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風險定性分析方法范文1
關鍵詞：信息系統；集成；風險評估
中圖分類號：C35文獻標識碼： A
前言
所謂信息安全風險評估, 是從風險管理角度, 運用定性、定量的科學分析方法和手段, 系統地分析信息和信息系統等資產所面臨的人為的和自然的威脅, 以及威脅事件一旦發生可能遭受的危害程度, 有針對性地提出抵御威脅的安全等級防護對策和整改措施, 從而最大限度地減少經濟損失和負面影響 。
一、信息系統集成的風險分析
1、信息系統集成概念和特點
美國信息技術協會(ITAA)的定義，信息系統集成是根據一個復雜的信息系統或子系統的要求把多種產品和技術驗明并連接入一個完整的解決方案的過程。美國IDC公司認為，系統集成是將軟件，硬件和通信技術組合起來為用戶解決和處理問題的業務。信息系統集成就是將分散的彼此不聯系的孤立的信息系統結合成為一個更加和諧的有機整體，共享內部的信息資源使系統獲得更好的結果。信息系統集成的本質是信息系統的整合和開發。根據上述的定義，我們可以發現信息系統集成具有以下特點：
（1） 目的性：信息系統集成應該以企業的整體戰略為導向，具有一個整體的，一致的目標，即目標是建立一個和諧統一的信息系統。
（2） 多元性：信息系統的集成不僅僅是技術上的集成，更是管理上的集成，包括平臺的集成，異構數據的集成，信息的集成，功能上的集成，人員的集成，管理的集成等等，其中人的集成是最關鍵的集成。
（3） 抽象性：信息系統集成的核心是信息系統的整合和開發，其主要的對象是企業一個個的信息系統，而信息系統不想制造業的流程具有規范的操作和可見性，其本身就具有抽象性。
（4） 不確定性：信息系統集成一般周期都會比較長，用戶需求的變化，環境的變化，技術的發展，最后可能與當初開始時的需求會出入很大，因此系統集成的不確定性很大。
（5） 協調性：前面已經說過，信息系統集成涉及的層面人員很多，技術人員，管理層，決策人員之間需要很好的協調和溝通，各原有系統間也需要進行協調。
2、信息系統集成的風險
根據以上我們對信息系統集成特點的分析，信息系統集成的風險主要包括以下四點。
（1）技術集成的風險
企業不同階段上線的信息系統可能采用的是不同的技術開發，運行于不同的平臺之上，系統集成可能會涉及不同的技術和平臺集成的風險。新技術的成熟程度，新老技術之間，不同平臺之間能否實現無縫的集成，企業本身具備的開發能力，如果選擇信息系統集成商，選擇的信息系統集成商的集成資質，所具備的能力，和對行業的了解程度，這些都會對信息系統集成的最后成敗產生影響。
（2）信息集成的風險
信息系統集成的目的就是為了解決“信息孤島”的問題，為企業的生產運作，管理決策的制定提供統一的最及時可靠的信息。由于企業不同階段開發的信息系統可能采用的是不同的技術，異構的數據庫，也沒有統一的數據字典，所以在信息集成過程中，如何保證數據的一致性，完整性和保密性，防止由于信息的失真而導致系統集成的失敗，成為信息系統集成的一個主要問題。
（3）人員集成的風險
信息系統集成過程中會涉及很多人員，包括：企業決策人員，各級管理者，系統集成者，開發人員，維護人員等。不同的人員在整個系統集成的過程扮演著不同的角色，同時他們必須以整個系統集成項目的目標為出發點，充分交流，協同合作，共同努力，保證系統集成的順利完成。決策者對系統集成的支持程度，集成人員的能力，集成人員與開發人員，維護人員的配合程度，交流程度，是信息系統集成取得成功的一個重要因素，同時信息系統集成主要是為企業各管理層使用的，他們是否能夠參與到系統集成的項目中，最終會影響到最后系統的被接受程度。
（4）環境變化的風險
信息系統集成項目由于牽涉的因素很多，一般周期比較長，在整個系統集成的項目過程中，可能會出現很多外部內部環境的變化，如人員的變動，企業業務流程的調整需要系統流程的重新設計，企業規模業務量的急速擴大，新的技術的出現，國家新的法律法規的出臺，行業競爭壓力的變大，這些都回對系統集成產生影響，如果開始考慮不周全，沒有相應的應對措施，也會成為影響系統集成成功的一個重要問題。
二、風險評估方法
1、定量分析方法
定量評估方法是指運用數量指標來對風險進行評估,即對構成風險的要素和潛在損失的水平賦予數值或貨幣金額, 當度量風險的要素(資產價值、威脅頻率、弱點利用程度、安全措施的效率和成本等) 都被賦值, 風險評估的整個過程和結果就都可以被量化了。典型的定量分析方法有因子分析法、聚類分析法、時序模型、回歸模型、等風險圖法、決策樹法等。定量評估方法的優點是用直觀的數據來表述評估的結果, 可以對安全風險進行準確的分級, 但這有個前提, 那就是可供參考的數據指標是準確的, 然而在信息環境日益復雜多變的今天, 定量分析所依據的數據的可靠性是很難保證的。此外, 常常為了量化,使本來比較復雜的事物簡單化、模糊化了, 有的風險因素被量化以后還可能被誤解。
定性的評估方法是依據評估者的知識、經驗、歷史教訓、政策走向及特殊情況等非量化資料對系統風險狀況做出判斷的過程。定性分析的操作方法可以多種多樣, 包括小組討論( 如德爾斐法)、檢查列表( Check list)、問卷( Questionnaire)、人員訪談( Interv iew )、調查( Sruvey )等。在此基礎上, 通過一個理論推斷演繹的分析框架做出調查結論。典型的定性分析方法有因素分析法、邏輯分析法、歷史比較法、德爾斐法。定性分析方法是目前采用最為廣泛的一種方法, 優點是避免了定量方法的缺點, 可以挖掘出一些蘊藏很深的思想, 使評估的結論更全面、更深刻。但是它的主觀性很強, 往往需要憑借分析者的經驗和直覺, 或者業界的標準和慣例, 為風險管理諸要素( 資產價值, 威脅的可能性,弱點被利用的難易程度, 現有控制措施的效力等) 的大小或高低程度定性分級, 例如高、中、低三級。
