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期貨投資范文1
⑴取得根本席位
①交納會員資格費時取得
貸：銀行存款
②申請退會、轉讓或被取消會員資格,年末
借：銀行存款〔實收金額〕
貸：長期股權投資–期貨會員資格投資
[期貨損益]
⑵取得根本席位之外的席位
①交納席位占用費時
借：應收席位費
貸：銀行存款
②退還席位時〔不可轉讓〕
借：銀行存款
貸：應收席位費
⒉支付年會費
企業交納年會費時
借：管理費用–期貨年會費
貸：銀行存款
⒊商品期貨交易
⑴交納初始或追加保證金時
借：期貨保證金
貸：銀行存款
注：劃回保證金時作相反分錄
⑵提交質押品
①提交質押品劃入保證金時
借：期貨保證金〔實際作價金額〕
貸：其它應付款–質押保證金
②收到退還的質押品
借：其它應付款–質押保證金
貸：期貨保證金
③處置質押品〔企業不能及時交納保證金時〕
i質押品為國債
借：其它應付款–質押保證金
期貨保證金〔差額局部〕
貸：長期債權投資∕短期投資〔國債賬面值〕
投資收益〔處置收入-國債賬面值〕
ii質押品為倉單〔視同銷售〕
借：其它應付款–質押保證金
期貨保證金〔差額局部〕
貸：其它業務收入〔處置收入〕
應交稅金–增–銷〔處置收入*17%〕
同時結轉倉單本錢
借：其它業務支出
貸：物資采購
⑶開新倉、對沖平倉、實物交割
①開新倉，因在交易前已交納了一定數額的保證金，作為交易的準備金，故可不作會計處理
②對沖平倉
i實現平倉盈利時
借：期貨保證金〔結算日價-原價〕
貸：期貨損益
ii實現平倉虧損作相反分錄
注：如平倉盈利是由會員或客戶違規而強制平倉的，不劃歸會員或客戶，平倉虧損那么由客戶或會員承當；如因國家政策變化及連續漲、跌停板而強制平倉的，其平倉盈利劃歸會員或客戶所有。
③實物交割
I對倉平沖，處理同上
II實物交割
i企業被確認為買方
借：物資采購〔實際交割款〕
應交稅金–增–進
貸：期貨保證金
注：實際交割款并不一定等于期貨合約到期日平倉價款
ii企業被確認為賣方
借：期貨保證金
貸：主營業務收入
應交稅金–增–銷
同時結轉本錢
借：主營業務本錢
貸：庫存商品
注：在實物交割中企業收到違約罰款收入
借：期貨保證金
貸：營業外收入
如是因企業責任而支付的罰款支出
借：營業外支出
貸：期貨保證金
⑷支付交易手續費
借：期貨損益
貸：期貨保證金
注：手續費包括開倉、平倉和交割手續費。
4、商品期貨套期保值業務
⑴企業開倉建立套期保值頭寸追加套期保值合約保證金時
借：期貨保證金－套保合約
貸：期貨保證金－非套保合約、銀行存款
⑵現貨交易尚未完成，套期保值合約已經平倉的會計處理
①平倉盈利
借：期貨保證金－套保合約
貸：遞延套保損益
注：假設是虧損，那么作相反的會計分錄。
同時，結轉其占用的保證金
借：期貨保證金－非套保合約
貸：期貨保證金－套保合約
②企業套期保值合約在交易或交割時的手續費
借：遞延套保損益
貸：期貨保證金－套保合約
③套期保值合約了結，將套期保值合約實現的盈虧與被套期保值業務的本錢相配比，沖減或增加被套期保值業務的本錢〔以盈利為例〕
借：遞延套保損益
貸：物資采購、庫存商品
假設套期保值合約實現虧損，那么作相反的分錄。
⑶如果現貨交易已經完成，套期保值合約必須立即平倉，并按上述方法進行核算。
商品期貨交易分為套期保值業務和非套期保值業務。套期保值是指回避現貨價格風險為目的的期貨交易行為。
例：假設某企業為糧食加工企業，預計2000年4月份需要綠豆原料300噸。目前是2000年2月份，綠豆現貨價格為每噸2500元左右，預計4月份綠豆價格將往上升。但企業目前因現金短缺，無法購入綠豆；因而采用套期保值交易來回避現貨價格風險。
〔1〕?2000年2月1日，開新倉買入300噸綠豆期貨合約，每噸2500元，按5%支付保證金，建立套期保值頭寸：
