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商業銀行資產負債管理研究范文1
一、新常態解析
我國首次用“新常態”描述我國經濟的是2014年5月在河南考察時指出的，并且對中國經濟新常態做出來表述，主要有以三方面下特點：一是從高速增長轉為中高速增長；二是經濟結構不斷優化升級；三是從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動。
首先，從經濟增速來看，中國經濟從1978-2011年一直維持在9.87%的高速增長，2012年開始經濟增速呈現出回穩的狀態，并且將呈現一種持續狀態，我國經濟正從高速增長轉入中高速增長；其次，從結構來看，2012年我國第三產業占GDP的比重第一次超過第二產業，開始了第三產業的增速持續高于第二產業，產業結構由中低端向中高端轉換。最后，從增創新驅動來看，面對科技創新和產業革命的新一輪浪潮，企業轉型、創新意愿的明顯加強，我國經濟增長的動力正逐步發生轉換，逐漸轉入創新驅動型的新常態經濟。經過4萬億元刺激的消化，2013年就已經進入到中速增長且相對穩定的新常態階段。
二、新常態下我國商業銀行資產負債管理現狀及問題分析
為研究銀行資產負債管理，本文對銀行資產負債的數量、結構、質量分別進行了解。
1.商業銀行資產負債總量現狀分析
經過多年的發展，我國商業銀行的資產負債均達到一定規模，我國銀行業的資產和負債規模呈現出逐年增長的趨勢。雖然規模依舊在不斷擴大，但是從2009年之后存貸款加速度增長趨勢有所緩解，經過幾年4萬億元刺激的消化階段，從2013年資產負債規模由高速向中速新常態發展。
2.銀行資產負債管理結構現狀分析
本文所涉及的資產負債結構，主要指來自于商業銀行資產負債表和利潤表中各資產占總資產的百分比。
從資產資產結構來看，銀行的資產結構主要由貸款、證券投資以及現金資產構成，這三者大約占總資產90%左右。負債構成來看，大部分負債來源于存款，其中存款負債是一種被動型負債，銀行對被動型負債不具有良好的控制能力。
從中間業務來看，雖然凈利息差收入還是銀行的最重要的收入來源，但是中間業務收入增長率大于凈利息收入增長率。發達國家的非利息收入及表外業務占銀行總收入的很大一部分，并且其業務創新能力已成為國外銀行盈利的核心競爭力，而我國商業銀行的利差收入依舊占我國商業銀行總收入的很大比重，中間業務收入增速較緩，尤其是國有銀行，各商業銀行發行的金融產品大同小異，業務創新能力不足。
從資產負債管理效益來看，截至2014年年底，我國各商業銀行資產利潤率均在1.5%以下，與國外銀行盈利能力相比，我國商業銀行資產利潤率動力不足，如美國銀行業非利息收入具有顯著優勢，金融危機以前平均資產利潤率為5.49%，即使收到金融危機的沖擊，資產利潤率也有3%左右，由此可見我國銀行資產盈利能力與國際上仍然存在很大差距。
3.我國商業銀行資產負債管理質量現狀分析
隨著我國經濟的發展我國商業銀行的不良貸款率總體下降，但是從2010年開始，銀行的不良貸款率每年有小幅度的增長，整體來看，所有銀行業金融機構中，外資銀行的不良貸款率最低，農村商業銀行的不良貸款率最高，并且股份制和城市商業銀行的不良貸款率要低于國有銀行的不良貸款率。截至2014年底，外資銀行的不良貸款率低于我國商業銀行的最低水平，而我國商業銀行的不良貸款率均在1%，尤其是農村商業銀行不良貸款率高達2.03%，并且還具有上升的潛力，隨著2015各大商業銀行年報相繼出爐，各商業銀行的不良貸款率上升已成為我國各銀行面臨的最大挑戰之一，我國在銀行資產質量管理方面還有待提升。
四、新常態下我國商業銀行資產負債管理對策研究
1.在資產方面，是做好資產管理、資產托管、資產證券化、盤活資產存量工作，保持資產質量處于較高水平；同時把信貸重點投放在先進制造業和傳統產業升級改造以及戰略性新興產業上，重新定位，重新認識小微和三農市場的重要性；增加創業機會，將帶動小微經濟發展，拓展小額信貸需求空間；加大實體經濟支持力度。
2.在負債方面，通過主動負債管理實現具有自主、穩定、可控的資金來源渠道，切實解決資金、資產的期限和結構錯配問題；如以同業存放、票據融資、資產回購、債券承銷等方式主動進行負債管理，提高資金使用效率。
3.在創新能力方面，全面拓展中間業務，如探索創新金融工具，創新擔保方式，發展融資租賃、收益權轉讓融資等經濟資本占用低的業務，對理財產品服務要量身定制、突出特色、使用方便、易于推廣。使得同質化向差異轉變實現粗放型增長模式向內涵式發展戰略轉變，以適應新常態發展。
4.在風險控制方面，商業銀行可以通過構建內部監管、外部監管、市場約束等共同作用來防范金融風險，提高監管效率，同時，運用電子化的計算機網絡系統，依靠大數據以及不同的機構上監管數據的共享可以提高金融監管效率，降低金融監管成本。隨著金融產品、以及銀行表外業務的創新，金融監管應及時的進行創新更新，擴大監管范圍來確保金融穩定。
參考文獻：
[1]曾剛.經濟新常態下的商業銀行轉型研究[J].農村金融研究，2015，01：7-11.
