網上銀行類型
金融機構互聯網課程可寬泛地分為三組區分風險的概況：與信息有關——關于銀行的產品和服務(“brochureware”的)提供信息是低風險的。直言的——提供與賬戶有關的資訊和盡可能提供更新的靜態資料(例如地址)。自從被允許接近銀行的主系統，風險便是重要的。交易上——允許顧客執行財務往來并且承擔最高的風險。一些交易模式帶來較高風險，例如，顧客從未瀏覽整個關系的分支，或更傾向執行遠程貿易。（這同樣發生在一些網上份額貿易的網站）。
二、網上銀行業務風險
網上銀行不展開新的風險類別，而是增強面對任何財政機關的防預風險能力。委員會和高級主管必須注意到這些風險并適當的處理它們。這些風險，經常重疊，簡要概括如下：戰略風險——這是當前和預期風險，對收入和資金來自不利商業決策或不適當商業決策的預防。許多高級管理人員不充分地了解網上銀行業務的戰略上和技術上的現狀。鼓勵經過競爭和透過壓力，銀行也通過不用適當的成本效益分析尋求介紹或擴展網上銀行業務，這些組織結構和資源不可能有巧妙地處理網上銀行業務。交易風險——這是當前和預期風險對收入和資本出現從欺騙、錯誤、疏忽和無能維護期望的服務水準。高水平的交易風險也許存在于網上銀行業務產品，由于需要復雜的內部控制和有效常數。多數網上銀行業務平臺根據使用復雜接口與舊系統連接的新的平臺，從而增加交易錯誤的風險。也有需要保證數據正直和沒有拒絕買賣。因為組織沒有完全控制過度第三方，第三方提供者也增加交易風險。沒有銀行和第三方之間的無縫的過程和系統連接，將會有更高的交易風險錯誤。服從風險——服從風險——這種風險，收入或資本來自侵犯或不遵照法律、章程或道德標準。服從風險也許導致損害的名譽、實際金錢損失和減少的商機。當他們適用于網上銀行業務并且保證一貫性用其他渠道例如分行制度，銀行需要仔細地了解和解釋現有的法律。當顧客、銀行和交易在超過一個國家時，這種風險被放大。Conflicting法律、稅規程和報告要求橫跨不同的司法增加到風險。需要保持顧客數據私有和在分享數據之前尋找顧客的同意也增加到服從風險。顧客是非常關心的關于他們的數據保密性，并且銀行需要被看見作為可靠監護人的這樣數據。終于，需要完善交易(直過處理)也許立刻帶領銀行relaxing傳統控制，打算減少服從風險。名譽風險——這是當前和預期風險，來自消級民意的收入和資本。銀行的名譽可以被糟糕的執行損害網上銀行服務。（例如：有限可利用性、有病毒的軟件，較差的反應。）顧客較少原諒出現任何問題，因此更期待互聯網渠道更嚴密的表現。電子文件鏈接能與其他銀行網站鏈接，可以反映出其他網站固有的條款。信息安全風險——這種風險的收入和資本來自不嚴密的信息安全過程，因而會遭受惡意黑客或知情人攻擊、病毒、否認服務攻擊、數據偷竊、數據破壞和欺騙。技術變化的速度，事實上，由于因特網渠道影響廣泛，使得這種風險顯得特別重要。信用危險——這是風險對收入或資本從顧客的疏忽符合他的財務責任。網上銀行業務使顧客從世界上任何地方申請貸款。如果他們企圖通過互聯網瞬間的提出貸款，提供立即貸款的銀行將發現難核實顧客的身分。證實抵押物和完善擔保協議也是難處理的。最終，問題出在，哪個國家的（或洲的）司法適用于交易。利率風險——這是風險的收入或資本的出現來自浮動利率(即，利率差別在財產和債務之間，并且壓緊利率變遷)。網上銀行業務可能從更大的顧客群吸引貸款和儲蓄。并且，假設比較率越過銀行是容易的付給的，壓縮較高的利率，強調需要迅速改變的市場上的利率。流動性風險——這是風險的收入或資本出現來自銀行的不能支付義務。網上銀行業務能夠增加儲蓄存款和易變現資產，特別是從單一地維護賬戶的顧客，因為他們可以得到較更高的利率。如果他們在別處得到輕微地更好的利率這些顧客傾向于拔出這種關系。價格風險——這是風險的收入或資本出現來自證券交易價格和金融工具的變化。如果由于網上銀行的業務活動，他們創造或擴大經紀人的定金、貸款銷售或證券化程序，銀行也許面臨價格風險。外匯風險——這種風險發生在，當資產由一種貨幣負債另一種貨幣。網上銀行可以鼓勵其他國家居民購買他們本國的貨幣。由于交易輕松而且花費較少，這也許會導致顧客在各種各樣的貨幣中進投機買賣。在非本國的貿易中，較高的占有貨幣和貿易，增加了外匯交換風險。
三、風險管理原則
網上銀行的風險管理和實現管理看作是網上銀行初步跟隨其他風險管理進程一樣。最危險的事是對待此作為一個技術問題和允許作為IT經營管理。因為風險的早先列舉顯示了，這是一個需要從高級管理注意的一般管理問題。
四、委員會和管理失察
委員會和高級管理應該建立有效的管理控制過度風險與網上銀行業務活動，包括具體責任，政策和控制相關處理這些風險。更加進一步，管理者應該清楚地了解網上銀行業務的任務符合機關的整體戰略目標。行業應該為網上銀行業務配置具體方針，例如收支，贏利、交易費用和服務水準。一個毫不含糊的宗旨為一個健壯風險姿勢設定風格。網上銀行項目也許有對銀行的風險預測的重大沖擊，并且應該由高級管理評論和批準。他們應該接受適當的戰略上的和費用或者獎勵分析。另外，高級管理人員應該保證他們不參與網上銀行業務項目，除非他們在所有水平上有必要的技術和風險管理失察專門技術。高級管理人員在處理的風險應該通過建立關鍵代表團和報告機制設置責任的風格，職責分離和程序擴大。管理人員在組織上應該設定一個正式風險評估過程，因此有責任的線路管理和直接地介入，風險證明同一和緩和。最后，當銀行創始或擴展網上銀行業務活動時，管理者應該保證持續的適當努力和風險分析執行。
五、安全控制
由于互聯網的開放本質和技術變動的步伐，安全控制需要特別留意。特定的目標范圍包括：認證——這意味著保證顧客被核實，在互聯網上做生意之前，確定他們的身份。密碼，生物統計方法、挑戰反應系統、公共密鑰基礎設施是加強認證方式的方法。有一個增長趨勢指向單獨標志應用，顧客需要一個單獨的ID進入他的整個關系中。這些增加了妥協的風險。非拒絕——銀行應該確定顧客在互聯網上不能交易后，否認發起交易。使用像PKI（數字認證）這樣的技術，加強非拒絕，就能實現。然而，法律能否實施在許多國家仍令人置疑。責任分離——和所有的傳統工藝一樣，責任分離對于防止任何一個人被欺騙至關重要。銀行應該保證有適當的措施來保護網上銀行業務交易、紀錄和信息數據完整性。所以網上銀行的交易應該形成清晰的查帳索引，應該收集歸檔。以一個法律上可接受的格式，引起和保護顧客指示紀錄也是至關重要的。銀行應該加強信息安全控制來保存機密和完整的客戶資料?？衫靡恍?，像像防火墻、黑客道德測試、自然和邏輯的存取控制這樣的方法。
六、法定和名譽風險管理
