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壓力測試范文1
1.假如你因為粗心而弄砸了一項重要的生意，在遭到上司暴風雨般的斥責后，你希望手邊有一樣什么東西呢？
A.小皮球B.鋼銼C.一塊甜美的巧克力D.一盆清水
2.假如您剛剛結束了一個重要的項目，而上司對此項目的業績還比較滿意，甚至有那么一點贊賞時，您希望飲用什么呢？
A.冰咖啡B.苦咖啡C.烈性酒D.礦泉水
3.假如你有寫日記或周記的習慣，你能想象一下，在所有經歷的生活中，你最多的會表達些什么呢？
A.壓力與煩惱B.自己虛構的夢幻世界C.生活中的淺顯話題D.自己需要的懺悔
4.假如您手頭同時有兩個非常重要的項目，上司等待著你的工作團隊在短時間內很好地完成它們，這時您會如何選擇？
A.信任下屬，分割項目任務B.事必躬親，同時操作兩個項目C.帶領下屬，先后完成兩個項目D.向上司請求減少一個項目
5.假如你已經面臨著強大的職場壓力，個人時間變得非常有限，那么你對睡眠的態度會更接近什么？
A.保證睡眠時間，找機會小憩B.為了爭取工作時間，大量熬夜C.以睡覺為優先，先睡飽再說D.精神緊張而無法入睡，索性減少睡眠
評分：
A:0分B:1分C:2分D:3分
解讀：
如果您的分數為0~2分：可以斷定您非常懂得自我解壓之道，甚至可以講您是一位天生的職場女性。您在眾多的強壓力環境中能夠以不同的方式來緩解緊張的心態，從而獲得高質量的職場生活，這甚至令絕大多數男性羨慕。您要保持現有的良好心態和習慣，這是您的巨大財富。
如果您的分數為3~7分：說明您現在正經受著職場壓力的嚴峻考驗，面對種種困難您選擇的是堅持與拼搏，您的敬業精神令人敬佩，但這可能并不是保持職場戰斗力的最好方式。您應該嘗試放松，舒緩心情，傾訴與信任將是為您開出的最好藥方。
壓力測試范文2
1服裝壓力的產生原理
服裝壓力分為 2 種類型：靜態服裝壓和動態服裝壓。靜態服裝壓，指由于服裝自身的重量、面料的彈性、圍度放松量過小等因素造成對人體的壓迫感；動態服裝壓，指人體在運動時與服裝之間形成動態接觸，服裝以相對滑移量和衣料變形來適應人體變化，由于衣料變形而產生的內應力（包括拉伸、壓縮、剪切和彎曲應力）對人體接觸部位產生的束縛。
人體感覺不舒服的服裝壓介于5.88 ～ 9.8 kPa，這與皮膚表面的毛細血管的血壓相近；而舒適服裝壓范圍為 1.96 ～ 3.92 kPa?？陀^評價服裝壓的方法是獲知服裝是否舒適的有效途徑。
2服裝壓力測試裝置
目前在服裝行業應用最廣泛的是壓力傳感器，可用于測量緊身貼體類服裝、內衣、運動類服裝、彈力襪、醫用繃帶和各種塑性衣等。
在服裝壓力測試中，復雜的人體曲面及人體生理、物理變化，增加了服裝壓力測量困難，給測試傳感器提出了更高的要求，目前國內還未展開對服裝壓力傳感器的研究，而日本和美國已有相關設備投入使用。
2.1氣壓式壓力測試裝置
主要原理是通過測試部分的橡膠小球受到不同的壓力，從而使管內空氣壓強與大氣產生差值，壓強差的讀數通過水銀柱或壓力計讀出。
氣壓式壓力測試儀是一種直接測量方法，操作簡單，但準確度受到操作人員和人體曲面程度的影響。一是，由于橡膠球的放入，使實際人體和彈性織物之間的接觸發生了變化，導致測量結果與實際有所偏差；二是，無法實現連續動態的測量；三是，對于人體曲率半徑小的部位（膝蓋、彎曲的肘、胸部、臀等部位）測量比較困難。
2.2氣囊式壓力測試計
基于氣壓式壓力計的工作原理，日本AMITECHNO公司對簡易的氣壓式壓力測試裝置進行改進，開發出新型的壓力測試系統。它可以一次計測 10 個測量點。當產生壓力時，氣囊內的氣體發生變化，轉化為電信號，利用放大器將信號在數顯表中顯示，測出壓力。
2.3彈性光纖測量裝置
彈性光纖服裝壓力測試裝置適于襪口、彈性繃帶等帶狀織物接觸壓力的測量。彈性光纖由核心層、中間層和鞘層組成，核心層被中間層覆蓋，最外層的黑色鞘層擋住外部光線。進入核心層的自然光通過全反射從一端傳遞至另一端。當彈性光纖受外力變形時，在核心層內傳遞的光線數量會發生變化，逸出的光線數量會減少，通過此原理，作用于彈性光纖的外力大小可通過測量逸出的光線數量來獲得。
2.4電阻式壓力測量裝置
電阻法壓力傳感器有電阻應變片型壓力傳感器和半導體壓力傳感器。
電阻應變片壓力傳感器由變形而發生電阻變化。將帶有電阻應變片的傳感器插入衣服內，由于服裝壓力而使應變片產生變形，能夠把壓力的變化作為電阻的變化檢測出來。該裝置體積小，重量輕，測試精度高，測試結果穩定。由于人體表面的壓縮硬度和曲率的不同、服裝材料壓縮剛性和伸長特性的不同，電阻型壓力傳感器在反映壓力時往往有異?，F象，所以測定時須注意。
半導體壓力傳感器比電阻應變片壓力傳感器更具高精度，其儀器也非常小，能夠實現低壓力下的高精度測量。
Flexiforce壓力傳感器是由美國Tekscan公司研制的電阻式壓力傳感器，在沒有負荷的情況下，電阻值非常大，隨著負荷增加，電阻值開始下降，不同負荷產生電阻變化，通過電路將電阻的變化轉換成電壓變化，電壓變化與負荷形成線性對應關系。