商業銀行資產負債管理研究范文2
【關鍵詞】商業銀行 資產負債管理 利率市場化 策略
隨著利率市場化的發展，利率對我國商業銀行效益的影響越來越越明顯，各大銀行間的競爭也更加激烈。了解利率市場化條件下資產負債管理的重要性，有利于商業銀行資產負債管理技術的提高，使其獲得更大的經濟效益。
一、銀行資產負債管理的重要性
資產負債管理是以資產負債表各科目之間的“對稱原則”為基礎，緩解流動性、盈利性和安全性之間的矛盾，達到三性的協調平衡，并通過及時的政策調整，實現經營風險最小化，經濟效益最大化。實施資產負債管理可以有效的減少或避免各種損失和風險，提高資金的利用率，進而提高企業的經濟效益，并為企業樹立了良好的形象，大大的增強了在銀行間的競爭力。因此，加強資產負債管理能力的提高對商業銀行的發展具有十分重要的作用。
二、我國商業銀行資產負債管理現狀
（一）銀行各項業務發展迅速
經過數十年的努力，我國商業銀行在業務經營管理方面有了更加規范的流程，有力的促進銀行各項業務的發展速度大大提高， 使我國商業銀行有了全面的發展和進步。
（二）貸款質量有所改善，但結構設置不合理
隨著銀行在貸款方面的不斷努力，許多銀行的貸款質量有所提高。但由于貸款結構不合理，許多商業銀行在貸款方面多是面對大型企業，中小企業和個人的貸款所占比重非常小。貸給大型企業特別是國有企業的款項，由于企業管理體制的原因導致許多資金都變成了不良資產，或是有些企業經營不善，陷入財務危機，這都大大增加了銀行的風險。
（三）銀行經營效益有所提高，但資金流不穩定
總體來說，我國銀行目前的經營效益均有所提高，但有些銀行對存款或是貸款所獲得利潤依賴性較強，資金渠道單一，導致資金流不穩定，且對資產管理的發展不能有效的做出調整，使銀行面臨隨時存在的風險問題。
（四）利率管制導致我國目前的資產負債管理水平較低
隨著利率市場化的深入改革和發展，我國銀行對自身資產負債管理能力不斷的提高，但由于長期受到國家利率管制的影響，導致我國現有的資產負債管理水平在總體上還遠遠落于世界銀行總體的管理水平。
（五）對利率風險的預測缺乏完善的體制
與以往利率管制下銀行所面對的政策性風險不同，利率市場化導致利率受到供求關系的決定性影響。市場經濟的千變萬化導致利率的風險增大且難以準確預測。由于我國長期發展的原因，一直都是利率風險的被動接受者，很少有自己主動管理風險的政策和措施，且沒有進行相關深入的分析和研究，致使我國商業銀行缺乏完善的風險預測機制，導致利率風險成為商業銀行中不可避免的現實性問題。
三、符合我國國情的資產負債管理的具體策略
商業銀行通過資產負債管理，對銀行資產、負債進行綜合、全面管理，通過謀求合理的資產與負債結構，使銀行資產達到保值增值目的。在我國，為了更好的應對利率市場化，可以采取以下具體的策略。
（一）加強管理意識，健全管理流程，促進資產負債結構的優化
相對于國外的發展管理策略來看，我國目前首要解決的問題是加強主動進行資產負債管理的意識，積極調整資產負債結構，健全資產負債管理流程。將因為利率變動而造成的風險問題降至最低點。要不斷促進資產負債管理結構的平衡，促進資產負債的利差實現最大化。還可以適當的增加債券、投資、外幣等一些非貸款性業務所占的比重，減少銀行不良資產所占的比重，有效的降低銀行風險，實現銀行經營利潤最大化。
健全管理流程的同時，還要加強對利率風險預測機制的建立和完善。商業銀行要不斷加強對利率風險的研究和分析，根據實際工作中出現的問題，對未來的情況進行科學預測，設計出可以主動應對利率風險的策略和措施。即使市場經濟千變萬化，也可以快速有效的進行防范或是補救，最大限度的降低銀行的風險問題。
（二）引進先進的管理理念，提高利率管理水平
當前國際現代化商業銀行所實施的資產負債管理是一種綜合性的平衡管理，以協調資金的安全性、流動性和盈利性為目的。資產負債管理是風險控制的基礎，因此商業銀行要根據自身發展的實際需要，引進先進的管理理念。要不斷加強領導及員工的管理意識，認識到資產負債管理對銀行長期持續健康發展的重要性，不斷提高銀行的利率管理水平。