法定和名譽風險管理可以劃分如下：保密性——銀行應該明確表達穩私權政策，并且應該和顧客交流。顧客有決定退出的選擇，在顧客分享與外界信息前，必須十分謹慎執行。如果顧客執行不同的司法權，則可采用最強的保密性法律?？捎眯?-銀行應該有企業連續性和意外事件計劃過程中幫助保證網上銀行業務的連續的可用性。這是富挑戰性由于在高交易容量和需求對24小時，七天星期可及性的潛力。事件反應——銀行應該制定適當的事件反應計劃來查出、處理、控制和減小內外部受攻擊的系數。應該有清晰地逐步升級道路，為顧客和媒體提供溝通策略。最后，在有害事情發生后，應該有一個集和保存法庭證據的程序。網上銀行業務的風險的出現不限于信息安全區域，而是橫跨所有傳統銀行業務區域。網上銀行風險管理應該由高級主管管理，并且在組織中結合現存風險管理行為準則?？刂瞥绦蛐枰c技術上的迅速變化同步。
作者：李穎 單位：遼寧省開原市財政局
第三篇：互聯網+傳統商業銀行風險管理變革
【摘要】
“互聯網+”形勢下，傳統商業銀行風險弊端日益顯現，風險管理急需變革。本文闡述了互聯網+”形勢下，傳統商業銀行風險管理的弊端以及遇到的新機遇和改革措施。
【關鍵詞】
互聯網；傳統商業銀行；風險管理；變革；措施
一、引言
站在商業銀行的角度來看，風險管理能力是衡量它能否可持續發展的重要依據之一。“互聯網+”這個概念被提出是在2015年3月，與它結合的對象包括互聯網、物聯網、大數據、云計算以及現代制造和物流技術，在新的互聯網技術產品不斷創新的環境下，商業銀行的風險管理變革將成為必然的趨勢?；?ldquo;互聯網+”的大好發展形勢，充分融合滲透互聯網技術與商業銀行的風險管理方法是提高各個商業銀行綜合能力的有效保障。因此，筆者寫作的出發點將是傳統商業銀行風險管理弊端,通過“互聯網+”環境下傳統商業銀行風險管理的種種沖突與矛盾，然后提出其變革的必要性,并探究如何做好當前環境下我國傳統商業銀行風險管理的新變革,以供相關企業管理層做出正確的決策。
二、傳統商業銀行風險管理弊端
商業銀行的風險管理，本質上來說指的是對于商業英航經營過程中的業務風險的事前評估與識別、事中檢測與處理以及事后反饋等綜合性過程，其目的旨在為商業銀行的資金安全提供可靠的保障。隨著經濟越來越全球化和市場環境越來越復雜化情況的發生，我國商業銀行傳統風險管理策略越發顯得不適應當前多變的環境。從目前金融領域的突出問題來看，風險管理是商業銀行面臨的棘手的挑戰之一。銀行自己的發展良好與否不僅受到風險管理水平的影響，更直接地說，銀行的持續化經營受到風險管理水平影響。當然更嚴重的是，如果管理不善的話，整個金融系統都可能引發紊亂。我國商業銀行傳統風險管理的方法在過去的一些年里形成了一些問題，一方面這與我國目前市場經濟和金融體系的發展處于初級階段分不開，另一方面與我國金融業發展不成熟且不完善有關。與此同時，與當前一些金融領域發展先進的國家相比，我國商業銀行風險管理仍然比較落后，還有很多領域跟不上別人的發展速度，滯后性比較嚴重。
（一）“Parkinson”式管理思維
我國商業銀行傳統的風險管理與理論水準還有一定差距，這里特指自動化、海量化的風險管理標準。從管理思維上看，我國的風險管理仍停留在Parkinson式的人工化模式，即通過在商業銀行機構中設置大量層級和崗位來管理工作，這與目前通過智能端、信息化手段來管理商業銀行大數據的要求格格不入。因此，在一定程度上講，我國商業銀行的風險管理沒有規范化的組織制度，當然科學的協作機制也就無從談起。此外，獨立的風險管理部門僅僅在我國少有的商業銀行中存在，對應的在風險管理領域有突出作為的管理人也是鳳毛麟角，因而商業銀行在承擔風險管理職責方面權威性不夠。不僅如此，傳統機械式組織結構的弊端帶來的問題還有很多很多，比如管理體系的健全與系統性、銀行能夠獨立經營、外界環境因素的波動情況、制度的明細化程度等。
（二）風險控制意識不強內控效率低
傳統商業銀行在進行風險管理時往往面臨海量的數據資源，對目標客戶的有效信息的整合效率低下，數據管理顯得閑散、不規范并且往往還有數據不全、遺失等原則性問題的發生。當數理統計、金融風險監管理論、IT技術、風險計量等學科大力發展時，商業銀行風險管理核心競爭力的重要標桿也越來越關注這方面了。過去互聯網技術不發達的長時間以來，我國傳統商業銀行用的管理技術主要依靠人為審批，因此模式顯得簡單和粗放。然而我國銀行傳統的風險管理卻是用自上而下的方式，從國際形勢到國內現狀，從而確定行業類別的風險限額，在選擇合適的客戶授予相應的信用額度。因此，我國商業銀行風險管理信息系統建設嚴重落后，跟發達國家相比差距很大，有的時候還會發生客戶資源和信息失真情況，因此風險管理量化的技術還不能同步我國商業銀行的發展形勢，不僅如此，商業銀行的內部控制效率低下也是制約其發展的重要因素之一。
（三）風險管理方法落后
首先從理念上來看，風險管理在中國還沒有給予相當的重視。相比國外銀行將風險管理與創造利潤同等看重來比，中國的商業銀行更看重利潤創造，沒有充分認識到風險管理與業務創造之間唇齒相依的關系。其次，中國傳統商業銀行風險管理的方法大部分還依靠相關專家經驗式的判斷而不是現代化的量化標準，對于一些時效性要求很強的交易往往由于傳統商業銀行人為審批的拖拉和一些規章制度模糊導致的低效率使得風險管理工作難以進行，這嚴重阻礙著商業因在新的“互聯網+”形式的可持續化發展。
三、互聯網+形勢下傳統商業銀行風險管理新機遇
“互聯網+”背景下，傳統商業銀行風險管理方法將使得銀行在獲取客戶互聯網上行為數據上失去可能，銀行分析和了解自己的客戶行為和習慣將變得困難。因此，商業銀行轉換職能通過大數據和定量分析為特征的精細化風險管理才能迅速捕捉市場變化的信息。不僅如此，基于“互聯網+”的發展形勢，通過互聯網大數據技術，商業銀行風險管理的數據源可以被有效拓展，數據不僅多元化，而且精度非常細致和全面，能夠保障客戶行為數據的準確性；通過“大數據+云計算”技術，傳統風險管理的模型方法也能夠得到進一步優化，不僅從運算方法和模型精度上得到優化，更重要的是從風險觀測視角上得到優化，這就有利于IT整體框架的優化。筆者認為，在“互聯網+”的背景下，對商業銀行進行風險管理與控制就像是對銀行核心系統的關鍵資源進行合理配置與科學化處理，從而使得銀行獲取客戶資源更加容易，獲得的信息更加真實，獲得信息的時間更加及時，獲取信息也更加安全，因此這要求傳統的商業銀行風險管理變革迫在眉睫。
四、如何變革傳統商業銀行風險管理策略