常用的是Flexiforce A201型傳感器，壓力范圍為 0 ～ 1 lb（414 N）。Flexiforce A201型傳感器由兩層很薄的聚酯薄膜組成，每層薄膜上鋪設銀質導體并涂上一層特殊的壓敏半導體材料，兩片薄膜壓合在一起形成了傳感器。銀質導體從傳感器點處伸至傳感器的連接端。傳感點在電路中起電阻作用。力越大，電阻越??；受力為零時，電阻最大。當外力作用到傳感點上時，傳感點的阻值的倒數與外力成正比變化。
Tekscan的壓力分布測量系統由硬件和軟件組成。硬件包括基于PC機的A/D轉換電路和可重復使用的傳感器；軟件為基于MS Windows的壓力顯示和分析軟件。大多數傳感器與Tekscan的AC CURATE型傳感器掃描柄（連接器）以及專用的PC接口卡匹配。
這種系統具有多形式探頭，可進行動態服裝壓力測量以及多參數測量，測出的數據具有可比性，并通過計算機實現實時數據記錄。其無線ELF系統將帶有USB接口的Flexiforce傳感器、無線傳輸器和兼容Windows的軟件結合起來，可以迅速獲得 60 m以外的壓力數據，有助于開展運動服動態壓力研究。
但實際使用中發現曲面半徑小于32 mm時，儀器靈敏度降低。因此認為Flexiforce傳感器更適宜靜態測量，但如果要求的測量精度不高，也可以進行動態測試。
2.5基于軟體假人的壓力測試系統
近期香港理工大學研發了用于胸衣和內褲貼身舒適性評價的軟體假人，其外形經真人掃描數位化制成，并由特制的骨架、仿軟體組織、光滑的肌膚和一對容易變化的人造組成。假人的彈性模量跟真人相似，它可以用于任何環境和條件下的服裝壓力測試，能給出客觀和可靠的資料，并且節省時間和費用，主要用于準確測試女性內衣舒適度、醫學用的壓力織物的壓力以及教學等，是目前為止最成熟的人體壓力測試模型。但是軟體假人沒有真實的人體的生理和心理反應，這兩方面的變化同樣對壓力會有所影響。
2.6基于虛擬儀器的壓力測試系統
現代研究中有將虛擬儀器與壓力傳感器相結合，目的是與計算機的強大功能相結合，提高測量的效率、實現多點同時測量、實時觀測壓力的變化。虛擬儀器是美國National Instrument（NI）公司開發的Labview軟件平臺，將測試界面用計算機圖形化，可以對測試的按鈕、開關等進行仿真設計。數據在錄入計算機前，需要通過數據采集卡采集數據，將數據轉換為數字信號。傳感器可利用市場現有的儀器。
2.7基于石膏法的壓力測量裝置
該測量方法是，用石膏或合成樹脂做成模擬肘、膝部等部位的凸起模型，在起拱處打孔，貼置壓力傳感器，測定衣服對凸起部位的壓力。這種方法可以測出接近穿衣時的自然服裝壓力值，但是不能進行連續動作時的服裝測試，不能根據測定目的或條件直接使用，并且石膏模型制作比較麻煩。
3服裝壓力測試裝置改進方向
大部分服裝壓力測量裝置的測試精度上存在缺陷，這是由于在測試時受到面料彈性、人體表面皮膚變形及測試儀器體積的影響；在動態測試上存在不足，這是由于在進行動態測試時無法達到很好的跟蹤性；無法對壓力的分布進行測量。
所以，服裝壓力測試裝置可以從以下幾個方面進行改進：
（1）人體著裝時的服裝壓力一般在 1 960 Pa以下，通常不會超過 1 萬Pa，因此壓力傳感器的測試量程至少為 0 ～ 1 萬Pa；
（2）傳感器的精度至少應該能夠檢測出小于 90 Pa的壓力變化；
（3）傳感器應該是比較薄并具有柔韌性，在測試時，能夠緊密貼合人體的曲率變化，不引起服裝的額外變形；
（4）傳感器的感應面積應該是可調的，并且對于不同的測試區域有最優的感應面積；
（5）在測試期間，傳感器應該保持與身體部位接觸，不引起人體炎癥，并且保證具有一定的精確度；
（6）動態測試中應該保證連續測試，良好的跟蹤性和測量精度；
（7）可以實現多點同時測量和數據記錄而不影響精度。
壓力測試范文3
關鍵詞：氣塞檢測；橡膠；工藝方法
0 引言
鋅銀蓄電池是用于運載火箭的主要電源，28V電池組由20個單體串聯組成，每個單體電池上安裝有氣塞，氣塞的氣壓閥是由橡膠圈彈性伸縮控制，氣塞壓力要求控制在40Kpa至80Kpa之間，以保證單體電池內部電解液在正常情況下不泄露，同時在放電過程中氣壓過高時能及時向外排出氣體。長期以來，該氣塞的檢測依靠人工判讀的檢測方式，即將氣塞接入U型管通路中，通過空壓機提供氣源，人工手工控制氣閥，逐漸調大進氣量，直至氣塞打開。上述檢測方式存在兩個方面的問題，一是人工判讀誤差較大，檢測精度不夠，難以準確把握氣塞實際打開壓力；二是檢測結果因人而異性大，導致測量結果偏差大；因此，需開發一套能自動檢測的氣塞壓力測試系統。
1 氣塞壓力測試系統設計
根據氣塞檢測的壓力范圍及要求，不能簡單復制原有的人工壓力檢測方式，原有方式人為控制氣閥，以進氣量控制氣塞打開壓力，存在相當的隨意性，因此在系統方案設計時考慮采用如下方式來完成氣塞壓力測試：