（三）加強資產負債管理現代信息技術的使用和創新
隨著科學技術的發展與創新，先進的計算機技術及信息技術有力的推動了國際現代化銀行的發展進程。數據庫技術、人工智能技術以及其他一些信息處理加工技術的運用，為商業銀行的利率風險管理提供了強有力的技術支撐和保障，信息技術在商業銀行實現現代化發展中的重要作用也越來越突出。因此，我國商業銀行要不斷的引進、使用和創新資產負債管理信息技術，建立一個可以推動發展的現代信息技術領域，有力促進金融產品的與時俱進、更新換代。
（四）加強先進人才的引進和培養
從目前具體情況來看，我國商業銀行與國際現代化銀行相比，其差距產生的主要原因便是我國商業銀行中缺少理論豐富、實踐力強的資產負債管理人才。因此我國商業銀行要加大專業人才的引進力度，并對原有的工作人員進行專業的培訓，加強員工的資產負債管理能力以及利率風險預測能力，促使商業銀行可以有效的抵御金融風險。
四、結語
總之，在利率市場化的條件下，不斷加強商業銀行的資產負債管理能力，對銀行業的長遠發展具有重大的戰略意義。我國的商業銀行可以采取加強管理意識，健全管理流程，促進資產負債結構的優化；引進先進的管理理念，提高利率管理水平；加強資產負債管理現代信息技術的使用和創新；加強先進人才的引進和培養的策略，早日與國際銀行實施接軌，實現商業銀行的現代化。
商業銀行資產負債管理研究范文3
【關鍵詞】農村商業銀行 資產負債管理 管理問題 管理方法
一、商業銀行資產負債管理的原則
（一）規模對稱原則
規模對稱原則又叫做總量對稱原則，商業銀行在對資產和負債進行管理過程中需要遵循這一原則，這樣才能保障管理的均衡性，提高銀行資產負債的安全性。除此之外，規模對稱原則還可以增強資產負債的流動性，幫助銀行獲得更多市場利潤，實現銀行資產的優化配置，為今后商業銀行的發展奠定良好基礎。
（二）結構對稱原則
結構對稱原則一般又被稱為資產分配原則，該原則指導下銀行需要按照負債結構、資金來源的流轉速度對其資產結構、期限、對象、利率進行分析，以確保商業銀行的市場地位。結構對稱原則要求銀行在進行資產負債管理時償還期限盡量保持對稱關系，從而保障銀行現金流的穩定性，同時銀行成本負債要與成本資產相對應，以確保銀行資金運行的安全性，為商業銀行贏得更好的發展市場。
（三）成本收益原則
商業銀行在運用該原則進行資產負債管理時，選擇的產品投資應當與收益、成本相對應，這樣才能保障收益的合理性，最大限度降低銀行管理風險，提升商業銀行的發展水平。成本收益原則指導下，商業銀行需要根據資金來源、成本、期限、收益等數據設計出科學的投資模式，真正做到分化風險，以保障銀行的穩定性。
二、農村商業銀行資產負債管理存在的問題
（一）金融創新環境不足
當前我國農村商業銀行的金融創新環境不足，利率市場化改革還在繼續推進，一定程度上會影響到銀行的自主調節能力，從而增加農村商業銀行承擔利率的風險。除此之外，我國農村商業銀行目前還不能有效通過利率來改善自身資產負債管理工作，有時會受到金融市場的限制，不能做好金融產品的創新，也就不能運用期權、利率掉期等方法來進行風險轉移，一定程度上會影響到資產負債管理質量，不利于銀行的長遠發展。
（二）資產負債管理水平較低
農村商業銀行資產負債管理水平較低是影響其發展的重要因素之一，主要表現在兩個方面：一方面該銀行資產負債管理過程中依然采用比例管理和風險加權資產管理兩種方式，不能體現出商業銀行的特色，有時還會受到一定的限制，從而降低銀行自我發展的動力，不利于提高農村商業銀行的市場競爭力;另一方面農村商業銀行資產負債考核指標不夠科學，許多數據缺乏均衡性，不能真實反映銀行的負債管理情況，從而給銀行資產負債管理帶來巨大風險。
（三）銀行負債結構不夠合理