與定量分析相比, 定性分析的準確性稍好但精確性不夠, 定量分析則相反。定性分析法沒有定量分析那樣繁多的計算負擔, 但要求分析者具備一定的經驗和能力。定量分析依賴大量的統計數據, 而定性分析沒有這方面的要求。定性分析較為主觀, 定量分析基于客觀。此外定量分析的結果很直觀, 容易理解, 而定性分析的結果則很難有統一的解釋。
3、綜合評估方法
系統風險評估是一個復雜的過程, 需要考慮的因素很多, 有些評估要素可以用量化的形式來表達, 而對有些要素的量化很困難甚至是不可能的, 所以在復雜的信息系統風險評估過程中, 應該將這兩種方法融合起來。定量分析是定性分析的基礎和前提, 定性分析建立在定量分析的基礎上才能揭示客觀事物的內在規律。主要的綜合分析方法有層次分析法、概率風險評估和模糊綜合評價法等。
結束語
總之，作為信息系統安全工程重要組成部分, 風險評估得到了極大重視。因此, 研究一套科學的、先進的、可行的信息安全風險評估方法, 對于我國的信息化建設及信息安全的發展具有重要的理論與實踐意義。
參考文獻
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風險定性分析方法范文2
（四川大學，成都 610000）
（Sichuan University，Chengdu 610000，China）
摘要： 隨著中國會展業的高速發展，辦展的潛在風險也相應增加，而展會活動現場是會展流程中最易引發風險的關鍵環節。本文通過對會展活動現場的風險分析、風險識別、風險控制提出了會展活動現場風險應對措施。
Abstract: With the high-speed development of Chinese exhibition industry, the potential risk of exhibition also accordingly increases, and exhibition activity site is most likely to trigger risks in exhibition process. This paper puts forward the risk countermeasures of exhibition activity site by risk analysis, risk identification and risk control of exhibition activity site.
關鍵詞 ： 會展現場；風險控制；風險分析；風險對策
Key words: exhibition site；risk control；risk analysis；risk countermeasure
中圖分類號：F713.83 文獻標識碼：A
文章編號：1006-4311（2015）06-0157-02
0 引言
會展經濟為我國社會經濟的發展做出了積極的貢獻，會展業是現代服務業的重要組成部分，其發展程度體現了一個國家的文化、經濟和社會的綜合發展水平，會展的開展不僅為本行業創造經濟效益，同時也能帶動交通、旅游、餐飲等相關產業發展。會展最大的特點是人流量大，人群密度大，受關注程度高，由于這些特點的存在，也給會展帶來了許多風險和不確定性，如果不能有效地控制，極易造成不可挽回的損失和觸目驚心的后果。目前會展行業在我國尚屬起步階段，相關方面的法律法規相關制度還不健全，會展場所內安全設施不夠完善，面對突發的安全事故缺乏應急預案等等，這些問題制約了我國會展經濟向市場化、規范化、規模化發展的趨勢。本文在對會展現場活動風險分析的基礎上，提出了風險應對措施，以期對會展行業的風險防范有所裨益。
1 會展活動現場的風險類型分析
風險是指遭受損失的可能性。會展活動現場的風險具有較強的獨特性，主要表現在單位時間風險高度集中，多種風險并存簡單來說，會展活動現場的風險類分類如下：
1.1 會展活動現場風險類型
會展活動現場的風險從是否可控的角度分類可分為自然威脅和人為威脅。從風險的內容可分為以下四種：第一，物質損失風險，由于會展期間突發的意外事故或者人為損害等而造成的物資運輸、安裝、參展、撤展等的直接經濟損失。第二，財務損失風險，包括財產和物資在上述過程中遭受到的損失，或會展所在地發生諸如戰爭、恐怖襲擊、環境污染、疾病爆發等災難性事件，導致會展中途取消給主辦方和參展者造成的損失。第三，法律責任風險：包括會展組織者或參展方在展覽過程中由于疏忽或過失，造成其他地方的財產損失或人身傷亡，根據法律規定需要承擔的賠償責任。第四，在展會期間，由于會展組織者管理不善而造成的組織者、參展方的員工或臨時雇傭人員因自然災害或意外事故受到的人身傷害。
1.2 會展活動現場風險識別
會展風險識別就是把會展項目可能發生的各種風險進行系統歸類并進行全面分析，確定風險來源，查明可能發生的風險事件，發現風險癥兆。會展活動現場風險識別一般有以下四類：
1.2.1 會展特性風險
會展活動包括的要素有：會展的類型、規模、時間、地點等。這些因素存在問題就會導致會展出現風險，如會展出席人員規模超出會展場地極限就可能引起擁擠、踩踏事件；會展的類型不能吸引參展方和觀眾到場，地點偏遠、交通不便，時間過長或過短都會導致會展大打折扣。