在氣塞回路中通過減壓閥給定40Kpa的低壓檢測壓力值，氣路壓力平衡后關閉進氣通道，測試回路中的氣壓的下降曲線，以一定時間后的氣壓下降值作為氣塞是否在40Kpa下打開的判定。如果氣塞在該狀態下通過檢測，即認為壓力高于40Kpa滿足使用要求，隨即打開進氣閥，通過減壓閥控制氣路壓力80Kpa，同樣以關閉進氣閥后的壓力下降曲線判定氣塞是否在該壓力下打開，最終給定氣塞壓力范圍是否在40Kpa至80Kpa之間。壓力測試的時間和壓力參數需要通過新老方法的對比試驗來最終確定。
系統采用PLC控制氣閥，工控機程序控制測試過程和數據記錄。氣塞壓力測試系統的外形圖見圖1。
系統具備八個通道同時檢測的能力，自動加壓完成低壓檢測和高壓檢測，動態監控壓力變化曲線，具備測試數據自動記錄和保存功能。
2 氣塞壓力測試系統的應用
整個壓力測試系統的應用關鍵是確定新系統的各項檢測參數，而參數的確定必須依托新老測試方法的數據對比分析。由于航天產品的質量可靠性及技術狀態控制的嚴格性，試驗必須充分，數據必須可靠才能正式應用。
2.1 試驗對象
試驗對象為橡膠圈式氣塞，氣塞螺紋外徑分別為M4，氣塞要求滿足打開壓力在40Kpa～80Kpa范圍內。
2.2 試驗步驟
試驗具體步驟如下：
（1）設定氣塞壓力測試系統初始參數，該參數確保合格與不合格氣塞樣品均能通過檢測，方便讀取系統測試壓力曲線。
（2）先通過老工藝方法進行測試，記錄老方法的氣塞打開壓力。
（3）采用測試系統對同一氣塞進行壓力測試，分別記錄低壓和高壓數值。
（4）重復進行測試10～20次，對比新老工藝方法的測試結果，確定新系統的工藝參數。
（5）進行驗證試驗，確定是否需要修正工藝參數。
2.3 測試結果
對M4 氣塞先進行參數確定試驗，設定檢測壓力低壓10kpa，高壓80kpa，檢測時間低壓10s，高壓10s，試驗見表1。
（下轉第140頁）
（上接第138頁）
根據試驗數據，低壓合格與不合格的臨界測試壓力的最低值在28kpa，高壓合格與不合格的臨界測試壓力在67kpa左右，因此確定M4檢測壓力參數為低壓28kpa、高壓67kpa。雖有臨界合格氣塞壓力高壓最低檢測達到73.7kpa，但由于老設備的檢測精度不高，且氣塞為橡膠制品，存在不穩定性，檢測參數宜緊不宜松。
隨后對上述參數設定合理性進行了驗證性試驗，即將參數設定為低壓30kpa、高壓67kpa，壓力保持時間均為10s。先進行系統自動檢測，隨后進行老工藝方法對檢測結果的驗證，驗證試驗數據見表2。
通過表2數據表明，工藝參數確定合理，不需要再進行調整參數進行試驗。
3 試驗結果討論
電池氣塞壓力測試系統的設計盡管改變了原有的測試方式和流程，但通過新老工藝試驗方法試驗數據表明，測試系統設計合理，在測試實現自動化的同時，相比原有方式具有以下優點：
（1）8通道同時檢測將大幅提升檢測效率，適應批產檢測；
（2）測試精度得到提升，避免了原有工藝人工判讀數據帶來的測試誤差；
（3）檢測數據記錄可查，增加了產品過程質量控制，適應航天產品過程數據包絡分析；
（4）降低了人員工作強度。
壓力測試范文4
關鍵詞：后金融危機 宏觀壓力測試 向量誤差修正模型
中圖分類號：F830.2文獻標識碼：A 文章編號：1006-1770(2010)011-022-05
引言
根據國際貨幣基金組織(2004)的定義，壓力測試是指評估金融體系承受“罕見但是仍然可能”的宏觀經濟或金融市場波動沖擊能力的一系列方法與過程。根據關注范圍的不同，壓力測試可以劃分為宏觀和微觀兩類。宏觀壓力測試由于能模擬潛在金融危機等極端事件對銀行系統穩定性的影響，在實踐中得到迅速推廣。國際貨幣基金組織和世界銀行(2006)于亞洲金融危機后聯合推出銀行部門評估規劃（FSAP），首次將宏觀壓力測試方法作為衡量銀行系統穩定性分析工具的重要組成部分。
Erlenmaier(2004)和Gersbach(2005)利用宏觀經濟模型RIMINI對總體審慎指標的趨勢與發展進行預測，并且建立了評估貸款違約率的宏觀信貸方程。Froyland和Larsen(2002)利用宏觀經濟模型RIMINI對銀行不良貸款在宏觀經濟波動情境下進行了壓力測試。
雖然國際上宏觀壓力測試已成為政策當局分析銀行穩定性而廣泛使用的工具，但國內宏觀壓力測試尚處在推廣初期。陳華、伍志文(2004)運用1978年-2000年間的數據對中國銀行體系脆弱性狀況進行了量化分析，結果發現宏觀經濟變量是宏觀經濟政策影響銀行穩定的傳導路徑。徐光林（2008）利用線性壓力測試模型，分析GDP增長速度和CPI同時發生不同程度惡化對我國銀行業資產規模增長速度的影響。華曉龍(2009)通過假設情境法進行宏觀壓力測試，定量分析宏觀經濟因素波動對中國銀行體系不良貸款率的影響。