我國宏觀經濟體制相比其他國家比較特殊，國內風險管理理論研究起步又比較晚，因而一些發達國家，如法國、英國、德國等，它們的銀行業中已經成熟推廣的一些數理性的風險管理方法，如市場風險管理VAR模型、信貸風險矩陣模型等多元統計方法，并不能完全適用我國的情況。因此，結合我國實際情況，筆者提出如下變革策略建議：完善風險管理綜合評估體系當前國內商業銀行要完善過去粗獷的風險評估系統，建立綜合性的風險管理評估體系。具體來說，管理者參考的重要依據之一是股權結構的變化，當符合商業銀行戰略定位的風險管理體系被建立后，現有的組織架構將逐漸被改變成由銀行董事會及高級經理直接領導的形式，銀行的各個業務部門從此將會與一個新興的風險管理部門緊密聯系。只有通過系統、完整的系統才能避免個別網絡黑客進行客戶信息與資源的惡意盜取，從而保障客戶資金安全與銀行信譽的可持續化建設。與此同時，通過銀行理財產品、潛在客戶、目標區域和特定行業等多個維度進行綜合評價，全面把控銀行經營風險。筆者認為，通過“互聯網+”技術的支持，采用先進科技,完善風險管理綜合風險評估體系,通過實時、動態分析風險管理相關數據,才能有效提高商業銀行風險管理水平。
（二）加強風險管理文化建設
加強風險管理文化建設，有的時候比具體的風險控制手段重要。在規避資金安全風險的過程中，具體的操作方法往往產生于一個科學有效的理念之上，換句話講，如果沒有科學合理的風險管理理念極容易給不法分子有機可乘，破壞現有的金融安全環境。從發達國家中很多優秀的金融機構倒閉案例中，筆者認為風險控制不當而往往是銀行倒閉的直接原因，但是原因最終還是風險控制意識不強。因此，經營的重要基礎必須建立在樹立科學的風險管理理念和營造濃厚的風險文化之上，這是整個銀行的高層、中層和基層管理者都需要了解的。他不僅體現在加強銀行工作人員的法律意識，還要求他們遵紀守法、嚴于律己，增強自我約束力，還要利用大量的業務上的風險估計案例來提高風險控制人員對潛在風險的敏感度，讓每一位員工認識到自身工作崗位上的每一個工作環節都不能松懈，從而保持高度警惕性，形成防范風險的安全措施。
（三）優化風險管理方法
首先，利用第三方管理平臺,對客戶征信數據庫進行完善和補充,全面升級客戶信息與資源。由于傳統商業銀行在關于客戶信息與數據上仍保持封閉的狀態，與外界數據庫的交流與合作很少，使得其在保護和建立信息安全的道路上顯得孤單和無助，因而商業銀行在互聯網開放共享的平臺上,需要強化與外部數據庫的合作和交流,促使多邊平臺完美建立。其次，優化風險管理方法還需要建立合理的獎懲制度。對一線執行內部風險控制的員工表現優異的應有所獎勵，對業務操作過程中違規經營的人員嚴格追究責任。只有通過獎懲制度的合理建設，相應的激勵機制才能被很好地應用到實踐中去，使得業務人員在業務辦理中嚴于律己，控制不當的風險。最后，金融機構金融信息報告與披露制度需要被完善，從多個角度披露企業財務信息之間的勾稽關系，這樣有利于商業銀行全面了解信息，避免信息不對稱情況的發生，從而及時采取防范和控制措施。
五、結論
在“互聯網+”環境下,傳統商業銀行風險管理變革將是銀行業發展和進步的必然趨勢。受國內環境和國外環境的影響，我國傳統商業銀行風險管理仍然存在諸多弊端,風險管理效率仍然較低，亟待提高。因此，商業銀行需要在充分吸收國內外先進風險管理技術和方法的基礎上，結合本國國情和自身發展的特點，從風險管理系統、風險把控意識以及具體的方法上優化完善，從而為推動風險管理帶來新的契機。筆者相信，在“互聯網+”形勢下，傳統商業銀行風險管理變革就像是一把雙刃劍，商業銀行在攝取更多的互聯網要素的過程中，只要科學合理地控制好風險來源，新的可持續性發展是可以實現的。
作者：侯一民 于洋 單位：遼寧對外經貿學院
第四篇：大型銀行分支機構風險管理能力評價體系
【摘要】
隨著銀行業面臨風險的不斷增加，對于分支機構的風險管理能力進行評價，并根據其能力大小進行監管和授權，是大型銀行健全內部控制的必由之路。本文試圖從指標體系的構建方面進行探索，并提出相關建議。
【關鍵詞】
大型銀行；分支機構；風險管理；能力評價
銀行是經營風險的企業，風險管理能力是銀行的核心競爭力。隨著國內經濟進入新常態、銀行業務定價的市場化程度越來越高，對于分支機構的風險管理能力進行評價，并根據其能力進行監管和授權，顯得十分重要和緊迫。
一、風險管理能力評價的原則
（一）全面性
作為大型銀行，其業務遍布各省市，外部風險環境迥異。因此，風險管理能力評價不僅要考慮本行系統內的比較，還需考慮同一地區銀行同業的情況。這就要求在指標設置時結合本行的業務特點和當地分支機構經營的風險環境，做到統籌兼顧。
（二）有效性
根據分層管理、逐級授權的要求，評價指標設計必須有較高的區分度，區分度高的指標體系能將不同管理水平的分支機構區分開來，能力高的機構得高分，能力低的機構得低分?？梢詫L險管理能力評價內嵌至大型銀行考核體系，作為總扣分項，督促分支機構重視內部控制與風險管理，真正做到“業務發展與風險管理能力相適應”。
（三）易得性
評價體系中的數據必須是口徑一致且標準統一的。一般而言，本行數據較易達到這一標準，但同業數據由于不同銀行管理制度不同，存在一定的差異性。因此，本文建議涉及同業數據的，要求從監管部門公開數據可以獲得且數據標準相同。
二、風險管理能力評價指標體系
大型銀行的流動性風險、市場風險一般由總行負責、統籌管理，而分支機構面臨的主要風險為信用風險、合規風險及操作風險，因此評價體系應主要側重于以下方面。
（一）信用風險管理指標C
在全國不良持續“雙升”的形勢下，信用風險是分支機構面臨的主要風險，因此建議設置較高權重，以督促其做好信貸管理工作。鑒于不同銀行資產質量分類的標準存在較大差異，而逾期作為不良貸款的顯性特征則較為一致，因此不良貸款率最能體現分支機構信用風險控制能力的強弱。不同銀行的風險偏好、控制水平有差異，使得同業間不良貸款率存在較大差異。在設立不良貸款率指標時，應剔除該因素的影響，僅考慮分支機構本身風險管理能力造成的不良：Ci=(Ri-Ra)-(RI-RA)其中：Ci代表分支機構的信用風險指標Ri代表分支機構的不良貸款率Ra代表分支機構所在地區同業的平均不良貸款率RI代表分支機構的所屬大型銀行全國的不良貸款率RA代表全國同業平均的不良貸款率
（二）合規與風險管理指標A
中立機構的外部評價往往比內部評估更為公正和可接受。鑒于國內第三方評價機構尚在發展中，因此作為監管方的地方監管部門評級具有權威性。同時，銀監會修訂《中國銀監會行政處罰辦法》后，對于銀行的處罰力度進一步加大。對合規風險的高度重視是未來銀行業風險管理的重要趨勢。