就目前狀況來看，農村商業銀行的負債結構不夠合理，比如銀行資金運用不科學，國債用途受到限制、二級市場自由度不高、信貸資金所占比例過高等，都給農村商業銀行資產負債的管理工作帶來巨大壓力，從而影響到銀行的正常發展。又比如，農村商業銀行資金來源穩定性不足，尤其是在利率管制作用下，銀行資產負債結構的調整難度較大，相關人員不能按照負債管理要求開展工作，從而增加農村商業銀行資產負債管理風險。
三、提升農村商業銀行資產負債管理水平的有效策略
（一）做好金融創新工作
與西方國家相比，我國商業銀行金融創新工作不夠成熟，有著較大的提升空間。農村商業銀行成立時間相對較晚，要想獲得更好的發展市場，就要做好金融創新工作，提高客戶對銀行金融產品的信任度，以增加農村商業銀行的市場競爭力。從政府方面來看，相關部門要給予商業銀行發展更多的優惠政策，比如要優化利率市場環境，幫助銀行降低自身發展風險，為他們創新金融產品提供良好的社會環境，以激發商業銀行的市場發展活力，滿足他們資產負債管理需求;從銀行角度來看，商業銀行要結合自身客戶特點開發出很對性較強的金融產品，提升產品的吸引力，以滿足客戶的金融需求。銀行也要積極引進國際先進技術，比如實現比例指標有償轉讓、經濟資本有償使用等，以提高農村商業銀行的資產負債管理質量，為今后該銀行的金融產品創新打下打下良好的基礎。
（二）提升資產負債管理水平
農村商業銀行要想提升資產負債管理水平，就要從三個方面出發：第一，要建立科學的資產負債管理制度，比如要明確資產負債比例指標、規范資產負債管理流程、提高管理人員專業素質等，從而降低資產負債管理風險，滿足今后農村商業銀行的發展需求。第二，優化資產負債管理技術手段，比如要積極引進信息管理系統，實現農村商業銀行資產負債管理的信息化，更好保障相關數據的準確性，提高管理工作效率，實現農村商業銀行的現代化發展目標。第三，要完善銀行的定價機制，比如在對金融產品定價時，銀行需要充分考慮資金供求、目標效益、資金成本、市場競爭等因素，然后在銀行基準利率的基礎上制定浮動價格，以滿足資產負債管理的現實需求。
（三）調整銀行資產負債結構
調整農村商業銀行負債結構是今后該銀行的主要工作之一，如果銀行片面強調資產結構或者負債結構，可能會對其發展造成不良影響，不利于實現兩者的平衡。因此相關人員需要從兩個方面入手，第一要保障資產結構和負債結構配置的適應性，雙方一方發生變化時另一方一定要進行合理調整，從而保障農村商業銀行的利潤;第二在資產負債結構調整中要有較強的風險意識，制定有效的風險應對策略，以滿足銀行中長期資產負債的管理，推動我國農村商業銀行的穩定發展。
四、總結
綜上所述，農村商業銀行作為農村經濟發展的重要組成部分，應該要做好資產負債管理工作，這樣才能確保銀行發展水平，推動我國農村經濟的穩定可持續增長。在進行資產負債管理時，政府要為其創建良好的政策環境，銀行自身也要不斷改善資產負債管理方法，調整其負債結構，以增強農村商業銀行的發展活力，最終達到該銀行資產負債管理目標，為銀行贏得更多市場利益。
參考文獻
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商業銀行資產負債管理研究范文4
一、利率市場化對我國商業銀行資產負債管理的主要影響
（一）將增加商業銀行的經營風險
利率的市場化發展，使其與宏觀市場金融環境聯系更為緊密，由于宏觀金融環境存在不穩定性，導致商業銀行利率出現波動，從而導致銀行經營風險的提高，此外，商業銀行為了獲取更高的收益，也可能在利率定價的過程中采用風險加成的方式，這便使得商業銀行的經營風險成倍增長，從而降低銀行資產的安全性，為商業銀行的長效穩定經營埋下隱患。
（二）將增加商業銀行的盈利壓力
金融市場環境中利率差值的減小，使得商業銀行的利潤收入效益降低，盈利壓力不斷增大。商業銀行利率的市場化變革，使得銀行無法依靠利率調整實現利潤收益的提升，不同商業銀行之間利率差值的減小，會直接導致市場競爭的進一步激化，從而使商業銀行面臨更大的盈利壓力。