目前，全球由美國次貸危機引發的金融危機進入到實體經濟受到巨大沖擊的后金融危機時代，世界經濟存在著很多的不確定性和不穩定性，全球經濟下我國宏觀經濟亦不可避免的受到多方面的沖擊。因此，如何識別潛在的宏觀系統性風險對銀行系統穩定性的影響受到越來越多的重視。我國宏觀經濟運行有許多不同于發達市場經濟的特點，能否尋求一種不嚴格依賴經濟理論、從數據變化中尋找規律、把握動向的宏觀壓力測試方法，是具有現實緊迫性的課題。本文在借鑒國際經驗的基礎上，結合中國國情，提出基于向量誤差修正模型（VECM）的宏觀壓力測試模型，定量評估分析宏觀經濟因素波動對我國銀行系統穩定性的影響，對防范和化解銀行體系系統性風險具有重要的現實意義。
一、 宏觀壓力測試原理
宏觀壓力測試通過宏觀壓力情境的構建，預測極端但可能發生的宏觀經濟變動對銀行系統穩定性的影響。如圖1所示，宏觀壓力測試過程主要包括三個步驟：首先，定義壓力情景及強度，選擇能夠體現宏觀經濟風險的主要因子；其次，構建宏觀經濟因素的關聯關系，確定壓力情景下各宏觀經濟變量取值；最后，建立風險因子與內部因素的沖擊路徑。
（一）定義壓力情景
壓力情景的定義方法有歷史情景法和假設情景法兩種。近二十年來中國的經濟環境主體上還是呈良好的上升趨勢，缺乏較嚴重的經濟衰退或壓力事件。因此，本文采用基于假設情景法進行情景設定。
1.定義壓力情景因素
基于國內外實證研究及數據可得性，本文選取中國國內生產總值（GDP）增長率、消費者價格指數(CPI)、1年期銀行機構人民幣貸款基準利率（IR）等三個宏觀經濟變量作為外部宏觀經濟因素，選取商業銀行貸款不良率作為內部因素，即衡量銀行系統穩定性的指標。本文選取上述四個指標1996年-2009年季度歷史數據進行分析，并采用PBC版X-12-ARIMA1年季節調整軟件剔除時間序列數據的季節因素影響。
2.設置壓力測試強度
選擇實際GDP增長率作為主因素，根據實際GDP增長率歷史數據擬合Beta分布，確定它在三種不同宏觀經濟衰退情景的取值，代入壓力測試情景設置模型，確定其他宏觀經濟因素取值。
參照FSA壓力情景設置標準，以所擬合的Beta分布上1/10分位數數值（6.69%）、1/25分位數數值（5.87%）、1/100分位數數值（4.89%）表示實際GDP增長率在溫和、嚴重、極端宏觀經濟衰退情景下的取值，其發生概率分別是10年一遇、25年一遇、100年一遇。沈利生（2000）認為現階段我國 GDP 潛在增長率為 8.6%，2009年四季度我國 GDP 增長率為10.7%。因此，設定GDP在溫和、嚴重和極端壓力情景下取值為7%、6%和5%。
（二）宏觀壓力測試情景設置模型
Sims(1980) 提出了使用模型中的所有當期變量對所有變量的若干滯后變量進行回歸，用于相關時間序列系統的預測和分析隨機擾動對變量系統的動態影響，構建非結構化的多方程模型（VAR）。它不帶有任何事先約束條件，將每個變量均視為內生變量，避開了結構建模方法中需要對系統中每個內生變量關于所有變量滯后值函數的建模問題，它突出的一個核心問題是“讓數據自己說話”。
大多數情況下，經濟變量各自均為隨機游走時間序列。而長期來看，兩個或兩個以上經濟變量之間的線性組合可能是平穩的，即它們之間存在某種確定的變化比例關系，這時稱兩個或兩個以上經濟變量之間存在長期均衡關系。經濟變量之間的長期均衡關系由于其他因素的影響在短期內可能出現失衡狀態，如果能從動態角度將它們之間的短期變動行為和它們之間的長期關系聯系起來考慮，分析結論會更具針對性。Johannes(1991)提出向量誤差修正模型（VECM）引入了協整關系方程的誤差項反映這種短期波動向長期均衡穩定關系修正的機制。因此，本文在向量自回歸模型（VAR）的基礎上，構建宏觀經濟變量VECM模型（1）確定各變量之間的聯動關系。
計算自回歸模型殘差協方差矩陣S，對協方差矩陣進行柴可夫斯基分解。選擇主因素y1,t，如，實際情況下選擇GDP作為主因素，給定某宏觀風險因素的壓力值，代人基于向量自回歸模型第一個方程反解出殘差項m*1t，產生由偽隨機殘差m*1t以及蒙特卡洛模擬產生的其他兩個標準正態分布隨機數m*2t,m*3t組成的向量r=(m*1t，m*2t，m*3t),將m=r*A代入向量自回歸模型，計算出壓力情景下其他變量值。重復此過程，計算足夠次（大于100萬次）蒙特卡洛模擬下的變量值，然后求平均值作為壓力情景下宏觀因素取值。
（三）壓力測試傳導機制
本文借鑒Wilson(1997)研究框架中關于宏觀經濟因素和貸款違約率之間的非線性關系設定，使用Logit模型將貸款違約率轉化為宏觀綜合指標Y，以指標Y作為因變量與宏觀經濟因素進行多元線性回歸分析，以更好地利用各宏觀經濟指標所提供的信息。
t= 1， 2 ……N (2)
NPL代表主要商業銀行貸款不良率，Y為反映銀行體系違約概率和各宏觀經濟變量關系的“中介指標”，利用歷史數據進行模型估計，通過處理的貸款不良率值代人式(2)就可以得到估計的綜合指標Y的估計值。
1， 2 ……N(3)