1.2.2 會展人事風險
會展人事指主辦方、參展方和觀眾。會展活動的主辦方主要包括主持人、安保人員和其他相關人員。他們工作是否到位、安全意識、心理素質直接影響著展會能否成功。重要參展商是否出席、參展觀眾人數多少等會影響到會展的效果。
1.2.3 會展環境風險
包括展館自然環境、周邊的社會環境。一旦發生自然與社會因素方面的突發狀況，如：瘟疫、地震、火災、水災、動亂、交通癱瘓等導致會展延期、中斷或取消，會展前期準備工作前功盡棄，會展投入無法收回。
1.2.4 會展技術風險
會展場館內部的設備設施一般包括投影儀、網絡接口、音響、電腦、同聲傳譯、燈光、防火設備等。這些設備設施應用涉及多媒體技術、微電子技術、信息可視化技術、計算機技術等，一旦技術環節出現故障，都可能會引起現場人群混亂，出現風險。
2 會展活動現場風險分析方法
會展風險分析是將會出現的各種不確定性及其可能造成的影響和影響程度進行恰如其分的評估和分析，分定性分析和定量分析兩種方法。
2.1 定性分析
定性風險分析是評估已識別風險的影響和可能性的過程。定性分析適用于簡單、規模較小的會展，或者會展主辦方缺乏組織會展的經驗也可以采用定性分析方法，估計概率統計。方法如表1。
2.2 定量分析
復雜、規模較大的會展活動采用定性分析的方法來確定項目風險的可能性顯然是不適合的，這時定量風險分析方法的優勢就顯現出來，在定性分析的基礎上，結合定量分析的方法，并盡量用數字的形式來分析風險對會展活動的影響。這種方法是長期組織會展，擁有豐富經驗的會展主辦方經常采用的風險分析方式。
3 會展活動現場的風險控制
風險控制是指風險管理者采取各種措施和方法,消滅或減少風險事件發生的各種可能性,或者減少風險事件發生時造成的損失。
3.1 會展主辦方要提供全方位、多層次的會展服務
會展服務要貫穿于整個會展活動的所有階段，展會的工作人員要做好服務工作，交通、餐飲等相關行業也要采取措施配合展會的舉辦。
3.2 會展建筑及展館基礎設施應按時維護
會展建筑物要安全穩固，內部要有足夠的空間，滿足人流數量的要求。同時還要設有緊急通道，當突發事故發生時，參展人員和群眾可以及時撤離。
3.3 不斷完善會展設備設施
會展期間要安排專人負責對會展設備設施的使用和維修，保證設備設施正常運行。
3.4 保障會展信息安全
運用信息技術和網絡技術對會展期間的天氣情況進行預測，防范自然災害的發生，制定科學合理的應急預案，保護會展的知識產權和網絡信息安全。加強對會展工作人員和參展商的培訓，提高他們的自我安全保護意識。
4 會展活動現場的風險應對措施
4.1 規避風險
規避風險事件的發生，主要是通過改變會展活動計劃來避免風險事件。措施是：對會展場館進行監控，以防意外發生；及時處理垃圾與進行場館消毒，保證現場衛生健康安全；預測自然災害和認為破壞，做好應對方案；監事和控制人流，及時引導和疏散。
4.2 減少風險
想方設法去減少風險產生的后果，從而達到減少損失的目的。措施是：安排安全保衛工作，預防各種可能的安全問題；對相關人員進行安全教育和培訓；檢查并保證消防系統的正常運作。
4.3 應對風險
對風險不采取任何措施，主要適用于對會展活動的影響比較小的風險事件。措施是：事故發生時，及時組織人員疏散；對參會人數預估，并評估風險，做好晉級突發事件的處理；配備醫療急救、火災撲滅等保障。
參考文獻：
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風險定性分析方法范文3
1信息系統項目風險管理的進程和主要內容
信息系統項目具有不確定性，在開發過程中會遇到許多風險。因此，要對項目中的各個環節進行風險管理，以確保項目的實施。有效管理信息系統項目中的風險，首先要制定相應的管理計劃，然后進行風險預測、識別等，最后對風險進行定性、定量分析，以確保后期解決措施的有效實施。
1.1制定風險管理的計劃制定風險管理計劃是防范項目風險的前提。制定風險管理計劃，不僅能準確識別風險，還能有效防范風險，并制定有效解決風險的措施。由于風險具有不確定性，因此，在項目實施的各個環節，都需要制定嚴謹的計劃，以應對風險的發生。風險管理計劃的制定，需要管理人員、客戶代表、相關專家等，以召開會議的方式共同制定出項目風險管理計劃，計劃內容主要包括，風險管理步驟、風險管理負責人和主要管理范圍、項目的投入和預算、風險分類，風險的解決措施等。在項目實施過程中，還要針對具體風險，適當修改和體征風險管理計劃，確保風險管理計劃更符合項目的實際情況。
1.2風險的識別風險識別是風險管理的基礎。風險識別是指在風險事故發生之前，人們運用各種方法系統的、連續的認識所面臨的各種風險以及分析風險事故發生的潛在原因。信息系統項目風險具有復雜性、動態性和不確定性，因此，需要分析、識別風險，并對識別出來的風險進行歸納和分類，并記錄和認知風險。在整個項目中，認真分析影響項目風險的不確定因素、風險的來源及風險可能造成的后果。此外，相關人員要定期或不定期地對風險進行分析，以發現和識別項目中存在的潛在風險和可能引發的后果。
1.3風險的定性分析和定量分析對風險進行定性分析和定量分析，能使相關人員采取針對性、目的性的措施對項目風險進行防范和控制。因此，要對風險進行排序，以預測風險的潛在性和隱蔽性。為防范風險的發生，首先要對識別出的風險進行定性分析。定性分析是指首先根據危害的大小進行排序，然后再對風險的類型進行定性分級，以提高風險預測的準確性和可操作性。通過定性分析，根據影響信息系統項目的嚴重程度進行風險排序,確定風險級別,以制定具有針對性的風險處理方案。風險的定量分析主要是指在特定風險分析過程中，定量地分析每項風險存在的概率和可能造成的后果，為風險管理提供可靠的數據資料。在實際分析項目風險的過程中，一般將定性分析和定量分析結合使用，以使管理者采取更加有效的風險管理措施。