1.地方銀監局監管評級Ae。監管評級作為分支機構所屬銀監局從非現場監管到現場檢查所作出的綜合性評價，可以按照分支機構的評級結果確定內控制度執行、風險管理的綜合評估情況，最終可以根據評級結果確定各分支機構得分。
2.監管罰款Ap。在國外，銀行業行政處罰十分嚴厲，不僅金額高、力度大，且處罰范圍廣泛。當前國內監管趨嚴壓力必須要求重視監管處罰。銀行業涉及的產品種類繁多，監管規定繁雜，監管部門包括金融監管部門，如銀監會、人民銀行（包括外匯管理和反洗錢部門）等；也包括一般市場經濟管理部門，如稅務局、工商局等。根據各個監管部門處罰的總金額，可以確定各分支機構的排名和得分，從而確定監管罰款Ap指標得分。
（三）操作風險管理指標O
操作風險是中國現階段大型銀行在業務的經營和發展中要面對的主要風險之一。今年爆出的農行39.15億元、中信銀行9.69億元、天津銀行7.86億元票據大案均說明操作風險目前在國內缺乏成熟的事前識別、事中阻擊方法，但有可能造成巨大損失。
1.操作風險事件損失Ol?？傂胁块T定期收集操作風險事件的損失事件類型、發生的分支機構和財產損失情況。根據各個分支機構操作風險事件損失的總金額，可以確定各分支機構的排名和得分，從而確定操作風險事件損失Ol指標得分。
2.監管檢查中操作性問題占比Or。鑒于操作風險事件一般具有發生頻次低、極端條件下損失較大的特點，因此在評價導向上應督促分支機構嚴格按照制度和辦法的要求開展各項業務，運用有效地機制、管理將操作風險事件發生的可能性降至最低。操作性問題是發生操作風險事件的潛在隱患，也是分支機構內控制度不完善的具體體現。監管部門監管檢查中操作性問題占比指標明確區分了制度性和操作性問題，在同業中具有可比性，在行內系統中具備區分度，可以作為操作風險事件的預測指標。此外，對于屢查屢犯的操作性問題，應增加權重，直至比重上升至封頂。
三、指標體系中應視情調整的部分
大型銀行的實際情況有所不同，建議部分指標應根據各自特點作適當調整。
（一）指標權重的設計
可以根據自身的戰略定位、風險偏好適度調整各項指標的權重。不同銀行對于信用風險、合規風險及操作風險的承受能力和可接受度不同，可以在各指標權重上作調整。
（二）計分標準的調整
根據本評價體系，指標值間能夠形成一定的標準差，從而使得評價具有區分度和科學性?？傂胁块T可以將各分支機構得分的標準差調整作為手段，來督促分支機構的風險防范重點與總行的戰略部署保持一致。也就是說，根據各分支機構風險管理指標值通過標準化的調整，進行排序、打分，得到最終的指標得分，確保了分行間得分標準差在合理區間。
（三）指標內涵的延展
部分監管類指標可以適度加入銀行內控部門的監測結果，如內控部門的綜合評價、現場（非現場）檢查結論等，使得考察維度的多元化，更有利于客觀地評價分支機構各類風險的把控能力。
（四）評價周期的設定
基于考核或測評考慮，可以將一個時期（如年度、任期）的評判指標，將期末與期初的比較即可獲得風險管理能力的變化。同時，較長時間的考察更有利于得出更為中立的評價結果。
作者：王建 單位：國家開發銀行浙江省分行
第五篇：商業銀行同業業務操作風險管理探討
【摘要】
近年來，商業銀行同業業務一路高歌猛進，逐步成為商業銀行新的利潤增長點；與此同時，同業業務潛藏的各種風險也不斷暴露，尤其是去年以來，個別同業陸續發生嚴重的同業業務操作風險事件。如何加強同業業務操作風險管理成為了業內需要抓緊研究解決的重要課題。本文對同業業務的風險演變情況進行了梳理，介紹了國內外銀行業操作風險管理實踐，從實務層面對商業銀行同業業務操作風險管理提出了策略建議，為推動同業業務健康發展帶來一些有益啟發。
【關鍵詞】
商業銀行；同業業務；操作風險
近年來，同業業務逐步成為商業銀行新的利潤增長點。與此同時，隨著金融環境日益復雜，同業業務各類風險頻發，其中如何有效防范操作風險成為關乎同業業務持續健康發展的熱點課題。本文希望從實務層面為有效防范同業業務操作風險提供參考。
一、同業
業務發展及典型風險案例傳統的同業業務是金融同業機構之間的資金往來行為，是調節金融機構之間資金頭寸、緩解流動性緊張的一項基礎金融業務，已經具有相當長的發展歷史。近年來，國內商業銀行受信貸規模限制、資本管理約束和盈利水平壓力等因素的影響，大力推進同業業務創新，推出了花樣繁多的業務模式。新業務模式不斷涌現，不僅降低了宏觀調控和金融監管的有效性，而且對金融系統的穩定性帶來了潛在沖擊。當前，商業銀行發展同業業務不僅可以解決信貸出表、優化指標等問題，而且能夠為客戶提供綜合金融服務，更為增加利潤起到決定性的作用。一般而言，說起同業業務往往認為極少發生風險，甚至有人把同業業務視同低風險業務來看待，但是隨著同業業務迅速發展，其風險也逐步顯露，近年來集中體現在如下幾個領域：
(一)流動性風險
2013年年中的“錢荒”事件將同業業務流動性風險推到了公眾眼前。當年6月，密集發生了兩家全國性股份制商業同業存款到期未還款、農發債罕見流標、人行大額支付系統頻繁推遲收盤、隔夜和7天回購利率分別創下30%和28%的歷史高位等事件。
（二）合規風險
2014年之前，僅《商業銀行法》及《同業拆借管理辦法》等規定的部分條款對同業拆借及借款等傳統同業業務有部分要求，對于同業創新業務進行監管的真正的分水嶺是2013年5部委聯合下發了《關于規范金融機構同業業務的通知》（簡稱127號文）規范了同業非標類業務，并引入了部分比例規范同業融資來控制同業杠桿擴張。銀監會《關于規范商業銀行同業業務治理的通知》（簡稱140號文）之后各監管機構又陸續出臺了關于同業專營、結算賬戶開立等一系列通知和要求，一方面引導同業業務有序回歸，另一方面加強了管理及處罰力度，為商業銀行開展同業業務帶來了較大的合規挑戰。
（三）信用風險
經濟下行的背景下，同業業務逐步受到企業信用風險傳染，各類違約事件逐步爆發。自2014年3月超日債打破債市剛兌以來，債市違約事件層出不窮，目前已有二十余只債券實質性違約，僅2016年就已有13只債券違約，違約速度明顯加快。
（四）操作風險
大多數操作風險事件主要是內外勾結通過一票多賣、資金挪用、抽屜協議、出租同業賬戶等行為造成商業銀行損失。近期，這類風險事件集中爆發，比如2016年1月，農行宣布其北京票據買入返售業務發生重大風險事件，涉及金額高達40億元人民幣，震驚業內外；隨后中信銀行、天津銀行又先后巨額暴露出票據風險事件。此外，也有操作風險事件是由于科技系統故障或被攻擊造成的，比如2013年，光大證券由于系統缺陷觸發的“烏龍指”事件；又如2016年，招行曾因內部系統問題導致到期無法劃款；再如，今年4月，多家外媒報道SWIFT組織聲明其發現未授權報文往來。考慮到同業業務的信用風險、流動性、合規風險管理在商業銀行已經形成較為成熟的體系和經驗，而操作風險在國內尚未得到應有的重視，且大有成為同業業務經濟下行期的主要風險之趨勢，因此有必要對商業銀行同業業務操作風險管理進行深入研究，確保其良性發展。