借：期貨保證金－套保合約37500〔300*2500*5%〕
貸：期貨保證金－非套保合約??37500
〔2〕2000年3月3日，賣出平倉，實現盈利45000
借：期貨保證金－套保合約45000
〔〔2650-2500〕*300〕
貸：遞延套保損益
45000
同時轉回套保上的保證金：
借：期貨保證金－?非套保合約?82500
貸：期貨保證金－套保合約?82500
〔3〕2000年4月1日購入現貨綠豆300噸，每噸2600元：
借：庫存商品－綠豆780000〔300*2600〕
應交稅金－增〔進〕101400〔780000*13%〕
貸：銀行存款??????????????881400
同時轉出遞延套保損益
借：遞延套保損益?????????45000
期貨投資范文2
受益于火熱的商品期貨市場，管理期貨策略今年以來的表現居私募行業各策略之首。管理期貨策略2016年1～4月平均收益達5.10%，策略前1/4平均收益達到16.93%。2016年以來私募基金各策略表現情況見表1。
1 CTA發展67年規模超過3300億元，與股市相關系數僅0.01
管理期貨策略基金起源于1949年，美國海登斯通證券公司的經紀人理查德?道前建立了第一個公開發售的期貨基金，并將移動平均概念運用于期貨投資與基金管理中。1965年，唐與哈哥特建立了第一個著名的管理期貨賬戶，并于1967年第一次將計算機交易系統試用于期貨交易。
最初的期貨投資者主要由小額資金客戶構成，期貨合約的種類也主要由農產品期貨構成。之后，隨著期貨交易品種的不斷擴展，管理期貨策略在資產管理上的運用也越來越多。截至目前，全球管理期貨基金的管理規模已超過3300億美元。目前國際上規模較大的管理期貨基金公司主要有Winton Capital、Aspect Capital、Transtrend B.V.等。
2010年，隨著股指交易期貨的出現，管理期貨策略基金在國內的發展也逐步壯大，目前該類基金已成為私募行業的主流基金之一。
相較于其他策略，管理期貨策略整體波動偏小，與股票市場的相關度較低。Barclay CTA 指數表現數據見下頁圖1。從Barclay hedge統計的Barclay CTA 指數歷史月度數據來看，其與標普500指數的相關度極低，相關系數只有0.01，該指數1980年至今的月度最大回撤僅為15.66%，歷年收益率的平均值為10.75%。
2 管理期貨策略的細分類別及優劣勢分析
在管理期貨策略的分類上，主要分為主觀策略和程序化策略。主觀期貨策略，顧名思義，主要由人主觀判斷投資機會。而程序化期貨策略則會將投資邏輯編成模型，通過計算機來識別投資機會，進行投資交易。
截至4月底，主觀期貨今年以來平均收益為4.52%，程序化期貨今年以來業績達到5.25%。雖然從全球角度看，按管理規模計算，90%以上的管理期貨策略基金采用程序化策略，但目前國內期貨型私募基金中，運用主觀交易的私募基金仍占大多數，數據顯示，目前運行中的期貨型私募基金中，主觀期貨產品數量占比高達63%以上。筆者對主觀期貨和程序化期貨策略的優劣勢進行了研究，結論如表2所示。
對于主觀策略型期貨基金來說，由于私募管理人投資精力有限，該策略難以做到全品種覆蓋，故其業績表現與所關注品種行情相關度極高。如凱豐投資成立初期主要專注于主觀商品期貨投資，其在農產品及黑色產業鏈相關品種上投資優勢明顯，后期由于管理規模逐步擴大，公司開始豐富產品策略，目前旗下基金多為宏觀對沖基金。
而程序化期貨策略一般可以做到全品種覆蓋，能把握多品種投資機會。富善投資旗下的CTA基金目前已經做到了國內期貨品種的全覆蓋，黑翼資產也覆蓋了期貨中符合其程序化投資邏輯的絕大多數品種。此外，由于程序化交易主要根據模型發出的信號來進行投資，投資品種分散，故其產品波動一般較主觀期貨稍小。截取一段時間內某程序化策略基金和某主觀策略基金的走勢曲線，可以看出兩只基金的波動情況有較大區別，如圖2所示。