2應對風險的措施
2.1針對項目中頻繁變更的風險的解決措施針對項目中頻繁變更的風險，首先，管理者要制定項目合同，管理人員與技術人員要參與項目的簽訂，雙方要了解相關信息，明確項目的目標和范圍等；其次，針對不符的問題，若需要變更，則要按照相關部門的規定進行合理控制。為更好地進行控制變更，可在項目中設定相關部門，統一處理變更；在項目實施過程中，如果用戶提出變更，首先要提出申請，在申請中要說明理由、具體內容、變更原因、申請人等，并需要雙方人員的簽字，加蓋企業公章，并由相關部門進行討論，根據對項目影響的大小決定是否變更；最后，要是做好對用戶的宣傳與溝通工作，以保持雙方的合作關系，做好項目的配置管理及文檔建設，防止版本混亂等。
2.2系統功能和質量達不到要求而產生的風險的解決措施第一，相關人員要與用戶更好地進行溝通，了解用戶存在的問題。此外，要盡最大要求滿足用戶需求，雙方協定達成共識；第二，在項目實施過程的每個階段，要對項目進行評審，做好系統的質量保證和質量控制，通過評審然后進行下一階段；強化測試，嚴格控制質量，對發現的問題，要立即查找出原因，并及時妥善解決；第三，了解用戶，加強相關人員的培訓，以提高工作效率，持續改進質量問題。
2.3團隊配合較低產生的風險的解決措施第一，為工作人員提供相應的工作機會，并使其能在崗位上發揮才能。項目中的成員，要發揮自身才能，使項目團隊達到高效能。第二，對工作人員進行績效考評，以激勵其更好地工作，約束其在工作中的不當行為。第三，加強團隊間的溝通與交流，加強對項目人員的選拔和培訓。
3結語
風險定性分析方法范文4
安全度量分為技術性安全度量、組織性安全度量以及操作性安全度量。技術性安全度量用于描述、比較技術方面的對象,如算法、規格說明書、體系結構、設計、產品以及實施的系統等;組織性安全度量用于描述組織過程、規程的有效性:操作性安全度量用于描述操作環境方面的風險.目前人們在使用安全度量這個詞時存在很多模糊和不同的含義,有研究指出,《信息技術安全評估通用準則》雖然是指導安全度量的一個非常好的標準,但它也沒有全面解決安全度量的問題,尤其是針對網絡系統的安全度量,目前仍有待于進一步的研究。
對于什么是信息系統安全度量(SecurityMetrics),有人認為,它是以科學法則為基礎進行測量的結果,有人認為它還應包括在主觀判斷基礎上做出的度量結論。目前這方面還存在爭議,有人還使用了具有類似含義的其他詞,如:measure,score,rating,rank,essmentresult等,.n。在對這些詞做出區別前,它們統一作了如下定義:信息系統安全度量(SecurityMetrics)是通過度量過程從一個偏序集中選擇的一個值,它表示了信息系統的信息安全相關的質量,它提供或用于產生一種關于信任程度的描述、預言或比較。
2信息系統安全管理度量方法
在度量過程中使用何種方法對度量的有效性有著舉足輕重的影響。度量方法的選擇直接影響到度量過程中的每個環節,甚至可以左右最終的度量結果,所以需要根據系統的具體情況,選擇合適的風險度量方法。風險度量的方法有很多種,概括起來可分為三大類:定量的風險度量方法、定性的風險度量方法、定性與定量相結合的度量方法。
(1)定量度量方法:定量的度量方法是指運用數量指標來對風險進行度量。典型的定量分析方法有因子分析法、聚類分析法、時序模型、回歸模型、風險圖法、決策樹法等。
定量的度量方法的優點是用直觀的數據來表述度量的結果,看起來一目了然,而且比較客觀。定量分析方法的采用,可以使研究結果更科學、更嚴密、更深刻。有時一個數據所能夠說明的問題可能是用一大段文字也不能夠闡述清楚的。但常常為了量化,使本來比較復雜的事物簡單化、模糊化了,有的風險因素被量化以后還可能被誤解和曲解。
(2)定性度量方法:定性的度量方法主要依據研究者的知識、經驗、歷史教訓、政策走向及特殊變例等非量化資料對系統風險狀況做出判斷的過程。它主要以與調查對象的深入訪談做出個案記錄為基本資料,然后通過一個理論推導演繹的分析框架,對資料進行編碼整理,在此基礎上做出調查結論。典型的定性分析方法有因素分析法、邏輯分析法、歷史比較法、德爾斐法。定性度量方法的優點是避免了定量方法的缺點,可以挖掘出一些蘊藏很深的思想,使度量的結論更全面、更深刻,但它的主觀性很強,對度量者本身的要求很高。
(3)定性與定量相結合的綜合度量方法:系統風險度量是一個復雜的過程,需要考慮的因素很多,有些度量要素是可以用量化的形式來表達,而對有些要素的量化又是很困難甚至是不可能的,所以我們不主張在風險度量過程中一味地追求量化,也不認為一切都是量化的風險度量過程是科學、準確的.我們認為定量分析是定性分析的基礎和前提,定性分析應建立在定量分析的基礎上才能揭示客觀事物的內在規律。定性分析則是靈魂;是形成概念、觀點,做出判斷,得出結論所必須依靠的。在復雜的信息系統風險度量過程中,不能將定性分析和定量分析兩種方法簡單的割裂開來.而是應該將這兩種方法融合起來,采用綜合的度量方法。
