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摘要：隨著中國金融市場的不斷開放，企業機遇與挑戰并存。要想長期穩定發展，必須合理有效發揮統計分析在風險管理中的作用，使風險管理水平大大提高，從而有效降低經營風險，避免不必要的經濟損失。本文主要闡述了我國風險管理的現狀，探討了統計分析方法在市場風險、信用風險和操作風險中的應用。
關鍵詞：統計分析；風險管理；信用風險；市場風險；運營風險
統計在經濟生活中發揮著重要作用，成為現代科學管理中不可或缺的強大工具。統計分析能夠合理有效發揮風險管理的作用，科學預測和分析風險發生的幾率，從而能采取積極有效的防范措施，保障了金融領域的科學與安全。
1統計分析和風險管理
統計學是一門收集和分析信息數據的學科，它普遍運用在經濟領域。統計分析是指定量分析不確定性問題的規律性，使國民經濟正常有效運行。風險管理對現代企業和金融機構極其重要。隨著金融市場的不斷開放和法律法規的解除，發生風險的幾率日益高漲，風險科學管理和有效控制已經成為企業競爭的核心力。利用現代金融風險科學管理來使這些風險成本和損失降到最小，并使得金融業的風險有效管理水平明顯提高，這些都表明利用統計分析方法進行風險科學管理和有效控制極其重要，對解決風險管理和控制問題具有重要意義。
2統計分析在風險管理應用中的作用
首先，統計分析能有效降低操作風險資本，釋放資金，增強銀行業務發展勢頭。它為金融機構提供信用風險控制服務和數據信息，能科學高效識別團伙欺詐、欺詐等高風險行為，既使金融機構降低了金融風險，又避免了資本損失。其次，利用積累風險數據和建立長期風險數據庫，為今后運用更加靈敏、更加準確的計量方法做好數據信息儲備。對主要金融機構和互聯網金融企業來說，這些成熟的統計信息數據分析方法能夠用來準確評估、衡量和正確判斷信用風險，進一步使金融業的風險規避能力得到提升，加快信貸審批速度，最大限度地減小風險。最后，可有效降低商業信用審計中主觀原因的影響，使企業更加安全和完整，從而達到企業的經營目標，幫助企業做出科學合理的決策。
3統計分析在風險科學管理中的運用
3.1統計分析在信用風險管理中的應用
（1）我國金融業信用風險管理中存在的不足。首先，重貸輕管。貸后管理薄弱，金融機構對客戶信貸資金的使用缺乏后續依法檢查、合理監督和有效限制。其次，缺乏科學合理的管理模型。我國對金融信用風險全過程的研究相對薄弱，側重單因素分析研究，金融部門沒有自身的綜合定價模型，定價政策因人而異隨意性過強。最后，告知不到位。當客戶的信用到期時，沒能及時告之，他挪用了信用資金，面臨更高的信用風險。（2）如何運用統計分析知識加強信用風險管理。統計分析在零售和商業信用風險中的有效應用可以極大地控制風險的發生和發展。①零售信貸風險。零售業務因為個人貸款的風險相對較小，單一違約對金融機構造成的影響很小，可以采用信用評分統計來規避風險。通過定量信用評分模型，從金融機構或信用機構的數據庫中提取申請人的信息并進行加權，轉換成評分來評估申請人的風險狀況。②商業信用風險是最致命的風險。商業信用違約概率所遭受的損失有許多不確定因素。對于我國的商業信用風險，常用定性方法和法規來分析一級信用評價體系。運用統計數學模型——KMV模型，違規數據庫能有效地映射公司的實際違規頻率，從而有效地規避風險。
3.2統計分析在市場風險管理中的運用
（1）我國市場風險管理中的問題。①中國當下的市場風險預測評估技術比較落后。市場風險預測評估的統計模型已經過時,缺乏很多衍生工具，這直接決定了市場風險科學管理。②跟發達國家相比較，我國金融市場風險科學管理機制落后，缺乏全面統一的體系和一整套完善、科學合理的管理體系。③我國市場風險外部監督管理措施不完備。沒有有效的外部監督機制，隱藏著一定的金融風險。（2）何運用統計分析知識提高市場風險科學管理水平。從統計學的角度來看，VaR方法提供了在一定時期內由市場因素造成的資產價值潛在變化的可能性。運用VaR方法能夠清晰地反映金融資產的整體市場風險，從而制定科學高效的方法規避風險。
3.3在操作風險管理中統計分析的應用
（1）我國操作風險管理中的不足。首先，操作風險科學管理的意識不強,片面強調事后管理統計分析，輕視事前和過程中的措施及效果分析。其次，注重審計而忽略了運營風險的統計分析。未建立科學完善的操作風險損失數據庫，缺乏積累長期損失的基礎。沒有足夠的證據證明發生和發展的規律性、動態頻率、重要相關信息的時間跟蹤和記錄，缺乏事件的風險數據統計分析和量化。最后，統計人員在金融操作風險領域面臨的數據計量方面缺乏培訓，無法科學、快速地收集和計量操作風險中的數據損失。（2）如何運用統計分析知識加強操作風險管理。首先，要選擇合適的操作風險度量方法，并采用定量統計分析方法——風險損失模型法。量化風險和數據模型是財務部門進行操作風險管理的基礎，也是風險管理的主要手段。由于操作風險從一開始就高速發生，內容廣泛，很難收集損失數據和確定損失大小，這影響了統計分析技術的緩慢量化，風險損失模型方法彌補了這方面的不足。其次，對中國金融業而言，《標準規則法》不僅完善了基本指數法的漏洞，而且條件也不如先進的計算方法嚴格，這種方法對度量風險具有更好的針對性，因此中國目前適合應用這種統計分析方法。
4提高統計分析在企業風險管理中應用的措施
（1）改變企業風險管理的思維。要明確海量信息在大數據時代的價值，加強統計分析在企業管理各方面的合理運用，利用科學合理的統計分析為企業風險有效管理者提供決策信息。（2）建立“執行—預警—反饋—調整”的信息統計分析和管理機制，第一時間反饋企業投資等工作中出現的特殊情況，對可能影響企業正常經營和發展的因素進行及時合理的調整。（3）企業必須提高員工的專業技能。在企業風險管理期間，務必不斷加強員工統計經濟學等有關理論的分析研究，使員工對數據更加敏感。
5結束語
風險控制要求企業既采用面向統計的分析方法，又采用一些非定量分析和風險管理框架，整合各種風險管理技術，從整體上控制和規避企業風險。
參考文獻：
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作者:王艷麗 單位:深圳市羅湖區統計局