3 套利與趨勢跟蹤的獲利來源及受限因素
從獲利方式來看，趨勢策略、套利策略在管理期貨中應用較多，且主觀與程序化均可操作。值得注意的是，為增加產品在不同市場環境下的盈利能力，目前不少管理期貨類私募基金同時包含了這兩種細分策略。
3.1 套利跟蹤價差，受市場行情及資金規模限制
套利策略即以有利的價格同時買進和賣出等值的兩種相關性較高的資產，賺取價格回歸前二者之間的差價。套利策略主要是對相關度高的資產之間的價差進行跟蹤，當二者之間價差較正常價差發生偏離時進行投資，待價差恢復正常后反向操作。
研究發現，套利策略的風險相對較小，產品凈值走勢也較為穩定，但由于價差偏離的機會不多且偏離度有限，故該策略獲利能力受市場行情及資金規模的影響較大。目前期貨套利策略主要包括跨期套利、跨品種套利、跨市場套利等。如目前倚天閣投資、盛冠達投資旗下均有套利策略。其中，倚天閣投資旗下套利策略涵蓋境內外跨期、跨品種、跨市場等多種套利策略；而盛冠達投資旗下套利策略主要以跨期套利和跨品種套利為主。
3.2 趨勢策略收益與波動掛鉤，窄幅震蕩行情獲利難度較大
趨勢策略即為市場走勢的跟蹤。與股市相比，商品期貨由于可以進行雙向交易，故趨勢策略既可以用于上漲趨勢的跟蹤獲利也可用于下跌趨勢的跟蹤獲利。研究發現，趨勢策略在市場處于單邊上漲或下跌行情中時獲利空間較大；若市場長時間內呈現小幅震蕩走勢，該策略獲利能力有限，甚至出現小幅虧損，如附圖3所示。
期貨投資范文3
黃金期貨和其他商品期貨一樣，具有商品的性質，但是黃金期貨還具有很強的貴金屬特性，具有較強的保值增值功能，隨著國際黃金、白銀等吸引力的不斷增強。因此，在其推出之前，先行掌握投資技巧，學會規避風險是非常必要的。
機制靈活
作為期貨品種之一的黃金期貨，其交易機制和交易模式都承襲了期貨的模式。
據了解，黃金期貨品種和其它的期貨品種一樣，采取的是多空雙向交易機制，買的人不一定要黃金，賣的人也不一定有黃金，買賣雙方都是基于對未來價格的不同判斷，做出當前是買進還是賣出的決策。即投資者認為未來價格上漲可以提前買入黃金期貨，如果認為未來價格下跌也可以提前賣出黃金期貨，如果判斷正確就可以獲利賺錢，采取的是“買空賣空”機制。
與股票投資實行“T+1”交易不同的是，黃金期貨實行的是“T＋0”交易，也就是當天買進當天就可以賣出，這樣投資者進行交易后，如果發現做錯，當天就能夠認出錯來。同時也給很多業余投資者更多的選擇，投資者有時間就做，沒有時間就不做，當天進當天就可以出來。
黃金期貨交易在技術要求方面并沒有特殊性。投資者要想投資黃金期貨，到期貨公司辦理開戶手續，就可以進行期貨交易了。
最終交割
和其他期貨買賣一樣，黃金期貨也是按一定成交價、在指定時間交割、有一定標準的合約。其投資優點在于具有較大的流動性和靈活性，合約可以在任何交易日變現，投資者可以在任何時間以設定的價位入市。此外，與實物黃金投資相比，投資者不必為合約中標的成色擔心，不必承擔鑒定費，也不必為保存實金而花費精力和費用。
黃金期貨又具有很強的實用性，因此最后交割會比一般的商品期貨頻繁很多，投資者可以選擇最終交割。而這也是規避黃金期貨高風險的一種做法，因為期貨價格波動較大，其他商品若最終交割，首先是難以儲存，其次是對投資者沒有多大用處，而黃金卻不一樣，由于其最終的價格趨勢還是向上的，最終以交割方式購入現貨對投資者并不會有多大損失。
產品優勢
據了解，目前市場上最常見的黃金投資渠道就是投資紙黃金和實物金。相比這兩類產品，黃金期貨在節約資金成本、操作簡便性等方面優勢更為明顯。