(4)信息安全管理度量過程:風險度量過程訓就是在度量標準的指導下,綜合利用相關度量技術、度量方法、度量工具,針對信息系統展開全方位的度量工作的完整歷程.對信息系統進行風險度量,首先應確保風險分析的內容與范圍應該覆蓋信息系統的整個體系,應包括:系統基本情況分析、信息系統基本安全狀況調查、信息系統安全組織、政策情況分析、信息系統弱點漏洞分析等。
(5)實體與環境安全:實體與環境指計算機設備及計算機網管人員工作的場所,這個場所內外的環境條件必須滿足計算機設備和網管人員的要求。對于各種災害、故障要采取充分的預防措施,萬一發生災害或故障,應能采取應急措施,將損失降到最低限度。可以從以下幾個方面來檢查:
①機房周圍環境機房是否建在電力、水源充足、自然環境清潔、通訊、交通運輸方便的地方。
②機房周圍l00m內有無危險建筑危險建筑指易燃、易爆、有害氣體等存在的場所,如加油站、煤氣站、煤氣管道等。
③有無監控系統監控系統,指對系統運行的環境、操作環境實施監控(視)的設施,及時發現異常,可根據使用目的不同配備以下監視設備,如紅外線傳感器、監視攝像機等設備。
④有無防火、防水措施防火,指機房內安裝有火災自動報警系統,或有適用于計算機機房的滅火器材,如鹵代烷1211和1301自動消防系統或滅火器。防水,指機房內無滲水、漏水現象,如機房上層有用水設施需加防水層,有暖氣裝置的機房沿機房地面周圍應設排水溝,應注意對暖氣管道定期檢查和維修。是否裝有漏水傳感器。
⑤機房有無環境測控設施溫度控制:指機房有空調設備,機房溫度保持在1824攝氏度。濕度控制:指相對濕度保持在400/"0%。潔凈度控制:機房和設備應保持清潔、衛生,進出機房換鞋,機房門窗具有封閉性能。
風險定性分析方法范文5
一、引言
我國豐富的稀土資源給稀土企業帶來了良好的發展機遇，很多企業紛紛投入到稀土產品項目投資的大潮中。在項目投資中，如何科學有效地進行規劃，使用有限的資源，獲取最大的經濟效益，是稀土企業投資急需解決的重要問題。在現實的生產實踐中，企業所處的社會經濟系統具有復雜性，同時項目自身也可能發生動態的變化，而且人的認知能力以及初步的工作條件是有限的，投資的項目極有可能會受到多種因素的影響而使得項目實施后獲得的實際結果與投資者的預期結果在一定程度上出現偏差，導致項目承擔較大風險。
一般來說，投資項目評價所采用的數據，大部分是預測和估算所得的，具有一定程度的不確定性。同時，投資項目可能受到政治、經濟、文化、市場、自然條件以及技術等外部不確定因素的影響，導致項目評價結果具有很大的不確定性。因此，對稀土聯產品投資項目進行不確定性分析是必要的。目前，由于項目投資中風險發生的概率不易求得，風險估計通常以專家經驗判斷為基礎。這種評價方法僅憑主觀判斷，具有極大的弊端。本文基于蒙特卡洛模擬方法對投資項目進行不確定性分析能夠克服這一缺陷，提高評價結果的準確性，首先通過敏感性分析確定風險變量，并采用統計方法確定風險變量的概率分布；其次，運用蒙特卡洛模擬產生變量的隨機數值，根據公式計算得出隨機NPV的值，作圖分析其服從的規律；最后結合期望效用理論進行決策，根據決策者對待風險的態度不同，有效地評估項目。
二、不確定性分析
（一）確定風險變量
為了更好地對投資項目進行評價，首先需要確定影響投資項目的風險變量，找出關鍵影響因素，以便于決策者采取具有針對性的措施。投資項目不確定性因素通常有項目投資額、項目投資的運營成本、項目投資的銷售收入。易樹平等[1]將投資額、經營成本和產品價格作為風險變量進行研究，結果表明這些變量對凈現值有較大的影響。姜鵬飛[2]對財務的可行性研究報告進行了敏感性分析，發現該項目中銷售收入更為敏感，可以?⑵淇醋鞣縵氈淞俊I畚奈淶?[3]在投資項目經濟評價案例中將貸款利率確定為不確定因素。馬旭耀等[4]也將基準折現率作為風險變量來進行考慮。另外，王華等[5]進行敏感性分析將生產能力作為風險變量。李云飛等[6]研究表明，企業家逆向選擇的風險、道德的風險以及投資者與企業家目標差別的風險等可以作為項目投資的風險因素。李津京[7]研究了鐵路投資項目的可行性，同時綜合考慮各項風險內容，并通過敏感性分析，最終提出總貨運效益和總成本為兩個主要的風險因素。
（二）蒙特卡洛模擬
蒙特卡洛（Monte-Carlo）模擬技術是運用統計學工具抽取服從某概率分布的若干隨機數，這些隨機數與實際的總體相比，具有相同的分布特征。隨后利用這些抽取的隨機值對所研究的問題進行分析，以局部概率分布反映整體分布的情況。Tainsky et al.[8]采用蒙特卡洛模擬法探討了不確定性在體育比賽中的重要性，研究表明概率單位模型和蒙特卡羅模擬可以有效地預測各種重大棒球比賽的結果。李津京在對鐵路投資項目可行性研究進行不確定性分析時，用蒙特卡洛模擬的方法對兩個項目風險變量進行模擬計算，結果表明該方法在鐵路項目投資決策中具有較高的實用價值。通常人們在做投資決策時，最關心系統的動態性，但目前各種定量計算所運用的數學模型很少能反映隨時間變化的復雜過程，尤其當變量本身牽涉到不確定性問題時將面臨更大的困難。蒙特卡洛法可以隨機模擬各種變量間的動態關系，解決某些具有不確定性的復雜問題，被認為是一種經濟而有效的方法。模擬次數越多，所得的凈現值或內含報酬率的概率分布越精確。其基本思想如下：（1）確定所用的指標NPV或IRR；（2）確定風險變量；（3）經統計研究得出各風險變量的概率分布；（4）運用計算機并由概率分布產生隨機數得出NPV或IRR的值；（5）分析NPV服從的規律。
（三）后期統計分析