二、同業業務的風險轉化分析
同業業務交易頻率較低，但單筆交易金額較大，容易出現操作風險，加之近年來一系列的同業業務創新都借助于通道，導致交易結構復雜，環節增多，鏈條拉長。伴隨著抽屜協議的濫用，利用不規范的會計處理手段，進行資產的騰挪，其他風險均有可能向操作風險發生轉化，對商業銀行風險管理提出了新的挑戰，也對宏觀調控、金融穩定和金融監管帶來了沖擊。
（一）業務創新導致操作風險
說起近期同業業務操作風險頻繁，人們不禁要問金融機構不是整個社會最注重信用和聲譽風險的嗎？為什么同業業務大舉創新之前的傳統同業業務環境下很少聽到操作風險，也許罪惡的根源都來自于同業業務模式的創新與復雜化。同業之間處在不同的監管環境下，本身就是監管套利的沃土，通道一加，什么業務都能做了，因而什么故事都可能發生。交易結構復雜了，環節增多，鏈條拉長就給了犯罪分子可乘之機。加上通道公司的業務規范性、風險管控、人員素質的方面的先天不足，更加容易出現資金被違規挪用、票據被掉包等操作風險。
(二)合規風險向操作風險轉化
127號文出臺前，同業業務創新大多簽署了“抽屜協議”，而委托方和受托方對于“抽屜協議”的不同應用，導致了雙方差異化的會計處理。委托方的記賬方式因掩蓋了真實的風險而存在瑕疵，這些“抽屜協議”和“記賬瑕疵”可能使相應的同業業務面臨法律風險與合規風險。“抽屜協議”目前仍活躍與商業銀行非保本理財同業投資領域。另外，在業務操作過程中，通道方為了避免占用自身資金頭寸，交易當天實際出資方先行買入通道方的資產受益權，通道方獲得資金后再購買資產受益權，相當于實際出資方購買了一個尚不存在的資產受益權，只是由于在同一天操作，賬面上不容易看出問題，若業務結構中某一環節出現問題，將使促使法律風險向操作風險轉化。
(三)信用風險向操作風險轉化
同業業務對應的融資方(標的資產)多為平臺公司、房地產及“兩高一剩”等行業，商業銀行“自營投非標“即是將這些融資業務包裝成為同業業務，基礎資產的信用風險只是被掩蓋而并未降低。同時，由于同業資產的風險權重為20％～25％，且無需資產撥備、不受信貸規模管理，同樣的資本金能支撐4～5倍于普通貸款的同業業務，進一步放大了商業銀行的經營杠桿，也相應放大了銀行體系所面臨的信用風險。另外，信用掛鉤總收益互換產品引入了“互換”這種遠期合約，使同業業務演變為衍生金融產品。雖然商業銀行將資管產品與定期存單的收益進行了互換，但在剛性兌付的背景下，其信用風險并不能真正轉移給投資者，銀行體系仍然要承擔最終的信用風險。
(四)流動性風險向操作風險轉化
同業業務原本是商業銀行流動性風險管理的工具，但近年來很多同業業務轉化為信貸資產的通道，成為銀行謀求盈利性的新渠道，打破了銀行流動性與盈利性的平衡，加大了商業銀行流動性風險。一般來說，同業資金的期限不超過一年，但其對應的項目大多為政府平臺、房地產業，都是一些中長期資產，同業資產負債期限錯配的問題十分突出。隨著業務交叉和產品復合程度的提高，銀行體系對金融同業和中央銀行流動性支持的依賴程度加大，局部流動性緊張可能通過同業鏈條傳導，演變成為系統性危機。2013年6月打響“錢荒”第一槍的兩家商業銀行當天備付金預案均遠高于未還款金額，當天風險事件的實質是交易復核人員的刻意瞞報、漏報資金頭寸，是典型的操作風險及道德風險。
三、操作風險的管理框架
1995年，巴林銀行由于交易員違規操作而倒閉震驚了全球，該事件也將操作風險帶入人們視野。根據巴塞爾委員會相關定義，操作風險是指由于不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。銀監會則在《商業銀行操作風險管理指引》中將操作風險定義為“由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件所造成損失的風險”。一般而言，銀行對于操作風險的管理包括識別、評估、監測和控制四個環節,管理工具包括風險和控制自我評估（RCSA：RiskControlandSelf-Assessment），損失數據收集（LDC：LossDataCollection），關鍵風險指標監測（KRI：KeyRiskIndicator)。其中，RCSA是指通過發放問卷或通過風險討論會方式對操作風險進行自我評估；LDC則通過追蹤和記錄每次損失時間頻率、嚴重性和其他信息評估銀行蒙受操作風險的程度并制定緩釋政策；KRI是指通過對失敗交易次數、員工流動比率、培訓次數、錯誤頻率等指標進行定期審查，提供預警信息。
四、加強
同業業務操作風險管理的策略由于在同業業務的操作過程中，為了規避監管和追求套利，商業銀行往往需要加入各方參與者，經過各種包裝和私底下的協議來運作，在拉長業務鏈的過程當中，為項目的盡調和審批都加大了難度，商業銀行在業務創新的同時也為自身的操作風險管理設了個難題。除此之外，由于業務操作的過程當中，牽涉到不同合作銀行、信托公司、券商、基金公司等，每個機構在運作的過程中都會出現操作風險或者其他各類風險，僅僅依靠私底下的抽屜協議、兩方協議、三方協議等無法形成風險分擔的形式，這就導致最終的風險都聚集到商業銀行這一方，而商業銀行的風險一旦暴露，協議的法律效力不存在，就會出現責任推脫的現象；另外，許多同業業務已經“創新”至部分或者完全不體現在各方的資產負債表當中，這些違規操作情況都在增加同業業務的操作風險水平。
（一）將同業業務操作風險納入全面管理體系
1.風險偏好確立階段。建立與同業業務指標、市場環境相適應的操作風險偏好、損失承受上限，并根據市場環境不斷進行調整。
2.風險識別和監測階段。建立標準化的操作風險管理流程并明確各單位職責；設立如系統錄入數據錯誤次數、出賬材料不齊全次數、關鍵崗位員工流動率等關鍵指標及閾值，明確重大同業操作風險事件的應急處理流程；以季度為頻率對操作風險進行回顧、評估并匯報管理層；逐步完善操作風險案例數據庫，加快操作風險數據及案例的累積。
3.風險評估及補救階段。對操作風險進行量化計提的方法逐步由基本指標法向標準法甚至高級計量法過渡；對于存在操作風險隱患的業務或系統應設立緊急中止授權或系統緊急中止閾值；以月度為單位對現有資產業務進行評估、對于可能發生的不良提前匯報管理層并擬定相關措施；對于已經發生的操作性風險事件，臨時組成清收小組，涵蓋業務部門、風險部門及資產保全部門等相關人員盡快采取補救措施。