（三）將增加商業銀行的內部管理難度
隨著利率市場化程度的逐漸加深，金融環境中的利率成為商業銀行經營模式的主導，為了適應市場環境下的利率，商業銀行必須對自身的經營管理方式進行改進與調整，在這一機制的影響下，商業銀行經營管理的難度將會逐漸增大，不僅要在經營管理中著重強調風險控制，也要為了獲取更高利潤而不斷改善經營手段。商業銀行內部管理難度加大的原因還在于利率市場化背景下，銀行中更多的經營虧損要獨自承擔，所以商業銀行在利率自主化的同時，要承擔更多的風險，從而使內部管理難度加大。
二、當前我國商業銀行資產負債管理的主要問題分析
（一）資產和負債結構比較單一，且在規模、期限上都不對稱
在我國商業銀行的經營管理中，由于長期以來傳統業務運營占主導地位，因此以短養長的經營模式無法得到切實有效的改善，加之商業銀行始終將存款貸款作為主要的經營手段，這也導致了當前我國商業銀行在利率市場化發展背景下，貸款規模與期限無法得到均衡的統一管理。此外，我國商業銀行的資產負債管理處于初步發展階段，這也使得資產結構無法得到切實有效的豐富，資產負債數額也在市場環境的影響下逐漸增加，單一的負債結構和資產使得商業銀行的運營風險無法得到有效的分散和控制。因此，為了使銀行資產負債管理規模與期限實現協調與統一，就要進一步豐富銀行的經營方式，通過降低資產管理中的信貸資金比例，使其與資金業務、非利息業務等延伸業務相協調，提高銀行資產結構的穩定性并有效的豐富其內容，同時我國商業銀行也要在強調存款數額增長和負債來源多樣化的同時，針對市場宏觀環境中的負債數額流動管理水平進行提升，從而保證在銀行利率市場化發展的背景下，其運營風險得到更為全面有效的控制。
（二）資產負債管理手段落后，資金市場定價不科學
就當前我國金融市場中的商業銀行運營管理進行分析，在銀行資產負債的管理中，主要采取的措施是對銀行的資產總量及其負債總量進行組織與協調，從而實現銀行資產和負債的平衡管理。然而隨著利率的市場化發展，通過平衡管理資產總量卻表現出了一定的落后性。在傳統管理模式下，商業銀行的總量管理主要是對一定時期內的各項負債余額和資產余額的總和進行計量與平衡，從而更為全面的得知銀行的綜合運營狀況，而隨著金融市場中負債結構的逐漸改變，銀行中的總量管理方式無法與金融市場的負債結構相匹配，加之當前金融市場利率波動幅度的增加，資產負債結構管理的動態化發展，都使得我國銀行的資產和負債總量管理手段逐漸落后。在金融市場的利率市場化發展背景下，由于我國商業銀行在傳統發展中忽略了對市場資金定價的調研和研究，因此在新形勢的金融市場運營中，商業銀行的資產負債管理便無法準確的對市場資金進行定價，加之對資金市場定價機制中風險認知的不足，也進一步導致了商業銀行的資金市場定價準確性的缺失。
（三）利率風險管理機制有待完善，缺乏利率風險管理的主動性
商業銀行在利率管理過程中，由于利率管理風險多具備政策屬性，因此為了實現對利率風險的有效控制，就要從資產負債管理的角度出發，結合金融市場環境中的利率變化，開展利率風險的有效管理。但就當前我國商業銀行的資產負債管理機制而言，由于金融市場中利率的變化直接牽制著銀行的資產負債管理，這便使得銀行無法主動及時的采取管理手段機對利率進行風險控制。當前我國商業銀行的利率風險控制手段，主要是從資產比例管理的角度出發，通過對資產進行利差管理等保證資產總量的穩定，而這卻使得商業銀行的資金出納比例不斷減小，從而無法實現對利率風險的主動管理。
三、加強商業銀行資產負債管理的策略分析
（一）進一步調整優化資產負債結構，完善制約機制