傳統的風險投資項目過程分析，一般把對利潤和損益期望值準則作為選擇的標準，并認為預期的利潤和損失對每個決策者的吸引力基本相同。但是，在現實中，由于不同的人的社會與經濟地位不同，其價值觀念具有差異性，看待風險的態度會出現較大的區別，導致選擇的策略也盡不同。黃生權等[9]采用實物期權理論研究了礦業投資項目的可延遲性和不可逆性以及最佳的礦業投資時機決策的模型。田雨洋[10]采用VNM期望效用理論將不確定性問題轉換成確定性效用，同時引用了確定性等值和風險升水決策理論，分析了傳統投資決策方式和期望效用函數的不同，最后總結出風險厭惡型、風險喜好型和風險中性型三種情況分別在引入期望效用函數后決策的異同。本文將采用期望效用理論進行后期決策。
三、投資項目決策模型
（一）隨機凈現值模型
凈現值是企業根據資本成本報酬率換算的現金流量減掉初始投資額以后剩余的資金額度，這是衡量企業創造價值的一種標準形式。凈現值法在投資項目預期中考慮到了現金流的時間性和風險性，便于投資者準確地估計投資項目的價值，因此凈現值法是投資決策中較為理想的一種方法。但傳統凈現值中涉及的各個因素均為確定的值，而企業投資項目會面臨市場、資源、環境、管理和技術等方面的各種不確定性因素，故本文將不確定性因素作為風險變量建立隨機凈現值模型，這樣使分析更加全面和合理。
將傳統財務凈現值計算公式與不確定性風險變量相結合建立隨機凈現值模型如下：
按變量X1和X2合并整理上式，得：
得財務凈現值的函數模型：
NPV=k1X1+k2X2+w （7）
其中，T1表示建設期，T2表示生產期，D表示流動資金，at表示投資分年使用比例（t=1，2，3），s表示銷售稅率，z表示殘值率，Ic表示基準的收益率，u1表示銷售收入的平均值，u2表示年經營成本的平均值，C表示建設期的投資金額，f表示年金現值系數，作為風險變量的銷售收入用X1表示，服從正態分布X1（）的變化規律，而作為風險變量的經營成本用X2表示，同樣也服從正態分布X2（）的變化規律。通過對企業基礎數據的調研完全可以得到上述指標的具體數據。
（二）期望效用理論
期望效用理論（簡稱ETU）可以用來研究不確定條件下的決策問題。假設決策者均為“完全理性的人”，在確定備選方案的條件下，用“效用”這一變量描述企業決策者對投資方案是否滿意，那么決策者必然會選定效用最大的投資方案，即為“追求效用最大化”。
如果一個隨機變量w的概率Pi的取值為wi，i=1，2，3，…，n，某人在一定條件下獲得wi時的效用為u（wi），其數學表達式為：
U（W）=E[U（W）]=P1U（w1）+P2U（w2）+…+PnU（wn）
（8）
其中，E[U（W）]代表了隨機變量w的期望效用值。因此，期望效用函數采用U（W）表達。
根據對項目投資決策的研究，采用相應的效用函數對稀土聯產品投資項目進行了研究與分析。結果如表1所示（X∈[0，100]（單位：萬元），U（a）=0，U（b）=1，0
四、不確定性分析在稀土聯產品投資項目中的應用
稀土聯產品是指稀土混合物經過釓鋱的分離萃取之后，得到釤、銪、釓、鋱和鏑五種產品。稀土聯產品生產工藝具有技術含量高、加工復雜、可以批量生產以及投資周期長等特點。對于稀土生產企業來說，投資項目就必須購買或租入土地，自建或承包的方式新建廠房，購買機器設備，雇傭職工。稀土企業的項目投資額巨大、回收期較長以及風險高，如果出現差池，企業直接經濟損失巨大，嚴重時會導致企業破產。因此，投資者和經營者都應進行全面的財務分析并做出合理的投資決策。
（一）工程概況和財務分析數據
J稀土企業主要產品和服務：熒光級氧化銪、硬脂酸稀土、稀土硝酸鹽、稀土氯化物、特殊性能鈰系列化合物、無水氯化稀土、無水溴化稀土、硫酸高鈰。目前該公司預投資項目釤銪釓鋱鏑五產品。該投資項目建設期3年，生產期20年。預計第4―23年為滿負荷生產。
不同的企業根據自身的情況會選擇不同的資金籌集方法，假設J企業固定資金投資和流動資金投資均來自企業自身的資本。具體：Gd純度為99.9%的固定資產投資總額393 666萬元（土地租金費用218 666萬元、建筑工程費44 000萬元、設備購置費及安裝費131 000萬元）；Gd純度為99.99%的固定資產投資總額393 886萬元（土地租金費用218 666萬元、建筑工程費44000萬元、設備購置費及安裝費131 220萬元）。Gd純度為99.9%和Gd純度為99.99%的流動資金投資均為1 000萬元。
（二）生產工藝流程
本文主要研究了釤銪釓鋱鏑的分離萃取過程。在這個過程中首先是釓鋱的分離，分離成易于萃取的組分A和難于萃取的組分B，其中易于萃取的組分A的兩種組分為鋱（Tb）和鏑（Dy），難于萃取的組分B的三種組分分別為釤（Sm）、銪（Eu）和釓（Gd）。其次對易萃組分和難萃組分分別進行萃取分離，易萃組分被分離成Tb和Dy，難萃組分被分離成Sm、Eu和Gd，在此過程中主要是Eu和Gd分離。通?^以上兩個分離萃取過程最終釓的純度分別為99.9%和99.99%。上述五種產品萃取分離過程的示意圖如圖1所示。
（三）方案設計
方案一：純度為99.9%的Gd的產量比較高，產品價格較低；其他四種產品的價格不變，產量較低。
方案二：純度為99.99%的Gd的產量比較低，產品價格較高；其他四種產品的價格不變，產量較高。
財務凈現值（NPV）為本文的投資項目財務評價的主要指標，經計算兩種方案的凈現值分別為：NPV1=444 471.06萬元，NPV2=443 447.06萬元，兩種方案的凈現值都大于0，且第一種方案的財務凈現值大于第二種方案。因此，從財務角度來看兩種研究方案都可以，并且方案一比方案二更加優越，但是項目有很多的不確定性，將導致決策結果發生變化，這樣就需要我們進行不確定性分析。