式（3）反映了Y與宏觀經濟因素之間的傳導關系?？紤]經濟變量之間與商業銀行不良率之間可能存在協整關系，若對非平穩序列進行差分，用差分后的序列建模，但差分往往使數據中包含的長期調整信息丟失，忽略了變量水平之中包含的信息。本文對具有協整關系的序列算出誤差修正項，并將誤差修正項的滯后一期看作一個解釋變量，連同其他反映短期波動關系的變量一起，從而能夠反映這種短期波動向長期均衡穩定關系修正的機制，構建宏觀經濟因素X1、X2……Xm與銀行貸款不良率Y的傳導關系(3)，在執行壓力測試的時候，將壓力情景下宏觀經濟變量值代入估計出的式(3)就可以得到壓力情境下的Y，代入式(2)就估計出了壓力情境下銀行系統不良率。
二、 構建宏觀壓力測試情景設置模型
（一）變量平穩性檢驗
由于虛假回歸問題的存在，所以在進行動態回歸模型擬合時，必須先檢驗各序列的平穩性。本文用擴展的單位根檢驗法(ADF)對數據進行平穩性檢驗，檢驗結果如表1所示，GDP、CPI、IR的ADF序列在95%的置信水平下都是非平穩的。進一步檢驗顯示，上述三個序列的一階差分序列，即DGDP、DCPI、DIR至少在95%的置信水平下都是平穩
的。
（二）建立VAR模型
由于三個變量都是一階單整序列，可以建立VAR模型。首先，需要確定VAR模型的滯后階數。參考赤池信息準則AIC、施瓦茨準則SC，以及極大似然估計量，可以從統計意義上，確定模型的最優滯后階數，結果如表2所示，從統計意義上，最優的滯后階數為1階。從經濟意義上考慮，壓力測試需要考慮銀行在經濟衰退情景下一年內每個季度的表現，因此將VAR模型的滯后階數設置為4階。
滯后期數為4階的VAR模型估計結果如下：
（三）建立VECM模型
在VAR模型的基礎上進行Johansen的多元協整檢驗，判斷多元變量間是否存在協整關系。表3列出Johansen多元協整檢驗的臨界值和似然比率。
由表3可知，在5%的顯著水平下存在一個協整方程。協整方程為：
令誤差修正項為：
VECM模型估計結果為：
（四）Grange因果關系檢驗
為了確定變量之間的相互關系，對變量進行Granger因果檢驗。如表4所示，在5%的顯著水平下，滯后階數為1和2時，GDP是CPI、IR的Granger成因，CPI是IR的Granger成因；滯后階數為3時，GDP是IR的Granger成因。
（五）壓力情景設置
將GDP在三種不同程度（溫和、嚴重，以及極端）的宏觀經濟衰退情景的取值，代入VEMC壓力情景設置模型，即可確定CPI和利率在相應宏觀經濟衰退情景下的取值。由于模型所基于的宏觀因素數據為季度數據，因此，需要確定實際GDP增長率在每個季度的施壓路徑。徐光林（2008）假設宏觀因素指標呈指數增長或下降，具體形式如下：
其中，K表示施壓路徑的總季度數，i 的取值從1到K，b為總沖擊量。a 為待定參數，其計算公式為：。計算出壓力情景下各季度GDP取值，代入VECM模型，獲得壓力情景下各季度其他宏觀經濟變量取值。
三、 構建宏觀壓力情景與銀行不良率的傳導機制
（一）模型變量的單位根檢驗
在建立長期均衡模型之前，必須對各序列進行單位根檢驗，以判斷各序列的平穩性，ADF檢驗結果如下表所示，模型相關變量都是I(1)過程，即一階單整的。
* 對于Y而言，其0.01和0.05相應的臨界值分別為-3.83和-3.03。
（二）協整檢驗
金融危機發生后，國家出臺對應政策促進經濟增長，減少
金融危機對我國實體經濟的影響，2008年第4季度我國商業銀行不良率相比于2008年第3季度有較為大幅度的下降。這段時
期不良率與宏觀因素之間的關系不反映它們長期均衡關系，另外我國利率還沒有完全市場化。因此，選取2005年第1季度和2008年第3季度數據構建商業銀行貸款不良率與GDP，CPI之間的協整關系：
對殘差項進行單位根檢驗，T統計量p值為0.02說明殘差項在95%置信度是平穩的，說明上述協整關系成立。
（三） ECM誤差修正模型
上述分析已證明，不良率與GDP和CPI之間存在(1,1)階協整關系，將回歸方程的殘差作為誤差修正項，可建立的誤差修正模型。在建立誤差修正模型之前，加入了啞變量，以反映金融危機期間外部政策的作用，誤差修正模型形式如下：
四、 結論與建議
理論上，在經濟衰退時期，銀行不良率會升高。但是，在經濟衰退時期，也可能出現其他因素，緩和銀行不良率的上升。緩和不良率上升的因素包括以下貨幣政策和財政政策兩方面。貨幣政策方面表現為在經濟衰退期，國家往往會調低貸款利率，加大貨幣供給量，這些政策使得銀行不良率傾向于下降。如2008年金融危機的影響顯現后，央行自2008年9月以來9次調整利率水平；財政政策方面表現為經濟衰退期，國家加大財政支出來促進經濟增長，減少金融危機對我國實體經濟的影響。如這次金融危機背景下我國政府出臺4萬億投資拉動內需、十大產業調整振興規劃等政策。
因此，本文不僅分析理論壓力情景下商業銀行不良貸款率的變化，也分析實際上國家采取應對政策進行調控下商業銀行不良率的變化，我們設計了三個壓力情景：壓力情景下國家保持貨幣政策和財政政策不變；壓力情景下國家保持貨幣政策不變，但不采取應對的財政政策進行調控；壓力情景下，政府應對的采取貨幣政策和財政政策進行調控。