紙黃金業務是指投資者在賬面上買進賣出黃金賺取差價的投資方式，沒有實物黃金的交割。紙黃金投資的門檻較低，資金安全可以保證，但它是虛擬買賣，并沒有保值功能，占用的資金量也大。而實物金投資是指實物黃金的買賣，投資保值的特性較強。但是，作為“天然的貨幣”，實物黃金雖然有很好的抵御通脹功能，但交易手續相對復雜，成本也較高，有些實物金還不能回購，流動性比較差。
而黃金期貨，一方面利用“保證金”的杠桿作用，以低投入來謀求高回報。根據目前公布的合約征求意見稿，投資者投入5000元，就可以交易價值約5萬元的黃金。另一方面，黃金期貨實行雙向交易，投資者既可買漲也可買跌，無論金價如何走勢，投資人始終有獲利的機會。而且，投資者還可以通過網絡進行交易，這樣可以節省大量的時間成本。
規避風險
與其他期貨品種相似，投資黃金期貨也有較高的風險。黃金期貨實行保證金制度，在金價下跌時，投資者有追加保證金的義務，否則會被期貨公司強行平倉乃至罰款。而在期貨合約到期交割之前，必須賣出平倉，否則就要進行實物交割。黃金期貨高報酬、高風險的特點非常明顯，投資者需要時刻關注行情、注意保證金賬戶的情況，這方面就沒有投資現貨那么輕松了。
期貨投資范文4
財政部副部長朱光耀11月10日在國新辦舉行的中美元首北京會晤經濟成果吹風會上表示，為落實關于進一步擴大對外開放的相關部署，中方決定將單個或多個外國投資者直接或間接投資證券、基金管理、期貨 公司的投資比例限制放寬至51%，上述措施實施三年后，投資比例不受限制。從長遠發展來看，放開外資對境內證券等機構的持股比例限制，無論是對境內市場的發展還是對于外資機構在境內業務的拓展，都有積極作用，是一個長期利好。
山西證券(002500)持股比例66.7%、德意志銀行持股比例33.3%的中德證券投行。方正證券(601901)持有瑞信方正證券(601901)66.7%股份。第一創業(002797)參股第一創業(002797)摩根大通證券、山西證券(002500)參股中德證券有限責任公司；物產中大(600704)直接和間接擁有中大期貨95.1%權益，并參股華商云信用保險股份有限公司和財通證券。
2017天貓雙11成交金額1682億元再創新高.11月11日24時，2017天貓雙11全球狂歡節落幕，全天成交額再次刷新紀錄達到1682億元?！ 半p11創造的既是中國高度，更是全球高度。其背后是雙11全球共振創造了全球高度?！?1月12日凌晨，阿里巴巴集團CEO張勇對媒體表示。點評：利好?？爝f業再次迎來效率與服務大考，對快遞行業空間長期樂觀。從業務量增速、單位轉運成本、投訴率等情況反映，韻達和中通的競爭優勢有望維持，在此情況下將繼續維持相對較高估值。除了快遞業，市場份額提升的垂直電商、積極擁抱電商渠道的傳統品牌和互聯網營銷商正受益新一波網購發展紅利。不同于以往客戶從傳統渠道切換到電商渠道帶來人口紅利階段，網購正朝著精細化、精準營銷方向加速發展。
國債期貨周線五連陰.經歷了10月的連續走弱，國債期貨本周曾一度反彈，但此后再度陷入震蕩，周線五連陰。市場擔憂通脹走高。受此影響，國債期貨才再度走弱。
10月份證券交易印花稅,同比下降1.9%.財政部近日數據顯示，10月份，證券交易印花稅62億元，同比下降1.9%。股市不斷地出現“割韭菜”仍使得場外資金心有余悸。
期貨投資范文5
2008年1月9日，黃金期貨正式在上海期貨交易所掛牌交易，伴隨著2008年前幾個交易日國際金價的幾度上揚，黃金期貨作為08年首個掛牌的期貨新品種，備受關注。
黃金期貨是指由期貨交易所統一制定的，規定在未來某一特定的時間和地點交割一定數量黃金的標準化合約。它作為黃金投資的高級衍生品種，其推出進一步提升了黃金的投資功能。黃金期貨除了具備實物金和紙黃金的基本投資、保值功能外，還為黃金生產、加工、貿易企業、金融機構及廣大投資者規避黃金現貨市場價格風險提供了一條合法而高效的渠道，同時也滿足了高風險偏好投資者的投機需求。