（四）不確定性分析
1.風險評估
根據J稀土企業自身的實際情況，對投資額、銷售收入、經營成本、生產能力和利率這五個風險變量進行分析。
2.確定風險變量
在傳統的不確定性分析中，項目投資決策的方法有敏感性分析、盈虧平衡分析以及概率分析[11]。本文利用其中的一種方法――敏感性分析，確定項目投資的主要風險變量。本文將對投資額、經營成本、銷售收入、生產能力和利率這幾個變量進行敏感分析，最終確定投資項目的主要風險變量，具體見表2。
根據表2并運用Origin Pro8.5畫圖可以得出J公司投資項目的NPV敏感性分析，如圖2所示。
從圖2可以看出，銷售收入和經營成本的敏感程度比較高，其他的風險變量按照敏感程度由高到低分別投資額、生產能力以及利率。因此，依據敏感程度的大小將銷售收入和經營成本作為本文研究的主要風險變量，并假定銷售收入為X1、經營成本為X2。市場上的產品銷售收入受供求的影響，供過于求時，如果價格下降速度快于供應量上升速度則會使銷售收入下降，相反就可以增加銷售收入。所以銷售收入的不確定性很大。企業技術水平的高低、工藝條件的優劣、燃料等價格的變化將會影響到產品單位可變成本的變化，因而產品單位可變成本具有較強的隨機性。而產品單位成本的變化使得經營成本也隨之發生一定的變化。
3.蒙特卡洛模擬
（1）確定風險變量的概率分布
采用統計數據方法確定風險變量的概率分布，經查找文獻、專家調查估計和對同類企業數據進行分析得出方案一的投資建設項目的銷售收入服從N（68728.19，321.542）的正態分布，經營成本服從N（33 848.92，270.842）的正態分布。
方案二的投資建設項目的銷售收入服從N（72 846.53，
319.552）的正態分布，經營成本服從N（35 848.92，268.852）的正態分布。
（2）求兩方案隨機凈現值
依據主要風險變量的概率分布，運用蒙特卡洛模擬，得到NPV的值，其輸出結果見表3。
（3）判斷隨機凈現值服從分布
通過圖3和圖4可以看出：方案一和方案二的凈現值都近似服從正態分布的變化規律。
（4）隨機凈現值分布檢驗
通過圖3和圖4可以看出隨機凈現值近似服從正態分布，還需要進一步檢驗其分布規律，在這里用MATLAB進行t檢驗。
根據表4的輸出結果可以看出：（1）兩種方案的布爾變量均為零，說明這兩種方案不拒絕零假設，同時假設“均值是67 481和91 943”是比較合理，即方案一和方案二得到的隨機凈現值均值都是合乎情理的；（2）兩種方案的平均值以及其方差置信區間為95%，精度比較高；（3）兩種方案的Sig值為1，遠遠超過0.5，不能拒絕零假設，即兩個隨機凈現值服從正態分布。檢驗結果表明該項目抗風險能力很強，其從經濟效益方面考慮是合理的。
（5）隨機凈現值結果分析
由表3兩方案隨機凈現值求解結果可知：μ1σ2，ν1>ν2，即方案二的平均收益值比方案一的平均收益高而且其風險小，方案二比方案一更優，所以選擇方案二，?@與單一的從傳統的投資凈現值方面進行分析后得到的結論相悖。
由于Gd純度為99.99%時，價格提高、產量下降導致銷售量降低，但價格提升的幅度大于銷售量的下降速度，導致銷售收入比Gd純度為99.9%方案的銷售收入增加。同時，雖然提高Gd純度除直接材料不變外增加了直接人工、燃料動力等經營成本，但相對于銷售收入的增加它的增加是微乎其微的。
另外，銷售收入和經營成本是需要考慮的兩個主要風險變量，對隨機凈現值的作用是至關重要的，上述分析考慮了兩個風險變量的不確定性，遵循“多比少好”（針對收益而言）的原則，認為方案二比方案一更優，但是，在具有一定風險的條件下，往往不會嚴格遵循上述的原則。通常情況下，面對風險時投資者態度的不確定性，對于投資決策結果也會有較大程度的影響。本文引入期望效用理論分析不同類型投資者的投資決策。
4.期望效用分析
引用效用理論對兩方案進行投資項目的分類討論，且每個凈現值對應的概率均為P=Pi=0.0001（i=1，2，3，…，n），根據表1函數，運用軟件計算三種類型投資者輸出期望效用，結果見表5。
風險厭惡型的投資者，方案一期望效用大于方案二期望效用，即E1（U1）>E2（U1），所以選擇第一種方案，與在不確定性情況下的隨機凈現值選擇的結論相反；風險喜好型的投資者，方案一期望效用小于方案二期望效用，即E1（U2）
五、結論
1.本文在對風險變量進行敏感性分析之后，得到了兩個主要風險變量為銷售收入和經營成本者。
2.僅從財務角度分析，NPV1=444 471.06萬元，NPV2=
443 447.06萬元，兩方案凈現值均大于0，NPV1>NPV2，因此從財務分析角度來看，這兩種方案都具有可行性，并且方案一比方案二更優。
風險定性分析方法范文6
中圖分類號：TB383文獻標識碼：A文章編號：1672-3791(2012)04(a)-0000-00
壓力管道在國民經濟中發揮著重要作用，在化工、石油，冶金，醫藥等各工業生產領域和在輸送危險液體方面擔負著重要任務。壓力管道如果出現泄漏或者斷裂將會造成不可估量的嚴重損失，直接影響著人民的生命財產安全。
由于種種原因，例如管理不力，法規不完善，尤其是我國的科技水平還處于相當落后的水平，我國壓力管道普遍缺陷重重，存在著諸多的安全隱患，因此如何以最少的成本降低壓力管道缺陷帶來的風險，一直成為人們普遍關注的焦點。本文就壓力管道缺陷檢驗的幾種主要方法和敏感區域的確定進行簡要的分析介紹，并對壓力管道的風險評估進行初步的探討。
1 缺陷檢驗