情景一：假定在經濟衰退期，利率水平保持不變，政府不采取類似于次債危機期間的管控手段（即將啞變量設置為0），結果顯示隨著經濟衰退程度的加強，銀行不良貸款率升高的幅度增大。
情形二：假定在經濟衰退期，利率水平保持不變，政府采取2008年－2009年金融危機時期的管控措施（即將啞變量設置為1），結果顯示隨著經濟衰退程度的加強，銀行不良貸款率的水平值不斷上升。由于政府的管控措施，在經濟衰退情景下，不良率水平相比當前時點，出現下降。
壓力測試范文5
從調查情況看，縣域法人金融機構主要采取兩種方法來衡量流動性風險狀況，一是通過對上述指標的分類并分別計入流動性資產和流動性負債，計算出流動性比例，據此來衡量其流動性狀況。二是通過存貸比、備付金比例來評價流動性狀況。從實際操作層面看，除部分可以從資產負債表取數的指標外，對諸如短期內到期的應收利息、應收款及一個月內到期的向中央銀行借款均沒有據實填列，因此流動性監測流于形式。從技術層面看，此類監測方法由于未對客戶存款等重要指標做詳細分類，無法識別穩定的資金來源。從理論層面看，隨著金融市場格局的變化，多元化的融資渠道導致金融機構之間的債權債務關系逐漸復雜，不同市場的相關度不斷提升，依賴單個指標的良好表現已不能全面反映其面臨的流動性風險狀況。
二、流動性壓力測試的推出及對風險的度量
流動性壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法，通過測算商業銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發生的損失，從而對商業銀行流動性管理指標的脆弱性做出評估和判斷，進而采取必要措施。分析方法主要是結合資產負債表逐筆分析，并按照流動性對資產和負債重要項目排序，抽取風險因子，分析資金流入流出情況?，F結合海東市縣域法人金融機構近兩年的業務經營數據，抽取相關指標進行分析。
（一）風險因子的選擇通過調閱有關資產負債表分析其有關業務，目前地方法人金融機構的業務仍以傳統的銀行業務為主，因此可以從資產負債表負債方抽取存款的相關情況，從資產方結合監管報表抽取貸款環比、貸款集中度、行業分布和正常貸款到期違約。并考慮中央銀行存款準備金率調整政策因素。
（二）情景假設及風險因子權重設計為方便統計，本文將風險因子的施壓權重分為輕度、中度和重度。情景一：法定存款準備金率上調對流動性的影響。2013年以來，由于宏觀層面資金供應量適度，中央銀行大幅度、大范圍調整存款準備金率的現象減少，定向調準的趨勢明顯。目前，全市地方法人金融機構經人民銀行考核統一執行13%的存款準備金率?？紤]1984-2012年存款準備金率的變動幅度為0.5%-2%，因此，認為法定存款準備金率的施壓權重為輕度0.5、中度1、重度2。目前，可以暫定所有地方法人金融機構權重為0.5。如果因經營情況變化導致政策調整，將賦予不同施壓權重。情景二：存款對流動性的影響。受政策、行業景氣度等宏觀因素影響和地方經濟產業布局及經濟環境影響，金融機構存款會出現波動，本文對6家法人金融機構2013年1月—2014年9月的存款月環比、最大十戶存款客戶占比數據分析其存款的穩定性（見表1、表2）。綜合上表分析，B機構由于存款穩定性較好且存款結構多樣化，獲得施壓權重0.5，A、C、D機構由于存款平均減幅等因素影響，獲得施壓權重1，E和F機構由于存款負增長次數占抽樣月份的比例較高（47.8%和47%）、幅度出現大幅度波動（最高達24.67%），獲得施壓權重1.5。情景三：貸款對流動性的影響。為支持地方經濟發展，地方法人金融機構存款用于當地貸款比例較高，但也存在因有效信貸需求少等因素導致貸大貸集中和區外放貸的現象，導致資金流動性降低。為此，選取2013年1月至2014年9月貸款月環比增速和2014年9月末最大十家客戶貸款比例及所在行業進行分析（見表3）。綜合上表分析，B機構由于貸款增速、最大十家客戶貸款占比較低和投向行業分散且行業景氣度較高，獲得施壓權重0.5，A、C、D機構由于最大十家客戶占比高獲得施壓權重1，E、F機構由于貸款集中度高、最大貸款增速大獲得施壓權重1.5。情景四：正常貸款到期因違約直接影響流動性狀況。因此對此情景進行施壓。選取2013年1月至2014年9月貸款質量報表，重點分析由于資產質量變化導致貸款到期不能正常償還導致的流動性問題。上表分析，A機構由于正常貸款到期占比低（1.87%）和月均占比低，獲得施壓權重0.5，B、C、D機構由于正常貸款到期違約在10%左后，月均存款低于5.07%，獲得施壓權重1，其余機構獲得1.5的施壓權重。
三、測試結果及結論