在商業銀行的資產負債管理中，資產負債結構直接影響著資產管理效率的提升，所以為了實現商業銀行資產負債管理的有效加強，就要首先對資產負債結構進行優化調整。為了實現資產負債結構的有效調整，應首先對金融市場中的融資資源進行開發，并將更多的融資內容導入至銀行的總量管理計量中，從而通過市場融資數額的增加提高商業銀行的資產負債管理的穩定性和流動性，為了促進資產結構內容的豐富，銀行還可以深入開發儲蓄存款等多種形式的資產負債活動，從而提高銀行資產負債的流動性，為銀行資金周轉效率的提高提供保障。制約機制的建立在銀行資產負債管理中也必不可少，隨著銀行資產負債結構的逐漸豐富，不同資產內容的管理體系也要不斷完善，通過制約機制和資產負債結構的協調作用，切實有效的實現對資產負債的風險控制，從而提高商業銀行負債余額和資產余額的均衡配比，促進銀行綜合競爭力的進一步提升。
（二）大力加強內部控制制度建設，構建合理定價機制
為了實現對商業銀行資產負債管理的進一步加強，就要注重銀行內部控制與管理機制的建立，通過對內部控制制度進行不斷完善，從而促進資產負債管理效率的提高。就商業銀行內部控制制度的加強手段進行分析，在對自身資產負債管理的過程中，可以在管理體系構建的同時，在不同的體系內容中設立對應的指標，進而為資產管理手段的開展和完善提供切實有效的依據，對銀行內部資產負債控制制度的不斷完善，也能夠在一定程度上促進負債結構風險性的降低，從而為定價機制的落實奠定基礎。在利率市場化發展的背景下，商業銀行在開展資產負債管理中能夠更多的參與到利率定價中，所以為了保證金融市場的穩定發展，必須構建完備的利率定價機制。由于利率定價工作的開展同時受到銀行資產負債狀況和市場宏觀經濟環境的共同影響，所以在定價過程中，要首先對定價內容進行合理的推算預測，并通過對比不同利率定價下的金融市場運營效益，選定最佳的利率定價，從而切實有效的實現市場化發展背景下的利率定價優化。
（三）加強資產負債產品組合管理和業務創新
隨著利率市場化進程的逐漸推進，商業銀行的運營和發展也在不斷的豐富資產負債管理方式，所以為了進一步提高銀行資產的管理效率，就要對資產負債產品進行科學合理的組合，并采取對應的組合管理手段對商業銀行的資產負債結構進行調整，從而促進銀行負債管理機制的完善。在資產負債產品的組合管理中，為了實現資產負債產品的優化組合，必須強調對也金融市場環境的深入剖析，在了解市場金融機制的管理特點后，對商業銀行定量的資產進行組合調整，從而使銀行資產負債產品能夠更好的順應金融市場實際發展，從而促進銀行對自身資產負債產品管理能力的增強。為了在金融市場環境中進一步提高銀行的綜合競爭力，商業銀行還要結合利率市場化的發展背景，對自身的負債結構進行優化調整。在銀行負債結構的調整中，優化效率直接受到負債業務數量和質量的影響，為了在金融市場中進一步加大市場占有率，就要針對銀行的資產負債業務進行創新管理，通過增加理財產品創新性等創新手段，豐富銀行負債來源和渠道，從而吸引更多的金融存款，為銀行資產負債的管理和資金流動提供動力支持。
（四）逐步完善授信風險管理機制，加強預警和決策管理
在市場經濟全球化發展的大背景下，商業銀行為了進一步提高其資產負債管理效率，就要在當前總量管理的基礎上，建立起授信風險管理機制，并通過對該機制的不斷完善，降低資產負債結構管理中的風險。為了實現授信風險管理機制的有效完善，要以資產網絡信息為基礎，針對授信風險進行全面的判斷和預測，并通過分析和審批，最終確定授信風險管理手段。在授信風險管理機制的落實中，為了有力的保障管理效率，還要強調管理手段和商業銀行實際經營狀況的有機結合，并從銀行的實際總量管理和金融市場發展需求的角度出發，對授信風險管理機制加以完善。在授信風險管理機制中，為了使預警和決策管理手段得到加強，要首先在銀行的經營數據基礎上創建信息庫，并通過對商業銀行的資產負債數據進行審批與計量，實現資產負債的量化管理，從而利用數據統計和分析更為有效的實現風險預警。授信風險管理中的決策系統建設則是指在銀行資產負債數據庫建立的基礎上，通過數據信息的反饋處理對負債管理決策進行修正與完善，從而促進商業銀行資產負債管理機制的不斷優化。
商業銀行資產負債管理研究范文5
江南農村商業銀行資產負債管理部副總經理招聘簡章