壓力管道的安全關鍵在于敏感區域的確定，而壓力管道的各種技術文件，存儲或流通流體的性質與危害性，歷史經驗的積累，這些都是我們確定敏感區域需要考慮的因素。只有對敏感區域有了深刻的認識，我們才能對壓力管道的缺陷檢驗做到有的放矢。
1.1 宏觀缺陷檢查
在線檢驗一般從發生事故可能性比較大的位置，或造成后果比較嚴重的部位進行檢驗，在管道在運行傳送流體的情況下，觀察管道是否有泄漏的情況；絕熱層是否有磨損或者掉落的情況；檢查管道防腐層是否有破損的現象；是我們進行宏觀缺陷檢查的重點。
在實際檢驗工作過程中，主要從以下幾個方面進行檢查：管道有沒有彎曲變形，閥門、法蘭，支吊架等基礎設施是否有不妥當的地方，對腐蝕、泄漏的部位進行標注，并將結果記錄在單線圖上，以方便后續檢驗工作的開展和檢驗審核。
1.2 厚度缺陷檢驗
厚度缺陷檢驗是通過對壁厚的測試，發現可能存在缺陷的部位，確定敏感區域。在實際工作中，主要是對于易受沖刷的部位、有明顯腐蝕老化的部位、可能積液的部位、管徑明顯發生變化的部位等，以抽查的方式進行定點壁厚測試，如果發現異常點，應在異常點附近進行檢驗，確定異常部位的大小；特別要注意的是，測定的點數要滿足檢驗判斷準則的需要，
1.3 表面缺陷監測
表面缺陷監測一般是采用磁粉檢測或滲透檢測方法，對敏感區域的表面和近表面進行檢驗。通常情況下，應對以下敏感區域進行表面缺陷監測：宏觀檢查中發現裂紋的部位、焊縫咬邊部位、焊縫修磨部位、絕熱層破損的部位、應力集中的部位、腐蝕環境中的管道等。
1.4 內部缺陷監測
內部缺陷檢測主要是采用超聲波或射線的方法對敏感區域進行檢測，以確定其內部是否存在危險性缺陷。檢測的敏感區域主要是焊接接頭和使用中發生泄漏的部位，支吊架損壞的部位等。
總之，在缺陷檢驗過程中，應嚴格按上述原則確定檢驗的敏感區域，采用合適的檢驗檢測方法，確定管道的安全狀況，以便以后的檢驗維護。
2風險評估
根據多年來的事故原因統計表明，大部分的經濟損失只有少部分是因為使用高風險設備引起的，因此對所有的設備都進行一般性檢驗，檢驗的成本將會大大增加。但如果對在用的壓力管道不進行一般的常規檢驗，而是對管道進行風險評估，綜合考慮管道發生事故的可能性和發生事故后造成的損失程度，將壓力管道的的風險劃分等級，合理的安排高風險管道和低風險管道的檢驗和維修投入，在確保管道的安全得到保障的情況下，以達到低成本高效益的成果。
RBI分析方法就是我們想要使用的方法，因為采用RBI方法能使檢驗管道的費用合理分配，直接降低檢驗管道的費用，能對管道的風險進行排序，使我們對高風險管道進行重點檢驗，從而大大降低壓力管道的風險，給人們的生命財產提供了重要的技術支撐和重要保障，所以下面對RBI方法在管道風險評估方面做簡單的探討。
RBI分析方法有三種：定性分析，半定量分析和定量分析。這三種分析方法在管道風險分析方面都有著各自的特點，現介紹如下：
2.1 定性分析
定性的方法雖然簡單，便于應用，用來對壓力管道出現風險的可能性和造成后果的嚴重性進行評定并用風險矩陣表示風險，但它所產生的結論是比較保守的理論。定性分析可以在壓力管道風險顯示方面比在風險評估方面發揮更大的，所以我們一般將其用作風險顯示的手段。它能夠迅速的將壓力管道的風險等級進行排隊，為我們進一步做風險分析提供方便。
2.2 半定量分析
半定量RBI評估較定性分析考慮的因素多一些，但需要的壓力管道的相關數據也不多，其壓力管道的數據采集和風險后果計算是對管道分類進行簡化計算，而不是對管道的流量進行詳細計算，評價的成本較低。半定量方法可以采用多種方式得到壓力管道發生事故的可能性和事故后果的嚴重性，例如，問答、選擇、估算。半定量分析方法同樣也可以采用風險矩陣的方式表示壓力管道可能出現的風險，對于風險評估的精度要求能滿足，所以半定量方法得到許多國家的青睞并欲與發展。
2.3 定量分析
對壓力管道定量RBI評估方法考慮的因素最多，所需要的基礎數據也最多，如壓力管道的工藝流程數據，歷年維修檢修記錄，設計資料等，從而獲得最準確的評估結果。定量方法可以根據壓力管道的類型從通用事故頻率數據庫中得出所預計的破壞規模的通用事故頻率；可以根據管道的實際情況，確定管道的各種因子，然后根據公式求出壓力管道實際事故的頻率、事故的后果、壓力管道風險。定量RBI評估在這三種風險評估分析技術里是最科學合理的，也是未來壓力管道風險評估的技術發展趨勢，但因為其繁雜的先期準備工作，不可能在短期內實現。
由上可以看出RBI的壓力管道檢驗技術是風險評估控制的有效措施之一，經過風險評估后，我們可以把檢驗重點放在高風險的壓力管道上，也可以適當的對低風險管道進行檢驗，從而在保證管道安全可靠的前提下大大降低了成本。RBI技術對壓力管道評價的安全性、經濟性以及潛在的失效風險作了全面的考慮，它首先對壓力管道的風險進行有效排序，然后在風險可接受準則可接受的范圍內確定高風險壓力管道，并且利用風險驅動因素得出具有針對性的檢驗策略。RBI技術相比于傳統的檢驗方法，得到了極大的提升，如：提高壓力管道的安全、可靠、有效性，減少成本，縮短檢修時間，延長檢修周期。
3結語
我國在管道缺陷檢驗和風險評估方面雖然取得了不少成績，但也存在著許多不足，這就需要我們在原有成績上繼續努力，學習先進的檢驗手段和風險評估方法，爭取以最少的成本保證壓力管道的安全可靠。
參考文獻
[1] 劉展，王智平．俞樹榮，等．RBI在壓力管道風險管理中的應用[C]. 中國安全生產科學院，江蘇省科學技術協會．2005中國第二屆城市與工業安全國際會議論文集．南京，東南大學出版社．2005：281-285．