B機構在各施壓因素共同作用情況下，獲得3個施壓權重0.5，顯示出流動性壓力較小，A、C、D機構由于獲得2-3個為1的施壓權重，流動性壓力適中，E、F機構由于獲得3個為1.5的施壓權重，其流動性壓力較大，應引起經營管理者的高度重視。從單因素來看，法定存款準備金率的上調由于區域政策因素對地方法人金融機構的影響十分有限；存款流失及波動過頻對流動性影響較大，同時存款結構是否優化也直接影響流動性；貸款增速過快將對流動性產生直接影響，貸款投放行業的景氣度直接影響信貸資金的周轉速度，對流動性產生間接影響；正常貸款到期違約將對流動性產生不利影響。對流動性壓力較大的地方法人金融機構應考慮多因素的疊加效應可能給流動性帶來的破壞性影響，提前制定預警方案，如向中央銀行借款或與交易對手提前約定借款協議以應對流動性危機。
四、對策建議
（一）加強對存款穩定性的認識一是逐月分析存款月環比下降的原因，對可能預見的存款流失采取事前手段予以干預。二是進一步優化存款結構，在保證儲蓄存款穩定增長的前提下，應進一步優化公司存款和財政存款的結構，防止因行業、政策等因素導致存款大起大落。
（二）合理調整貸款投放進度和結構一是合理匹配存款增速投放貸款，防止因貸款投放進度加快而存款大幅度下降導致流動性問題。二是進一步改善貸款投放結構，對大額貸款投放應合理設置上限比例。三是密切關注宏觀和微觀經濟形勢，分析貸款特別是最大十家貸款客戶的經營情況及前景，預見性地采取措施優化貸款結構，從而緩解流動性壓力。
壓力測試范文6
關鍵詞:信用風險;壓力測試;風險管理
中圖分類號:F83
文獻標識碼:A
文章編號:1672-3198(2010)15-0033-02
1 引言
2007年美國次貸危機爆發以來,全球范圍內金融機構的巨額損失不斷涌現,次貸危機波及之廣,影響之深為人們所始料未及。次貸危機之后,美國銀行業倒閉危機頻現,次貸危機引致的金融風暴正在整個銀行體系內擴散。
新巴塞爾資本協議將銀行的風險分為信用風險、市場風險和操作風險等主要類型,目前來看,在全球范圍內信用風險仍然是銀行業的主要風險。《世界銀行》對全球銀行業危機的研究指出,信用風險管理不善是導致商業銀行破產的主要原因。由于銀行的信用風險不僅在計量、管理上比操作風險、市場風險更復雜,通常還是銀行經營風險組合的最主要方面,因此,加強信用風險管理,無論是現在還是將來都是影響銀行長期健康發展的關鍵。
本文在這樣的背景下,從信用風險的角度研究我國商業銀行的風險控制問題,運用壓力測試作為主要方法考察突發事件或極端情景下對商業銀行的沖擊,期望對我國商業銀行的風險管理有一定的啟示作用。
2 壓力測試與信用風險管理
近年來,越來越多的商業銀行開始重視運用風險計量技術進行風險管理,從而引發了大量的內部評級體系的開發和應用。借助于這些評級體系,可以將借款人根據風險大小進行分類,從而決定貸款定價、損失準備計提和資本金配置等。但由于內部評級體系僅僅著眼于評價單個借款人的信用風險,而不能用來計量不同借款人評級相關性以及這種相關性隨時間的變化,所以,這些評級體系不能直接用來評價復雜的信用資產組合的風險。因而,目前一些金融機構開始自行開發或將VaR(Value-at-Risk)(在險價值)模型運用到信用資產組合風險計量領域中,這些模型包括穆迪公司的KMV、JP摩根的CreditMetrics、瑞士信貸第一波士頓的CreditRisk+和麥肯錫的Credit-PortfolioView等。
通常,大多數銀行信用風險計量是在兩個層次上進行的,即針對單個借款人的內部信用評級和針對信用資產組合的VaR計算。具體來說,商業銀行可以根據內部評級體系,采用定性分析與定量分析相結合的方法,得到借款人的信用評級等級,然后將信用評級結果映射到對應的違約概率(PD),這樣就使得銀行對借款人違約可能性的大小估計精確化;除此之外,還需要結合違約損失(LGD)、違約風險暴露(EAD)和期限(M)等風險因子,以及各風險因子之間的相關系數,來計算信用風險價值,從而得到對整個信用資產組合風險或者對商業銀行信用風險輪廓的估計。
大多數信用風險計量體系,無論是定性還是定量,都僅僅適用于正常經濟狀態,這是因為這些風險計量體系通常依賴于風險因子過去的表現來預測其未來的變化。事實上,大量的實證研究表明,大多數金融工具都具有“厚尾(Fat Tails)”的特征,也就是說這些金融工具的收益是非對稱的,產生較小的正的收益事件的概率較大,而產生大的負的收益的事件的概率較小,尤其對于信用工具而言,由于數據的缺乏,利用正常經濟狀態下的風險計量模型來計量“厚尾”區域內的風險也就變得極為困難。這就是為什么銀行需要采用兩種相互補充的信用風險管理方法。正常經濟狀態下,對于單個借款人和資產組合的信用風險計量采用內部信用評級體系和信用風險計量模型;而在異常經濟狀態下,也就是壓力情景下,則須通過壓力測試來識別風險大小。
3 壓力測試的主要步驟
(1)確保數據的可靠性?？煽康臄祿谴_保信用風險壓力測試結果的關鍵,涉及的數據分為兩個層次:內部數據和外部數據。內部數據包括商業銀行的交易賬戶和信貸賬戶中面臨信用風險暴露的資產數據;外部數據包括各種風險因子如利率、匯率、股價指數等。商業銀行應當確保能及時地獲得準確的內外部數據以進行壓力測試。這要求商業銀行有一個高效的賬戶信息系統,并且和風險管理信息系統良好對接,國際先進銀行可以做到將交易賬戶和信貸賬戶變動的信息實時傳遞到風險管理系統。