江南農村商業銀行（以下簡稱“我行”）是經國務院同意、中國銀監會批準設立的全國首家地市級股份制農村商業銀行，截至2017年11月末，全行資產規模逾3367億元，在2017年英國《銀行家》雜志公布的全球銀行業排名中位列449位，中國銀行業排名第65位，全國農商行序列排名第5位，江蘇省農信系統排名第1位?，F因業務發展需要，誠邀精英加盟，共創美好未來。
一、基本條件
（一）熱愛金融事業，具有良好的職業操守，無不良行為記錄；
（二）身體健康、心理素質良好、責任心強，具有較強的溝通能力和團隊合作意識；
（三）40周歲以下，國家985工程、211工程院校全日制碩士研究生及以上學歷，金融、經濟、會計等相關專業；
（四）同時需滿足崗位的任職要求（應聘者的工作年限、履職經歷、年齡等計算至2017年12月31日），且符合本行招聘錄用管理的其他相關政策及規定。
二、招聘崗位及任職要求
崗位：資產負債管理部副總經理
崗位職責：組織落實相關監管指標和宏觀調控要求，制定和落實全行資產負債管理策略及年度工作計劃，組織制定資產負債管理政策并執行落地；開展資本管理及資本的規劃管理工作；開展全行流動性管理，保證全行資金的流動性；組織開展全行利率管理工作，制定內部資金轉移定價（FTP）政策；統籌全行產品管理，負責產品定價、產品規劃、產品冊建立及產品后評價等工作。
任職要求：6年及以上資產負債管理相關工作經驗，其中4年及以上大中型銀行資產負債管理或財務管理工作經驗；具備較強的銀行財務管理知識，熟悉銀行業務和產品，以及各項經營指標的計算和管控；熟知最新監管政策，具備銀行資本管理、利率風險管理、流動性風險管理等工作經驗；熟悉金融市場各類金融工具的基本特性，具備卓越的市場分析、資產配置和管理、市場風險和識別能力；具有較強的寫作能力和創新能力，能夠承受較大的工作壓力；具有CFA或FRM資格證書者優先考慮。
三、招聘程序
招聘工作堅持“公開、平等、擇優”原則，包括報名、初選、面試、背景調查、體檢和錄用等環節。
（一）報名方式
報名采用網絡方式進行?？傻卿浳倚泄倬W，進入“今日江南”板塊“江南招聘”中“在線招聘”頁面報名；也可直接登錄jnbank.com.cn:7011/zpWeb/報名。
（二）報名時間
即日起至2018年1月20日下午5點。
（三）注意事項
1.應聘者應使用IE瀏覽器訪問我行官方網站進行崗位投遞，每位應聘者只能投遞一個崗位。報名過程如出現技術問題，請致電0519-81693062。
2.我行根據應聘者網上提交的信息進行審核，應聘者應對申請資料的真實性、準確性負責。如與事實不符，我行有權取消其考試及錄用資格，由此導致的后果由應聘者自行負責。
3.我行將在報名截止后兩周內以招聘電話或平臺短信的方式通知初審通過人員，請保持注冊手機通訊暢通。未通過者，我行將不再另行通知。
四、聘用后管理及待遇
聘用人員實行合同制，工作地點在常州，我行將提供在當地具有競爭力的薪酬福利待遇和良好的職業發展平臺。
商業銀行資產負債管理研究范文6
關鍵詞：利率市場化風險商業銀行風險管理對策
一、加強主動管理，優化資產負債結構
從西方商業銀行的實踐來看，資產負債管理的主要目的之一是將由于利率變動而造成的經營風險降至最低限度，通過資產負債管理使銀行保持穩定的利差，也使其具有流動性和資本充足性。對于國內商業銀行來說，當務之急是要進一步強化資產負債管理，變被動為主動。通過指標體系的建立以及技術手段的運用等方法，積極地調整銀行的資產負債結構，在兼顧流動性、安全性和盈利性的前提下，通過資產負債在數量、時間、區域、品種、對象上的合理配置，實現銀行收益的最大化。調整的主要思路:一是實現資產負債的結構平衡，如將長期高成本負債配置給高收益資產、短期負債配置給低收益資產，以實現資產負債成本對應性。二是實現資產負債的利差最大化，如增加高利率資產占比、降低高利率負債占比、靈活運用浮動利率等，擴大資產負債利差。三是適當增加一般存貸款以外的資產負債，如提高債券、投資、外幣資產等非貸資產業務的比重，提高資產的變現能力;積極開展主動型負債，如進行同業拆借、向人民銀行申請再貼現貸款、向國際貨幣市場借人資金、爭取發行金融債券等等，以此來分散、降低風險，提高銀行經營的流動性。四是嚴格控制庫存現金、固定資產等非生息資產的過快增長，同時大力壓縮銀行不良資產的百分比。