（二）加強事前防范和事后緩釋
1.建立風險預警機制。不能片面追求高利潤，對于超出合理水平或者嚴重偏離市場水平的應建立預警機制，設置閾值并觸發相應措施，如利率倒掛、收取大額手續費等。
2.交易對手篩選。業務部門可建立交易對手黑名單并加強與同業之間信息交流，對于違約或者操作風險較大或者違約率較高的交易對手進行共同抵制。
3.嚴格通道準入管理。建立嚴格的通道管理制度，制定與業務風險相對應的評估體系，切實引入具備風險管理能力的通道協助商業銀行降低操作風險。
4.加強盡職調查及貸后管理。探索建立總分行共同參與的盡調機制，總行不能高高在上僅僅提要求，在完善盡調制度、加強監督的基礎上，通過定期信息交流機制改變分行忽視盡調以及貸后的局面。
5.采用多種措施緩釋風險。如通過考核導向促使分行剔除不必要的通道嫁接以及降低接受“抽屜協議”的動機、總行通過引入保險、衍生品等方式對沖部分操作風險，比如在開展同業業務時購買履約保證保險或者引入互換交易結構等。
（三）加強日常業務監測
1.對重要系統進行定期測評。重要同業業務系統應設置一定的指標體系，如每月系統中斷次數、故障頻率、中斷持續時間、恢復所需要的時間、交易失敗的比例等進行統計，設置一定關鍵指標及閾值，一旦超過一定閾值時應進行更高級的系統授權；對于高頻次的交易，要在系統上定期進行測試和維護。
2.應建立產品及相關業務的全流程管理制度。明確各項操作制定規范、統一的操作標準。例如制定全行統一的出賬、入賬等業務要求及流程；利用大額支付報文、swift報文等通用報文或電子平臺等標準化、電子化的交易方式開展資金交易。
（四）建立操作風險相關考核機制及問責制度
一是通過引入操作風險指標對分行操作風險進行監控及評價并對風險意識較差的分行采取業務禁入、考核扣減等措施；二是設置全面操作風險考核指標，對于操作風險案例累積、數據監測等按照總行要求落實較好的分行進行考核加分，對于發生重大操作風險案例的分行予以扣分并追究相關責任；三是建立綠色建言通道，鼓勵基層員工對于潛在的操作風險案例或正在進行的操作風險案例進行舉報并予以獎勵；四是以風險事件金額靈活追責，按照風險損失金額確定從操作人員往上追責的層級。
五、總結
同業業務操作性風險管理的核心在于預防，而其本質則是對人員及系統做好充分管理。商業銀行應從操作風險架構、偏好、政策制度、系統、產品設計等方面做好統一規劃；加強對員工的了解和教育，做好關鍵崗位的控制、授權和隔離?？傂信c分行各司其職，有效配合才能有效控制或緩釋同業業務操作風險。
作者：戴輝 單位：廣發銀行
參考文獻
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第六篇：商業銀行金融服務外包風險管理
【摘要】
金融服務外包是商業銀行應對激烈的同業競爭的手段之一，但金融服務外包給商業銀行帶來便利的同時也帶來了一定的風險。本文分析了商業銀行金融服務外包存在的風險，并研究風險管理對策。
【關鍵詞】
商業銀行；金融服務外包；風險管理；對策
金融服務外包是指商業銀行把一般性的業務或產品外包給外部機構去做，從而集中力量開展重要戰略環節。金融服務外包能夠降低商業銀行經營成本，提高競爭力，但同時也帶來很大的風險，需要進行風險評估和風險應對。
一、商業銀行金融服務外包風險的識別
商業銀行金融服務外包的風險主要表現在以下幾個方面：一是商業銀行的決策風險。即商業銀行管理者在制定金融服務外包政策中可能存在的決策風險。其主要原因是商業銀行管理者不能清晰地認識到金融服務外包業務的風險，或無法實現對外包商的監管。二是外包服務的戰略風險。即由于商業銀行管理者的決策失誤而引發的風險。主要包括外包業務合同簽訂、執行不當產生的風險以及外包失敗后的退出決策。合同風險指合同有關條款不規范規定以及雙方責任劃分不明確而引發的風險。退出決策風險是指商業銀行決策者對市場分析錯誤以及對自身核心能力把握不夠準確做出退出決策。三是協調性風險。主要是由于商業銀行與外包商企業文化差異或是與外包人員溝通不暢而導致的人員風險，或由于員工素質低對商業銀行造成損失的風險。四是財務風險。即商業銀行自身財務危機而引發的風險。由于商業銀行與外包商之間有經濟往來，一旦一方的財務出現問題就會出現連帶風險，使另一方出現不同程度的財務風險。五是管理風險。主要是商業銀行對風險識別意識薄弱，對金融外包服務風險的處理不當，無法有效應對、解決發現的風險。同時，很多商業銀行金融服務外包業務的風險評價體系不完善，風險防范措施不足，無法根據風險評價制定相應的防范措施。六是市場風險。即外包商在外包市場中由于環境的變化、市場結構的改變或是整個市場的利潤空間的改變而引發的風險。主要體現在監管體系風險、法律風險和政策性風險幾個方面。其中，法律風險即因相關法律法規不健全而導致銀行與外包商之間交易中可能會引發的風險最為常見。而政策性風險就是國家制定相關政策的過程中可能會給銀行等金融機構帶來損失的風險，這一風險也不容忽視。七是技術風險。由于受外包商實際工作特點的影響，可能會存在操作風險、信用風險和履約風險。操作風險就是指由于外包商內部工作的疏忽導致銀行客戶信息的泄漏或者因決策失誤造成財務損失無法繼續完成工作。如出于資金局限性而無法及時履行責任或進行錯誤糾正，外包企業要進行檢查是有較大困難的，或者會付出較大的代價。八是信用風險。主要是指銀行與外包商交互過程中的風險，包括合規性風險和違約風險。違約風險就是銀行對外包商因不能按時完成并執行約定的業務所應承擔違約責任的風險。銀行外包談判人員與執行人員之間也存在一些不一致的地方，使得他們對于合同內容的理解也是有所出入。違約風險將直接導致商業銀行的外包業務的停滯。
二、商業銀行金融服務外包風險管理對略
（一）建立健全金融服務外包政策
政府應重視商業銀行金融服務外包，一方面要把發展金融服務外包產業納入到國家立法層面，從立法的角度引導、規范金融服務外包業務，降低風險。制定指導性政策，使商業銀行有章可循，科學安排服務外包業務。另一方面還應采取積極有效的風險管理策略，消除風險或者是風險降到最低，使銀行業健康有序地發展。有關部門應針對商業銀行信息保密等事項，健全相關法律法規，做出嚴格的規定。在《商業銀行數據中心監管指引》、《銀行業金融機構外包風險管理指引》基礎上，進一步完善法規體系。如2016年初央行聯合國家質檢總局、國家標準委聯合了《商業銀行客戶服務中心服務外包管理規范》，就是規范金融服務外包業務、防范風險的最新嘗試。