作為國內期貨市場上的一個全新品種，黃金期貨交易具有以下特點：1、保證金交易。只需繳納7％以上的保證金就可以買賣100％的期貨合約，因此黃金期貨交易具有杠桿作用，可以以小博大；2、雙向交易。無論是上漲還是下跌，都可以賺取價差收益；3、T+0交易。當日無負債結算，即逐日盯市，是交易所在每日交易結束后，按當日結算價對會員和投資者結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少保證金。交易結束后，一旦會員或投資者的保證金余額低于規定的標準時，將會收到追加保證金的通知。由于期貨交易完成后結算部門每日都會及時結算出交易賬戶盈虧，因此無須擔心交易的履約問題。
中國工商銀行網站（省略），作為國內領先的金融服務平臺，時刻關注著財經市場的最新動態，并根據市場情況迅速做出反應，第一時間提供相關資訊與功能服務。該行網站于07年在同業中率先推出了期貨頻道，進一步豐富和完善了理財類頻道體系。在黃金期貨推出伊始，該行網站又迅速在其期貨頻道中添加了“黃金”期貨品種，并及時提供相關資訊，使投資者能更快捷直觀地了解瞬息萬變的投資市場，為其進行投資理財規劃提供了強有力的支持。
期貨投資范文6
關鍵詞：期貨 投資風險 反價值現象
中圖分類號：F640 文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2016）11（c）-0176-02
1 期貨投資市場反價值現象的危害及成因分析
反價值現象也就是違背我們一般理性常識，正常情況下價值低廉的商品在市場上能夠高價出售，如副產品的價格高于主產品的價格。
1.1 反價值現象的危害
豆粕作為豬飼料其價值全面高于糧價是一種極其不正常的現象，是與人們的理性認識相反的現象，是一種惡意炒作、不正當競爭的現象。并且這不是一個獨立的現象，美國、加拿大是重要的大豆產品出口國，中國是美國最大的大豆出口對象。我國大豆價格會直接影響到全球價格，在我國控制食用油價格的情況下，大豆價格成本的增加被轉移到豆粕的博弈上來，在中國做多豆粕是一場國際定價權的博弈，因此，我國未來在進口大豆時將為豆粕的暴漲付出高昂的成本。
1.2 反價值現象的成因
1.2.1 市場的剛性需求
以豆粕為例，豆粕雖然是生產豆油的副產品，本身價值并不起眼，但在豬飼料中的地位卻難以替代，豆粕價格節節高升，生豬養殖戶卻不得不高價購買。因此，全球大豆減產但需求量穩定上升，導致豆制品全面漲價也是必然，但暴漲太多則不是必然結果。
1.2.2 期貨市場人為炒作
2012年8月22日，豆粕的走勢與大豆和豆油的期貨走勢有明顯差別，這種反常價格走勢說明豆粕期貨市場存在人為惡意炒作。截至2012年8月24日周五收盤，豆粕期貨多方強勢逼空的形態盡顯。
惡意操作需要符合以下前提。
（1）非常不起眼。如果是生活必需品，例如大米，那就不行，大米如果漲價5%以上，監管部門會立刻出手。
（2）產量大跌那一年建倉。如大蒜和綠豆都是2009年完成建倉。2008年，中國大蒜出口日本受限，返銷國內，嚴重沖擊了國內市場，價格約為1元/kg，嚴重影響了蒜農的種植積極性，2009年種植面積直線下降，且大蒜主產區氣候反常也導致產量大幅下降，炒家在2009年初就開始建倉。2012年美國大旱，大豆嚴重減產，炒家故伎重施。
（3）產地集中，收購方便。上述商品都具有這個特點。
（4）資金充裕。天量持倉和交易額需要天量的資金支撐，是沒有足夠資金準備的空頭的災難。
當市場操縱者預期到未來可供交割的現貨（如2012年的豆粕）不足時，憑借資金優勢，在期貨市場建立足夠的多頭持倉，拉高期貨價格，同時大量收購和囤積實物豆粕，當合約臨近交割時，迫使空頭套保的供應商要么高價買回期貨合約認賠平倉出局，要么以高價購入現貨進行交割，多頭即可牟取暴利。
對于多頭而言，浮盈可以再加倉，無須追加保證金?？疹^受損則需追加保證金，如想實物交割，備貨也需大量資金?？疹^容易爆倉，多頭獲利平倉。