(2)資產組合與環境分析。銀行資產組合的結構和具體特征是確定壓力測試的風險因子的基礎依據,此外還需要對社會環境、政治環境、經濟環境、行業環境等做出研究,以找出潛在的壓力事件,這往往需要銀行外部專家的協助。
(3)確定銀行面臨的風險暴露,找到風險因子。通過對資產組合的分析可以找到風險因子,要把它們與由環境分析得到的風險因子結合起來,并按重要的程度進行排序,以確保重要的風險都得到測試,并且可以使得測試不至于太寬泛而失去針對性。
(4)以可能發生的不利沖擊為基礎,構造相應的測試情景。
(5)設定沖擊發生時風險因子變化的大小。
(6)運行壓力測試模型。
(7)報告結果并進行分析。
4 商業銀行信用風險壓力測試主要方法
4.1 基于敏感分析的信用風險壓力測試
敏感分析法考察在其他風險因子不變條件下,某個風險因子變動給金融機構帶來的影響。其優點是易于操作,有利于考察金融機構對某個特定因子的敏感性;缺點是可能不符合現實,因為當極端事件發生時,通常多個風險因子都會同時發生變動。據新加坡貨幣監管局(MAS)2003年的研究報告,實踐中常用的交易賬戶標準沖擊有:
(1)利率期限結構曲線上下平移100個基點。
(2)利率期限結構曲線的斜率變化(增加或減少)25個基點。
(3)上述二種變化同時發生(4種情形)。
(4)股價指數水平變化20%。
(5)股指的波動率變化20%。
(6)對美元的匯率水平變動6%。
(7)互換的利差變動20個基點。
4.2 基于情景分析的信用風險壓力測試
與敏感分析相比,情景分析的一大優點就是考慮了多因素的影響,但只有借助良好的宏觀經濟計量模型的支持才能很好的考察多因素的影響。情景又劃分為歷史情景和假定情景兩種。歷史情景依賴于過去經歷過的重大市場事件,而假定情景是假設的還沒有發生的重大市場事件。
4.2.1 基于歷史情景分析的信用風險壓力測試
歷史情景運用在特定歷史事件中所發生的沖擊結構。進行歷史情景壓力測試的通常方法就是觀察在特定歷史事件發生時期,市場風險因素在某一天或者某一階段的歷史變化將導致機構目前擁有的投資組合市場價值的變化。這項技術的一個優點是測試結果的可信度高,因為市場風險因素結構的改變是歷史事實而不是武斷的假定。另一個優點是測試結果易于溝通和理解。像這樣的描述―――“如果‘$&&’年亞洲金融危機重演,我們機構會損失美元”,讓人很容易理解。運用歷史情景的缺點之一是機構可能(有意識或無意識的)在構建其風險頭寸時盡力避免歷史事件重演時遭受損失,而不是避免預期的未來風險(并非歷史的精確復制)可能帶來的損失。歷史情景的第二個缺點是難以將測試運用于該歷史事件發生時還不存在的創新風險資產,或者將測試應用于自從該事件發生后其行為特性已經發生改變的風險因素。
4.2.2 基于歷史情景分析的信用風險壓力測試
假定情景使用某種可預知的發生概率極小的壓力事件所引發的沖擊結構。由于這樣的壓力事件在最近沒有發生過,因此必須運用歷史經驗來創造這些假定的情景。在假定情景創造中,機構需要考慮“傳染效應”,即假定的壓力事件對相關市場沖擊的規模和結構效應?！皞魅拘钡墓烙嬕话憬⒃谂袛嗪蜌v史經驗上,而不是市場行為的正式模型。
兩種測試情景的選擇取決于一系列因素,如歷史事件對于當前投資組合的適用性、機構所擁有的資源,特別是時間和人力。歷史情景比較容易公式化表達和讓人理解,且較少涉及人為判斷,但是它可能不能反映出當前的政治經濟背景和新開發的金融工具中所隱藏的金融風險。而假定情景更加與機構獨特的風險特性相匹配,并能夠讓風險管理者避免給予歷史事件比未來風險更多關注的誤區,但是它需要大量資源投入并涉及相當多的人為判斷?；谝陨峡紤],一些機構邀請資深經理、營銷人員和經濟學家等來共同討論假定情景設置以確保其客觀有效性。
實踐中,大多數金融機構都同時使用歷史情景和假定情景,如用過去的市場波動數據作為參考但是又不必然與某一特定歷史危機事件相聯系的假定情景。因為對歷史情節的使用能夠幫助我們校準價格變化的幅度和其它難以設定的參數,例如對市場流動性可能的影響。而且,風險管理者需要在客觀性和可操作性之間尋求平衡,因為情景表達得越清楚客觀,內容可能會越復雜和難于理解。無論如何,壓力測試的使用方法并不是一成不變的,其所使用的情景也在周期性的壓力測試實踐中不斷得到修改和完善,結果,機構的風險暴露就不斷地被跟蹤記錄。
5 結語
在次貸危機危機等一系列極端事件發生后,許多大型國際金融機構都加強了實施整個機構范圍壓力測試的能力。這些異常事件的發生也強化了機構管理層在風險管理和決策中對壓力測試方法的依賴。在一些發達國家的金融機構壓力測試結果也已成為年度財務報告中不可或缺的內容之一。世界發達國家的監管當局均要求或鼓勵所屬銀行遵循巴塞爾銀行監管委員會的建議規范進行壓力測試的工作。