（二）商業銀行應加強風險管理，建立風險管理機制
商業銀行要制定全面的金融服務外包風險管理機制，對服務供應商、外包活動中存在的隱患、風險點、風險監控等加強管理，對外包協議所有相關方面的監控和某些事件發生時采取糾正措施的程序。
（三）慎重選擇金融服務外包業務和外包商
商業銀行要對自身核心競爭力及核心產品全面的了解，并結合自身實際和外部環境，確定金融服務外包決策。在進行金融服務外包時，必須嚴格調查服務供應商，選擇那些能力強、發展好、經驗豐富、資本雄厚、信譽高、技術精湛的供應商。商業銀行還要與服務供應商就日常監督、全面考核達成協議，從而及時掌握供應商的運營情況，在合作進行中時，商業銀行隨時關注對方業務動態，雙方進行實時地業務交流和往來，預防一切可能的風險。確保商業銀行資本安全。
（四）及時簽訂外包合同
通過商業談判后確定合作關系時，商業銀行要及時與供應商簽訂外包合同，并嚴密合同條款，明晰雙方權責。合同要確保內容完備，對各項合作內容加以規范描述，并確定雙方認同的術語解釋；要對支付要求、承諾保證、責任追究、管理人員和技術人員等各個方面進行約定，并聘請相關專業的律師對合同進行審查，提高合同的嚴密性。
（五）建立風險應急機制，加強人員管理
商業銀行應當制定相應的應急計劃，建立內部的應急組織，負責對緊急情況的評估和制定處理策略。應急演練及應急措施要進行相關的演練，及時發現其中不足的地方并加以完善。同時，商業銀行要加強金融服務外包相關人員的管理，確保服務供應商、客戶信息、合作內容等的保密和安全，防止這些信息被泄露或盜用。商業銀行還要加強相關人員的風險應對能力的培養，使他們能夠正確認識并處理各種外包風險。
（六）健全監管機制
有效的監管機制是防范外包風險的重要保障，為了有效控制外包風險，商業銀行不僅要加強內部風險預防，還要加強外部監管機制的建立，對發包方與供應商可能的風險進行評估，對可能產生的效益進行考量，以促使商業銀行有效控制風險。
三、結語
總之，金融服務外包作為商業銀行增強競爭力和提高經濟效益的有效手段，得到了快速發展。但金融服務外包也具有一定的風險，需要商業銀行加強風險管理，促進銀行業健康有序發展。
作者：吳禹玲 單位：長春工業大學
【參考文獻】
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第七篇：大數據優化銀行小微風險管理探析
摘要：
目前銀行小微風險管理面臨信息不對稱和風險管理被動、滯后兩大難題，主要原因在于小微風險管理技術手段較落后，手工操作模式對人工依賴度高，識別風險的數據維度尚待豐富，對已有數據的挖掘、利用不足，風險管理效率低下，效果不明顯，成本高。文章從國內外銀行應用大數據手段開展經營及風險管理的實踐出發，提出大數據對提升銀行小微風險管理的啟示，梳理了小微數據管理及應用現狀，并從文化理念與管理機制、內外部數據管理、模型建設與應用等方面提出系列優化建議，旨在促進小微風險管理從傳統手工低效率模式向以數據模型為主的批量化、自動化、智能化高效率模式轉變。
關鍵詞：
大數據；小微業務；風險管理；數據管理
引言
大數據在國內外商業銀行已廣泛應用于授信欺詐識別、準入篩選、授信額度審定、貸款定價等各種風險決策管理領域，并有許多成功運用案例。如：美國富國銀行利用大數據攔截客戶欺詐和評估貸后風險，VISA組織利用大數據巧妙化解信用卡詐騙、盜刷等事件侵擾；建設銀行利用大數據技術挖掘客戶融資需求并建立風險決策模型；中信銀行利用大數據技術實現授信額度審批和貸款定價的自動化；工商銀行通過與沃爾瑪建立供應鏈互聯網金融，對物流、信息流、資金流封閉管理，有效降低信息不對稱風險，提升風險管理的效率和效果。大數據對商業銀行風險管理的借鑒價值在于，通過數據信息分析、挖掘、聚類、建模，可應用于風險管理的防欺詐、授信額度核定、違約預警等各方面，簡化流程，提高效率，有效提升風險決策智能化水平，強化風險管理效果，大量節省人工成本。
一、大數據對提升銀行小微風險管理的意義
銀行小微風險管理手段仍較落后，技術提升迫在眉睫。主要體現在對已有各種系統利用不充分，對現有各類數據挖掘利用不足，風險管理自動化、智能化程度不高，手工操作占比大、環節多，嚴重依賴人工，使風險管理與人員不足的矛盾較為突出。本文認為，大數據對銀行小微風險管理的意義主要有以下幾點：
（一）完整繪制客戶數據圖譜
全方位解讀與識別客戶風險基于大數據可將碎片化信息關聯、整合、還原，構建以客戶為中心的基本信息、資產負債信息、行為信息整體視圖，做到360度全方位了解和識別小微客戶，有利于洞察每個客戶的需求偏好，提前察覺潛在風險并做好防范。
（二）有效解決信息不對稱問題，實現風險精準定位
小微授信業務的風險很大程度上來源于信息不對稱。通過數據分析和數據挖掘技術在風險管理領域的大量應用，整合內、外部豐富的數據資源，進行勾稽關系邏輯印證，可以有效判定信息的真實性、可靠性，精準定位、識別和量化風險。
（三）變事后的被動管理為事前的主動管理
小微風險管理滯后的結果是，事后發現風險，效率低下、損失率高，成本難以控制?；诖髷祿娘L險管理，將各種風險規則嵌入生產流程，可實現批量化、自動化，實時、主動識別風險，及時預警，有效解決小微風險管理的被動局面。
（四）實現全覆蓋、全自動的批量化風險管理
不同于傳統的單一抽檢，基于大數據可將各種風險管理規則、數據模型與業務流程緊密結合，建立覆蓋全業務流程、閉環式風險管理體系，將全量數據進行跑批，有效識別業務模塊風險點，克服以往對全量數據進行抽檢而遺漏部分風險的可能。因此，全行上下須積極擁抱大數據，改變風險管理決策依據，形成數據決策的習慣，建設小微數據化、模型化、批量化、自動化、智能化的主動風險管理體系。
二、小微風險管理中系統開發、數據管理及應用現狀
（一）系統開發的規劃和前瞻性不足
目前某銀行與零售業務有關并已上線的應用系統共計63個，其中與小微業務密切相關的有28個，主要分為授信、渠道、產品、客戶服務、賬戶流水和結算六大類。但總體呈現多、散、亂、雜等特征，系統性規劃和前瞻性深入思考不足，系統間關聯性不足，自動化、智能化不足，需要人工逐筆處理的環節較多，解決問題的效果不理想。另外，部分業務流程尚未納入科技系統支持，全流程的電子化、痕跡化管理尚未實現。如項目下資金流向批量監測和預警，不良資產打包轉讓等處置和核銷流程，后督管理、合作社管理尚未納入系統管理，銷售系統尚無法自動進行客戶結構分析、客戶行為分析等。
（二）數據歸口管理與團隊建設有待加強