2 規避期貨投資風險反價值現象的對策
2.1 套期保值者市場風險應對策略
期貨市場為供應商提供了套期保值的途徑，但供應商在進行套期保值操作時的風險不可忽視，發現期貨價格連續走高時，與現貨價格偏離幅度加大，或者現貨期貨都出現價格連續上漲現象時，要保持高度警惕。該文針對控制套期保值操作的風險提出以下幾點建議。
第一，利用期貨的價格發現的功能，發現價格趨勢，及時調整倉位，實現收益最大化。如當豆粕行情處于明顯的牛市中，應該增大買入豆粕套期保值的比例，停止賣出豆粕期貨套期保值，從而減少價差風險，確保收益。反之亦然。
第二，選擇有利的套期保值時機與比例。套期保值交易必須合理選擇合適的基差時機，也需要選擇合適的套期保值占比。
第三，多做實物收購調查，防止多方大量控制實物。對于國外的情況我們需要注意標的物的生產是不是比較集中，是不是便于收購，有沒有減產（政策、外貿、市場等因素的影響）情況的發生，有沒有出現反常天氣，如此等等，預先關注，防止被惡意壟斷。對于國內的情況，我們不僅需要注意上述問題，還需要留意有沒有大量集中收購行為的發生。
2.2 政府應對期貨市場風險策略
要化解危險的逼空行情，保護本國投資人，政府可以從源頭上進行庫存控制，防止惡意壟斷。對各種農產品進行庫存監控，各個關聯企業當在某產地的收購量達到一定比例的時候，容易形成壟斷時應提出警告，禁止其繼續收購，如果確實需要收購的，需要說明用途并接受政府監督與管控，超出比例強行按照低價賣出。
由于農產品生產的高風險性，政府在市場上出現過多的時候，或者是出現如前面所述的大蒜出口遇阻的情況的時候，市場價格明顯低于其價值的時候可以適當救市，購入部分商品予以囤積，在第二年的時候適當慢慢投放市場。一方面可以維護市場的穩定，另一方面也可以防止人為過度炒作。對于經常需要大量進口的農產品，應適當鼓勵農民種植，從科研、技術、資金、培訓、營銷等多個方面予以扶植。當然，政府也可以從融資等方面予以解決，但負面的影響可能比較大。
2.3 證券交易所對期貨市場風險應對策略
我豆粕供應商在交易中蒙受損失除了資金實力存在的問題外，還在一定程度上由于期貨市場的這種不公現象所造成的。所以，期貨交易所加大管理力度，完善制度也是非常必要的。
2.3.1 實行持倉限額制度
對于投機頭寸，實行持倉限額制度，防止操縱市場現象的出現。一方面對單個的投資人持倉量進行監控，不得超過市場份額的一定比例；另一方面，防止投資人之間相互勾結，聯手操縱市場，對于來源于國外的資金，尤其需要進行監管，對于關聯方更是監管的重中之重。
2.3.2 大戶報告制度
為防止投資人單獨或者聯手操縱市場，交易所應規定投資人在達到規定持倉限額水平的一定比例時，應向交易所提供全部持倉相關資料和相關持有現貨資料，掌握其交易意圖及動向，并進行重點監控。
2.3.3 實行漲跌停板制度
借鑒股票市場的做法，實行漲跌停板制度，將每日股指期貨價格的波動幅度控制在一定的波動范圍之內，并適時調整相關比例，保障投資人的權益，并適時化解交易風險。
2.3.4 實行市場禁入制度
凡被交易所認定有市場操縱行為、涉及期貨欺詐行為投資人，嚴重違反期貨交易相關法規，蓄意違反有關規章制度，以及散布虛假信息擾亂市場秩序者，禁入期貨交易市場。
2.3.5 實行風險預警制度
交易所應根據而場變化趨勢及投資人的持倉狀況，定期、不定期地提出風險報告，及早做好風險防范工作，為投資人提供決策相關信息。出現明顯的逼空情況的時候提交政府市場監控部門進行壟斷調查，并同時預警有關風險。
3 結語
套期保值是一把雙刃劍，空單套保反而可能被惡意逼空，造成巨大損失，世界上很多商品的交易都掌控在華爾街大亨們的手中，我們需要采取措施，爭取主動權。
參考文獻
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