二、借鑒國際先進的資產負債管理思想
(一)缺口管理。缺口解決的是缺口所帶來的流動性風險，通過對資產與負債管理，化解市場利率變動對商業銀行帶來的流動性風險。因此，要求商業銀行對在一定計劃期內需要重新定價的資產與負債進行分析，并采取一些必要措施，優化資產與負債結構，達到控制風險的目的。商業銀行可采取較為保守的缺口管理，使利率敏感性資產等于利率敏感性負債，即利率敏感性缺口為零。這時利率的波動使商業銀行資產收益率與負債成本同向變動，收益大于成本，從而化解因利率波動而帶來的流動性風險。但資產與負債在動態過程中難以實現零缺口，銀行也可采取積極的缺口管理。
(二)平均期限管理。平均期限管理指銀行資產或負債的現金流量現值的加權平均期限。當固定利率資產平均期限不等于固定利率負債平均期限時就產生了風險。在正期限風險時，即固定利率資產的平均期限長于固定利率負債的平均期限，利率上升會導致資產的市場價格下降幅度大于負債的市場價格下降幅度，這時，銀行可通過減少較長期限資產，增加較短期資產，增加較長期限負債，減少較短期限負債等達到防范流動性風險的目的。同理，在負期限風險時，利率下降會導致資產的市場價格上升幅度小于負債的市場價格上升幅度，銀行可通過增加短期借款，減少短期貸款等措施來達到目的。
(三)衍生工具對沖。利率市場化后，利率波動使商業銀行的利率管理難度加大，為使商業銀行免受利率波動的損失，實現保值、增值的目的，通常采用利率期貨、利率期權等金融衍生工具來回避利率風險。利用利率期貨合約對沖風險:在正缺口時，商業銀行面臨利率下降的再投資風險，那么銀行可買人期貨合約。當市場利率下降時，銀行損失可從期貨市場上得到彌補;而利率上升時，銀行會獲得收益。相反，在負缺口時，賣出利率期貨合約對沖風險。利用利率期權合約對沖風險:在正缺口時，銀行可購買看漲期權，當市場利率下降，銀行則可從期權合約中獲益，從而抵銷正缺口因利率下降而造成的流動性減少。在負缺口，銀行可購買看跌期權，當市場利率上升，銀行則可從期權合約中獲益，并抵銷負缺口因利率上升而造成的流動性減少。利用利率掉換對沖風險:通過利率掉換，銀行可將固定利率變為浮動利率或將浮動利率變為因定利率，使利率敏感性資產與利率敏感性負債相匹配，降低利率風險。誠然，隨著經濟的發展和國際金融一體化的進程加快，市場利率波動受國內、國際的諸多因素影響，商業銀行難以準確預見利率的走勢，為防范流動性風險，就應加快金融產品的創新步伐，不斷推出新的金融衍生產品。
三、掌握現代技術，提高利率管理水平
在西方商業銀行的利率風險管理中，各類現代信息技術得到了廣泛和深人的運用。數據庫技術、網絡技術、人工智能技術及其他一些信息處理加工技術，如金融工程技術、系統動力學技術、運籌學技術、決策預測技術等為銀行的利率風險管理提供了強有力的武器。從長期看，我國利率市場化不可避免。另外，我國商業銀行已經參與了大量的國際金融業務，因此，掌握現代利率風險管理技術不僅是未來的要求，而且是現實的需要。一方面，商業銀行要運用編制缺口分析報告、凈持續期分析、凈現值分析、動態收人模擬等方法，通過計算機軟件技術模擬市場利率變化對銀行資產、負債價值的影響，進而分析出銀行現有的資產、負債承擔了多大的利率風險，側算出銀行利潤的變化狀況，給出風險最小、效益最優的優化調整方案。另一方面，要探索利索風險的表外業務控制方法，加強對遠期利率協議、利率期權期貨、利率互換等金融衍生產品的研究和運用，特別是掌握其中的基本原理和技術。如在我國貨幣市場、債券發行和二級市場上，利用套期保值技術來規避利率風險就顯得十分重要。