一是目前全行數據處于多渠道共管狀態，全行數據統籌管理部門不明確。二是銀行已初步意識到數據對商業銀行經營管理的重要性，在小微風險管理中也開始嘗試，但自動化程度不高，未覆蓋小微業務全流程，尚未搭建全行統一、高度共享、方便獲取的小微大數據平臺。三是數據分析、數據挖掘人才缺乏，目前團隊建設仍嚴重滯后，整體速度有待加快，效果有待提升。
（三）數據質量和共享程度亟待提高
內部數據管理尚待提高。一是銀行內部數據信息維度已較豐富，但系統間、條線間整合、共享不足。如小微客戶在銀行公司、零售、小微、私銀、信用卡等各條線信息尚未完全共享；小微系統貸前、貸中和貸后信息無法全面、自動共享，有的模塊需人工逐筆查詢，對人工耗用較大。此外，部分數據如部分信用卡數據尚未納入數據倉庫統一管理，數據維度完整性不足。二是數據缺乏管控，數據質量較差，行業等維度數據真實性、有效性不足。部分數據內容不完整，如小微企業名稱等關鍵維度數據缺失嚴重,導致數據分析難以有效進行。三是部分數據規則標準不統一，給跨系統整合帶來困難。四是數據結構化程度低，對現有非結構化數據利用不足，數據價值未充分被挖掘。外部數據管理也待規范。一是銀行已引進“人行征信”、“工商登記”、“法院執行”等第三方數據，但尚未與銀聯、生活繳費事業單位、移動、電信、交通運輸部門、第三方核心企業ERP、互聯網電商平臺和社交網絡等數據實現對接和共享，數據維度有待于進一步豐富。二是未建立外部數據獲取、共享的管理機制和操作流程，個別條線已引進的、對小微有用的第三方信息查詢平臺未與小微共享，造成該類數據缺失或與其他條線重復購置形成浪費。
（四）模型管理方面有較大提升空間
一是目前銀行已開發上線并用于小微風險管理的數據模型只有“授信申請評分模型”和“授信行為評分模型”兩類，模型數量較少，體系性不足。先進同業基本都已開始應用的授信定價、反欺詐、違約預測、催收評分等模型在銀行仍處于需求分析或開發設計階段，一直未能上線應用。二是模型設計技術有待提升，未加入行業、區域等個性化因素，模型依賴的基礎數據質量較差，嚴重影響了模型精準性，加之分行業績驅動等因素，導致模型總體應用程度不高，模型中的絕大部分功能基本處于閑置狀態。三是銀行審批階段的客戶準入、額度計算及定價均非系統自動給出而是由人工逐筆審批，貸后管理階段的風險監測、預警、催清收、處置等風險管理策略也均未實現數據模型批量自動化處理，存在大量人工行為，模型智能化成分也有待提高。這些既影響了小微風險管理的效果與效率，也是風險管理成本長期居高不下的原因所在。
三、利用大數據優化銀行小微風險管理模式的建議
（一）文化理念與管理機制方面
一是銀行應進一步強化“數據就是資產”和“數據治行”的理念，科技信息管理委員會應進一步強化對全行數據信息的管理職能，全行努力實現小微業務全流程電子化，實現跨部門通力合作與數據共享機制。二是數據管理機制必須與小微業務流程再造緊密結合。三是必須明確權責清晰的數據管控機構，負責全行大數據頂層設計與統籌規劃，出臺數據標準化指導手冊，建立數據質量管理與考評體系。四是引進人才，建立專業高效的數據分析與挖掘團隊，并進行持續培訓和提升。五是強化大數據時代的信息安全管理，嚴防數據泄密風險和聲譽風險。
（二）數據管理方面
在內部數據管理方面：一是要盡快搭建全行統一、高度共享、包含多維度數據的內部管理平臺。二是應對全行各生產作業系統和數據庫進行全面梳理，豐富并完善數據倉庫信息。三是搭建并完善全行小微數據分析平臺，強化培訓，提升全員數據分析應用能力。四是深化已有數據的挖掘利用，尤其要注重非結構化數據的應用。五是推出適當激勵措施，提高客戶準確、完整提供數據的積極性。在外部數據管理方面：一是積極加強與第三方平臺、銀聯、公共繳費事業單位、交通運輸管理部門、移動電信、電商平臺、微信、微博等社交網絡等“大數據平臺”的合作和共享，引入在逃、吸毒人員信息庫、國證通系統（可查閱客戶學歷、房產、車產狀況）、社保系統、企業ERP系統等外部數據，進一步豐富小微客戶數據維度，豐富風險視角，全方位了解小微客戶行為特征。二是在全行范圍內搭建外部數據采購和行內共享平臺，減少風險盲區。三是結合銀行客戶現狀、關鍵風險控制環節、落地難易程度、迫切程度和成本效益等因素，實施分步規劃、逐步落地的策略，不斷豐富外部數據獲取渠道和數據類型。
（三）模型管理方面
在模型建設方面，一是盡快建立貫穿小微業務全流程、覆蓋關鍵控制節點、體系化的公共風險管理數據模型，供全行使用，模型構建思路應緊密與小微業務相結合。具體而言，貸前可建立目標客戶敏感度、客戶準入反欺詐模型；貸中可建立客戶評分、授信額度核定、貸款定價、違約預測模型；貸后可建立資金交易特征預警、貸款催收、損失預測、資產轉讓定價模型；售后綜合提升方面可建立續授信、售后維護與提升、客戶流失預警模型。二是以各種方式鼓勵小微條線數據專業團隊發揮創造性思維，研究、創新、構建各類對區域性、行業性風險控制有益的個性化模型供經營機構使用。三是進一步豐富模型應用技術與工具，充實模型指標維度。四是根據緊迫程度優先推出反欺詐/防騙貸模型及違約預測模型。五是將模型與業務邏輯按照一定規則嵌入生產系統決策引擎，作為業務操作必經環節，減少人工干預成分，提高系統批量化、自動化決策成分，提高決策效率。根據銀行小微風險管理實際，建議優先開發反欺詐模型和違約預測模型。反欺詐模型設計時，可運用公安部聯網核查系統數據驗證借款人及關聯人身份真實性，利用工商登記查詢系統驗證小微主名下小微企業注冊信息及經營簡況，核查企業經營真實情況及關聯人信息，利用人行征信系統核查借款人及其關聯人和小微企業的信用記錄，利用社保信息、稅務信息、行內賬戶交易流水、客戶提供的他行賬戶信息、車輛和房產信息核查借款人資產實力，判斷其還款能力。設計違約預測模型時，可利用現場貸后檢查、工商登記信息變化和行政處罰信息、人行征信違約信息、在逃吸毒人員庫等公安、司法法院執行數據、黑名單庫等核大負面輿情與其他負面信息。還可利用小貸公司共享數據、網絡爬蟲技術獲取非結構數據核查客戶重大負面輿情和其他負面信息，提前預判客戶違約信號，及早采取補救措施。在模型應用方面，建議一是數據模型要隨著小微業務發展及風險形勢變化與時俱進，及時更新，融入最新元素。二是盡快建立系統內數據模型的應用、驗證、反饋、優化的良性互動循環機制，總、分行合力確保模型運行效果在實踐中不斷得到檢驗、優化和提升。
作者：張恒慶 單位：中國平煤神馬集團
參考文獻：
[1]蘇玉峰.大數據時代商業銀行應對策略[J].當代經濟，2014（20）
[2]繆志平，李芳.大數據時代商業銀行應對策略[J].現代金融，2013（11）
